Erstellen Sie ein einfaches Martingal - Seite 17

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Früher haben sie mit nackten Charts gehandelt und Geld verdient, und jetzt kann man Geld verdienen, aber die Leute sind zu faul, um Robotern zu vertrauen.
 
VitaliyBerkut:
Für diejenigen, die nicht die Geduld haben, den Punkt zu verstehen, sage ich: "Ich meine LOT NACH EINEM LOSSHIP ERSETZEN!!!" Die anderen Optionen sind allesamt unsinnig!
Bereit zu erklären, warum, wem es nicht klar ist!

Mich hingegen würde interessieren, was der Grund für diese kategorische Aussage ist. Wenn Sie mir das bitte erklären würden...
 
prikolnyjkent:

Aber ich bin neugierig, was der Grund für diese kategorische Aussage ist. Wenn es Ihnen nichts ausmacht - erklären Sie ...

Karoche Ich sage, die Menschen sind geteilt durch, wer kann und wer nicht so Wer weiß, wie man Geld auf martin und wer ist nicht zu machen
 
FEAR:

Ich sage Ihnen, die Leute sind geteilter Meinung, wer kann und wer nicht. Wer kann also mit Martin Geld verdienen und wer nicht?

Es ist nicht überzeugend...
 
Wie ich bereits schrieb, ist ein Martin nicht eine Art MM, kann ein Martin nicht einen dynamischen Parameter haben, um die Losgröße zu ändern? Martin ist schlechter, weil die Verteilung auf dem Markt nicht normal ist. Deshalb sieht Anti-Martin besser aus als Martin. Wenn Sie mit Ihren Geschäften einen Anstieg des Eigenkapitals erreichen, der nahe an der Norm liegt, wird der Markt besser sein. Martin ist derselbe wie MM, es ist, als würde man eine Maske und ein kinematisches Filter vergleichen, wobei das eine eine geradlinige Impulscharakteristik hat (z. B. linear gewichtete Maske) und das andere eine Impulscharakteristik in Form von gedämpften Schwingungen. Im Grunde genommen ist MM derselbe Filter, nur für Aktien. Stellen Sie sich ein System aus solchen Filtern vor, die einander überlagert sind und deren Impulsantworten durch eine bestimmte Funktion, z. B. die AFC, verbunden sind. Ob absichtlich oder nicht, ich weiß es nicht, es gibt keine Diskussion über die dynamischen Parameter von martin + zusätzlich zu den dynamischen Parametern von stoploop und TP.
 
FEAR:

Karoche Ich sage, die Menschen sind geteilt in die, die es können, und die, die es nicht können.

Die Menschen fallen in mindestens zwei Kategorien:

1) diejenigen, die glauben, dass sie in mindestens zwei Kategorien unterteilt sind;

2) und diejenigen, die nicht so denken.

 
FEAR, mit dem Zickzack, ist es klar, dass es nicht nur die Spitzen und Täler (ihre Deltas), die für die Analyse wichtig sind, aber es gibt auch einen Wert wie die Zeit der Bildung eines Scheitels. Wenn man die Seiten des Zickzacks verbindet, dann hat die Länge dieser Linien einige Eigenschaften, die ich hier in der Datei beschrieben habe. https://forum.mql4.com/ru/50578/page70
 
Ein Zick-Zack-Kurs ist mindestens so gut wie der in diesem Thread https://forum.mql4.com/ru/46268
 
Ich habe den Thread gestern gesehen, aber aus irgendeinem Grund kann ich ihn jetzt nicht mehr finden, der Beitrag war da. Ich habe den Zweig mit dem Indikator gesehen, aber der Autor machte nur zunehmende Kompression (oder absichtlich nicht zeigen, eine andere Variante)), während ich brauche Kompression nicht in zunehmenden - ganze Zahlen, aber gebrochene weniger als eins, das ist das Gegenteil - zu erweitern, nicht zu komprimieren Minuten. Ich werde es später erklären, es hat mit der Phasenverschiebungsprognose zu tun. https://forum.mql4.com/ru/19336 Ich bin noch nicht auf Indikatoren gestoßen, die dynamische Phasenverschiebungen analysieren. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen Durchschnitt zwischen Stichproben bildet, dann ist es in manchen Fällen optimal, statt um eine halbe Periode um einen Bruchteil, aber um eine weitere halbe Periode zu verschieben. Das heißt, wenn anstelle der Dummy-Glättung durch die Methode der eingeschriebenen Komplexitäten die Tangenten an die Kanten, die die benachbarten Proben verbinden, zusätzliche Punkte ergeben, die komplementäre Proben entlang der Preisachse haben, und gleichzeitig haben sie Proben mit ungleichmäßiger Länge, etwas wird ein bisschen mehr, etwas weniger verschoben. Auf diese Weise erhalten wir eine Funktion nicht nur entlang der Preisachse, sondern auch entlang der "Zeitachse". Zum Beispiel bauen viele Menschen die Skalen beginnend mit der Periode 1,2,3,.... und so weiter, aber es gibt Stäbe mit Perioden von 1/2, 1/4, 1/64.... und so weiter, und die Schnittpunkte dieser Formen haben auch ihre eigenen Informationen. Wenn man dann zwischen den Stichproben eine Interpolationsgerade mit 1000 zusätzlichen diskreten Punkten hinzufügt (oder z. B. eine dynamisch variierende Funktion als Bereichsbreite oder das gleiche Tickvolumen als Funktion an diese 1000 Zwischenpunkte anhängt), erhält man Dummys mit gebrochenen Gewichten. Und da die zusätzlichen Punkte zwischen den Samples einen ungleichmäßigen Phasenschritt aufweisen, variiert auch die Gewichtung der Dips oder anderer Cues.
 
Hier ist ein Beispiel für den Schnittpunkt der winkenden Arme. Oder generell jede Zeile. Wenn wir davon ausgehen, dass die Berechnung auf Minuten, dann das Minimum zählt der Beginn und das Ende der Minute, in diesem Intervall, wenn die Linien gekreuzt wurden, dann wie künstlich zu simulieren "Zeit" zwischen dem Beginn und dem Ende der Minute, wenn die Kreuzung aufgetreten. Optisch kann man z. B. am Abstand zwischen den Minuten in Pixeln erkennen, dass der Übergang im ersten Drittel dieses Intervalls lag, aber wie stellt man diese Zahl ein? Und wie man es auch für gleich große Takte macht. Ich meine, dass die Informationen im Zeichen des Crossover stehen, auch wenn es schwierig und nicht notwendig sein mag, aber es kann eine Variante dieser Art sein. Wenn wir z.B. eine Liste von Übergängen von eins bis hundert haben (lassen wir die ungleichmäßige Änderung der Phasenverschiebung mit Zunahme der МА-Periode einmal beiseite), haben wir eine Reihe von Kreuzungspunkten dieser beweglichen Kanten miteinander, z.B. МА1 mit МА2, МА2 mit МА3, usw. Dies ist die erste Ebene, und wir erhalten die folgende Struktur solcher Überschneidungen. Wir erstellen eine Liste solcher MAs: (MA1+MA2+MA2+MA3)/4 (dies wird ähnlich sein wie MA2), (MA2+MA3+MA4)/4 (dies wird ähnlich sein wie MA3). Und so weiter, wir legen das gesamte Spektrum der muwings aus. Dann schauen wir uns die "ähnlichen" MAs aus verschiedenen Strukturen an. Wir können sehen, dass der Schnittpunkt "ähnlicher" MAs aus tieferen Strukturen oft um die "Zeit" bzw. die Koordinaten des Schnittpunkts früher erfolgt. Genauer gesagt auf die Koordinaten des Schnittpunkts. Dies geschieht jedoch innerhalb der minimalen Diskretion des Bezugspunkts, d.h. wenn wir z.B. auf Minuten abstellen, ändert sich alles augenblicklich beim Eintreffen eines neuen Balkens; es gibt keinen zeitlichen Vorlauf und die Information ist scheinbar nutzlos, da sie nicht früher als der Nullbalken kommt. Aber wir können anhand dieser Zwischenzählungen etwas beurteilen, nicht wahr?
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