Für diejenigen, die der Überzeugung sind, dass alle EAs mit einem Martin auf verlorenem Posten stehen. - Seite 41
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Die neueste Version des martin auf der real.
Nennen wir die Dinge beim Namen, es ist kein Schwalbenschwanz, sondern ein EA auf etwas anderem, das einen Schwalbenschwanz "für einen Tick" enthält und (vielleicht) gelegentlich eine Menge mehr anwendet, so dass niemand sagen kann, dass dieser Screenshot im falschen Thema ist :)
Warum gibt es im Tester keine Einzahlungslasttabelle, wie beim Alpari PAMM? Sie sagt viel über das Konto aus.
Ich habe das Testgerät schon lange nicht mehr benutzt. Aber ich würde es vorziehen, auf Minutenbasis zu testen (zu Eröffnungspreisen, um schneller zu sein), aber mit seltenen Angeboten (sagen wir, weniger als einmal in 15-30 Minuten). Dann werden wir uns ein mehr oder weniger genaues Bild machen können. Der Inhaber der Idee ist paukas. Wenn ich etwas nicht richtig weitergegeben habe, wird er mich korrigieren.
Aufgrund der Besonderheiten des Testers werden die Drawdowns nicht in den Trades selbst angezeigt, außerdem testen Sie gerne auf großen TFs und zu Eröffnungskursen.
Warum gibt es im Tester keine Einzahlungslasttabelle, wie beim Alpari PAMM? Sie sagt viel über das Konto aus.
Ich habe das Testgerät schon lange nicht mehr benutzt. Aber ich würde es vorziehen, auf Minutenbasis zu testen (zu Eröffnungspreisen, um schneller zu sein), aber mit seltenen Angeboten (sagen wir, weniger als einmal in 15-30 Minuten). Dann werden wir uns ein mehr oder weniger genaues Bild machen können. Der Inhaber der Idee ist paukas. Wenn ich etwas falsch mache, wird er mich korrigieren.
Aufgrund der Besonderheiten des Testers werden die Drawdowns innerhalb der Trades selbst nicht angezeigt - zumal Sie gerne auf großen TFs und zu Eröffnungskursen testen.
Warum gibt es im Tester keine Einzahlungslasttabelle, wie beim Alpari PAMM? Sie sagt viel über das Konto aus.
Ich habe das Testgerät schon lange nicht mehr benutzt. Aber ich würde es vorziehen, auf Minutenbasis zu testen (zu Eröffnungspreisen, um schneller zu sein), aber mit seltenen Angeboten (sagen wir, weniger als einmal in 15-30 Minuten). Dann werden wir uns ein mehr oder weniger genaues Bild machen können. Der Inhaber der Idee ist paukas. Wenn ich etwas Falsches gesagt habe, wird er mich korrigieren.
Entschuldigen Sie die Unterbrechung, aber nichts hindert Sie daran, das Eigenkapital und das Margin-Level im Expert Advisor zu berechnen und diese Werte nach jedem Lauf im Strategy Tester auf dem Preisdiagramm anzuzeigen. Auf diese Weise kennen Sie immer den maximalen Drawdown von Fonds im Allgemeinen und von Inside Trades im Besonderen.
Was die Ein-Minuten-Tests und darüber hinaus den Handel auf Minutenbasis betrifft, so ist dies meines Erachtens ein weit verbreitetes Missverständnis. In diesem Fall handelt es sich um Lärm und nichts als Lärm. Und das ist das Schicksal von Kamikaze.
Wer sagt, dass wir jeden Tag handeln (und jeweils 100 Aufträge erteilen) müssen? Es ist für niemanden profitabel, außer für Maklerunternehmen. Je seltener wir handeln und je sorgfältiger wir die geeigneten Zeitpunkte für den Handel bestimmen, desto höher ist die Qualität des Handels.
Der Grid Trader, über den wir hier sprechen, ist leicht auf 50-70 Geschäfte pro Jahr eingestellt. Aber die profitablen Trades liegen bei 96-98%, und der maximale Drawdown der Mittel liegt bei 15%.
Ich teste normalerweise auf M15 offene Preise, um Zeit zu sparen. Ich vergleiche den maximalen Drawdown beim Testen nach Ticks - der Unterschied liegt innerhalb von 10 % des absoluten Drawdown-Werts. Deshalb habe ich immer im Hinterkopf, dass der tatsächliche Drawdown 10 % größer sein wird. Dieser Unterschied wird auf Kosten der 15-Minuten-Bar-Tails erzeugt. Es wäre gut, wenn das Prüfgerät nicht nur nach Punkten, sondern auch nach Höchst- und Tiefstwerten prüfen könnte. Dann wären die Drawdown-Ergebnisse genauso gut wie bei der Prüfung nach Ticks.
Warum brauchen Sie Hochs, Tiefs und Ticks? Möchten Sie bewusst einen Unterschied zwischen Tests und echtem Handel machen? Willst du dich selbst betrügen?
Der einzige konstante Wert ist die Oupengröße. Wenn Sie sowohl mit dem Oupen handeln als auch testen, sollten die realen Trades genau mit den Tester-Trades übereinstimmen. Wenn dem nicht so ist, ist der Preis eines solchen Tests und eines solchen Expert Advisors unbedeutend.
Was die Rentabilität Ihres EA mit 50-60% pro Jahr angeht, so werden Sie jetzt unruhig. Dies ist eine sehr gute Rendite. Aber die Absenkung ist. Nicht gut. Versuchen Sie, die willkürlichen Eingaben loszuwerden und weniger Geschäfte zu machen. In einem Jahr gibt es nur 4 oder 5 No-Trends. Ihr Durchschnitt ist leicht zu messen. Nehmen Sie eine Pechsträhne inmitten eines solchen Trends und handeln Sie von da an ruhig. Sie werden sehen, dass die endgültigen Absenkungen nicht groß sein werden. Sie werden gut und fest schlafen. Vor allem nach einer Reihe von Verlustgeschäften. -:)))
Entschuldigen Sie, dass ich die Unterhaltung unterbreche, aber nichts hindert Sie daran, das verfügbare Kapital und die Margin-Ebene im EA selbst zu berechnen und nach jedem Lauf im Tester diese Werte z. B. in einem Preisdiagramm anzuzeigen. Auf diese Weise kennen Sie immer den maximalen Drawdown von Fonds im Allgemeinen und von Inside Trades im Besonderen.
Was die Ein-Minuten-Tests und darüber hinaus den Handel auf Minutenbasis betrifft, so ist dies meines Erachtens ein weit verbreitetes Missverständnis. In diesem Fall handelt es sich um Lärm und nichts als Lärm. Und das ist das Schicksal von Kamikaze.
Wer sagt, dass wir jeden Tag handeln (und jeweils 100 Aufträge erteilen) müssen? Es ist für niemanden profitabel, außer für Maklerunternehmen. Je seltener wir handeln und je sorgfältiger wir die geeigneten Zeitpunkte für den Handel bestimmen, desto höher ist die Qualität des Handels.
Der Grid Trader, über den wir hier sprechen, ist leicht auf 50-70 Geschäfte pro Jahr eingestellt. Aber die profitablen Trades liegen bei 96-98%, und der maximale Drawdown der Mittel liegt bei 15%.
Warum brauchen Sie Hochs, Tiefs und Ticks? Wollen Sie bewusst einen Unterschied zwischen Tests und realem Handel machen? Willst du dich selbst betrügen?
Der einzige konstante Wert ist die Oupengröße. Wenn Sie sowohl mit dem Oupen handeln als auch testen, sollten die realen Trades genau mit den Tester-Trades übereinstimmen. Wenn dem nicht so ist, ist der Preis eines solchen Tests und eines solchen Expert Advisors unbedeutend.
Was die Rentabilität Ihres EA mit 50-60% pro Jahr angeht, so werden Sie jetzt unruhig. Dies ist eine sehr gute Rendite. Aber die Absenkung ist. Nicht gut. Versuchen Sie, die willkürlichen Eingaben loszuwerden und weniger Geschäfte zu machen. In einem Jahr gibt es nur 4 oder 5 No-Trends. Ihr Durchschnitt ist leicht zu messen. Nehmen Sie eine Pechsträhne in der Mitte eines solchen Trends und handeln Sie von dort aus in aller Ruhe. Sie werden sehen, dass die endgültigen Absenkungen nicht groß sein werden. Sie werden gut und fest schlafen. Vor allem nach einer Reihe von Verlustgeschäften. -:)))
Ja, der Drawdown wird nicht auf dem Testchart im Handel angezeigt, aber er wird berechnet und der maximale Drawdown wird im Testerbericht angezeigt. Ich verwende auch meine Funktion für die Berechnung des maximalen Drawdowns, die auch Zeit und Datum des maximalen Drawdowns am Ende des Tests anzeigt.
"Wozu braucht man Hochs, Tiefs und Ticks?
Um die maximale Absenkung zu messen. Der Open-Test gibt nicht den wahren Drawdown an (unterschätzt ihn). Sie können Trades auf Oupens eröffnen, aber testen Sie auf Ticks, dann wird der maximale Drawdown korrekt ermittelt.
Verwechseln Sie nicht zwischen Händlern, die Protokolle schreiben, und Prüfern, die Protokolle schreiben. Ich habe ausdrücklich betont, dass
Ich würde es vorziehen, minutenweise zu testen (zu Eröffnungskursen, um schneller zu sein), aber mit seltenen Abschlüssen (sagen wir, nicht öfter als einmal in 15-30 Minuten).
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"Wozu braucht man Hochs, Tiefs, Ticks?
Um die maximale Absenkung zu messen. Der Oupen-Test gibt nicht den wahren Drawdown an (er unterschätzt ihn). Sie können Trades nach Oupen eröffnen, aber nach Ticks testen, dann wird der maximale Drawdown korrekt ermittelt.
Das ist verständlich. Aber haben Sie nicht genug Marge für Mini-Drawdowns beim Handel mit Candlestick-Schatten? Eine solche Reserve ist ein Muss.
Und wenn Sie nach Oupen handeln und nach Ticks testen, sind das zwei völlig unterschiedliche Prozesse. Weder die Anzahl der Geschäfte noch ihre Ergebnisse stimmen mit dem tatsächlichen Handel überein. Wenn Sie dann nach Ticks testen, messen Sie einen abstrakten Drawdown. Brauchen Sie es?