Einsatz neuronaler Netze im Handel - Seite 36
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Nun, es ist schwer zu sagen, ob der NS oder die Regression ein besserer Prädiktor ist.
sogar die lineare Regression kann bessere Ergebnisse liefern als NS
Das tut sie. Ganz genau. Auf die eine oder andere Weise. Meine persönliche Meinung - um die Hochs und Tiefs zu finden, braucht man andere Ansätze... Wenn der Markt ruhig ist, kann man dem Markt folgen, ich habe ihn lange Zeit gehandelt. Aber wenn er fieberhaft wirft, fängst du nur Schwänze ))))
Das ist es. Ganz genau. Auf die eine oder andere Weise. Meine persönliche Meinung - um die Hochs und Tiefs zu finden, brauchen wir andere Ansätze... Wenn der Markt ruhig ist, kann man dem Markt folgen, ich habe selbst lange Zeit damit gehandelt. Aber wenn er fieberhaft wirft, fängst du nur Schwänze ))))
Es geht um etwas ganz anderes.
Es ist eine Frage des Prinzips.
Nehmen wir zum Beispiel die Regression. Nach der Erstellung dieses Modells ist es möglich, die Frage "Kann man diesem Modell vertrauen" zu beantworten, ohne das Modell laufen zu lassen. Dieses Modell ist parametrisch und die Genauigkeit der Parameterbestimmung (sko) wird in den Referenzinformationen angegeben. Wenn es sich um eine lineare Regression handelt, wird sehr schnell klar, dass der Fehler der Parameterbestimmung oft den Wert des Parameters übersteigt. Das heißt, die Figur, die wir sehen, gibt es in Wirklichkeit gar nicht! Daraus ergibt sich die Schlussfolgerung, dass die lineare Regression, und zwar genau diese, nicht angewendet werden kann, unabhängig davon, was der Prüfer anzeigt.
TA und NS haben kein solches Werkzeug, und für die Ökonometrie ist es der Standard, und es ist extrem entwickelt.
Es geht um etwas ganz anderes.
Es ist eine Frage des Prinzips.
Nehmen wir zum Beispiel die Regression. Nach der Erstellung dieses Modells ist es möglich, die Frage "Kann man diesem Modell vertrauen" zu beantworten, ohne das Modell laufen zu lassen. Dieses Modell ist parametrisch und die Genauigkeit der Parameterbestimmung (sko) wird in den Referenzinformationen angegeben. Wenn es sich um eine lineare Regression handelt, wird sehr schnell klar, dass der Fehler der Parameterbestimmung oft den Wert des Parameters übersteigt. Das heißt, die Figur, die wir sehen, existiert in Wirklichkeit gar nicht! Daraus ergibt sich die Schlussfolgerung, dass die lineare Regression, und zwar genau diese, nicht angewendet werden kann, unabhängig davon, was der Prüfer anzeigt.
TA und NS verfügen nicht über ein solches Instrument, und für die Ökonometrie ist es der Standard, und zwar ein äußerst fortschrittliches.
Minimaler quadratischer Fehler, maximaler Korrelationsprozentsatz, alles kann dort nachverfolgt werden. Und im Allgemeinen, um ehrlich zu sein, verwenden Sie, was Sie wollen.
p.s. In der Ökonometrie erinnere ich mich irgendwie an etwas über Nicht-Stationarität (und wie viel Aufmerksamkeit ihr gewidmet wird). Nun, wir werden keine vierstöckigen Formeln aufstellen, um zu beweisen, was bereits offensichtlich ist, nicht wahr?
Sie verwenden also Ökonometrie? Zeigen Sie uns etwas darüber, wie Sie es verwenden?
Nun, es gibt schwierig zu sagen, welche Vorhersage besser geeignet ist - NS oder Regression
sogar die lineare Regression kann bessere Ergebnisse liefern als NS
Ich würde sagen, das ist es nicht. schwierig aber unmöglich. Zumindest, weil niemand eines der Ergebnisse gesehen hat. Das erinnert mich an Zhvanetsky: "... lasst uns über den Aufstieg und Fall von Hollywood sprechen, ohne einen einzigen Film gesehen zu haben. Lassen Sie uns über den Aufstieg und Fall von Hollywood sprechen, ohne einen einzigen Film gesehen zu haben.
Nun, "sogar die lineare Regression..." ist einfach unbegründet. Lineare Regression von was? Besser als welche? Über welche Art von Ergebnis reden wir?
Und noch etwas ist mir aufgefallen. Einige Ökonometriker weisen gerne darauf hin, dass sie "... durch Zahlen, nicht durch Glauben". Es scheint, dass Netzwerker, offenbar im Gegenteil - alle von ihnen sind Gläubige.
Ein wenig früher, in einer Anspielung auf Solar's Demi darauf hingewiesen, dass "Ich konstruieren eine multiple Regression und durch partielle Korrelationskoeffizienten, die gleiche Sache bestimmt werden" Ich persönlich beneiden. Ganz ehrlich. Das werde ich in meinem Leben nie tun. Aber die Frage "Warum ein Netz aufbauen?" ist leicht zu beantworten. Ich baue ein Netz auf und erhalte dasselbe Ergebnis, ohne auch nur die geringste Ahnung von Teilkoeffizienten zu haben.
Und überhaupt, das Thema dieses Threads scheint tot zu sein. Die Gesellschaft hat sich immer weiter in Physiker und Lyriker gespalten. Die Physiker bedrängen die Lyriker mit ihrem starken I-Q, die Lyriker wehren sich nur zögerlich. Ich möchte den Ökonometrikern raten, einfach um ihre eigene Zeit zu sparen. Sie können nicht beweisen, dass Ökonometrie besser ist als NS. Netzwerker werden die NS nicht aufgeben und nicht auf einmal zur Ökonometrie übergehen. Sie werden also in ihren NS-Firmen graben, um das gleiche Ziel wie Sie zu erreichen.
Ich würde sagen, nicht schwierig aber unmöglich. Zumindest, weil niemand eines der Ergebnisse gesehen hat. Unwillkürlich kommt mir Zhvanetsky in den Sinn: "... Lassen Sie uns über den Aufstieg und Fall von Hollywood sprechen, ohne einen einzigen Film gesehen zu haben.
Nun, "selbst eine lineare Regression..." ist einfach unbegründet. Eine lineare Regression von was? Besser als welche Art von NS? Über welche Art von Ergebnis reden wir?
Und noch etwas ist mir aufgefallen. Einige Ökonometriker weisen gerne darauf hin, dass sie "... durch Zahlen, nicht durch Glauben". Es scheint, dass Netzwerker, offenbar im Gegenteil - alle von ihnen sind Gläubige.
Ein wenig früher, in einem Kick zu Solar's Demi darauf hingewiesen, dass "Ich konstruiere eine multiple Regression und durch partielle Korrelationskoeffizienten, stelle ich fest, die gleiche" Ich persönlich beneiden. Ganz ehrlich. Das werde ich in meinem Leben nie tun. Aber die Frage "Warum ein Netz aufbauen?" ist leicht zu beantworten. Ich baue ein Netz auf und erhalte dasselbe Ergebnis, ohne auch nur die geringste Ahnung von Teilkoeffizienten zu haben.
Und überhaupt, das Thema dieses Threads scheint tot zu sein. Die Gesellschaft hat sich immer weiter in Physiker und Lyriker gespalten. Die Physiker bedrängen die Lyriker mit ihrem mächtigen IQ, die Lyriker wehren sich nur zögerlich. Ich möchte den Ökonometrikern raten, einfach um ihre eigene Zeit zu sparen. Sie können nicht beweisen, dass Ökonometrie besser ist als NS. Netzwerker werden die NS nicht aufgeben und nicht auf einmal zur Ökonometrie übergehen. Sie werden in ihren NS-Firmen graben, um das gleiche Ziel wie Sie zu erreichen.
Du gehst in die falsche Richtung - du hast das Ergebnis noch nicht gesehen, also hol es dir. Gehen Sie zu EURUSD und erstellen Sie z.B. GBPUSD Regression und VS und vergleichen Sie die Ergebnisse - was ist so schwer?
Und was noch unklarer ist - wenn man die Regression nicht mit Hilfe eines statistischen Modells (irgendeines) erstellen kann, worüber soll man dann reden? Man kann ein Netz aufbauen, aber wie vergleicht man den Beitrag der einzelnen Variablen zur Prognose? Darum ging es bei den privaten Korrelationskoeffizienten.
Du gehst in die falsche Richtung - du hast das Ergebnis nicht gesehen, also hol es dir. Erstellen Sie zum Beispiel eine Regression von EURUSD auf GBPUSD und NS und vergleichen Sie die Ergebnisse - was ist daran so schwer?
Und was noch unklarer ist - wenn man die Regression nicht mit Hilfe eines statistischen Modells (irgendeines) erstellen kann, worüber soll man dann reden? Man kann ein Netz aufbauen, aber wie vergleicht man den Beitrag der einzelnen Variablen zur Prognose? Das ist es, worüber wir mit den partiellen Korrelationskoeffizienten gesprochen haben.
Liebe Demi, versuche, meinen Beitrag ein paar Mal zu lesen. Dann werden Sie vielleicht den allgemeinen Sinn erkennen. Und Sie werden nicht die Teile herausnehmen, die Ihnen am besten gefallen, und darauf eine "Widerlegung" aufbauen.
Und im Allgemeinen scheint das Thema dieses Threads gestorben zu sein. Die Gesellschaft hat sich immer weiter in Physiker und Lyriker gespalten. Die Physiker bedrängen die Lyriker mit ihrem mächtigen IQ, die Lyriker wehren sich nur zögerlich. Ich möchte den Ökonometrikern raten, einfach um ihre eigene Zeit zu sparen. Sie können nicht beweisen, dass Ökonometrie besser ist als NS. Netzwerker werden die NS nicht auf geben und nicht auf einmal zur Ökonometrie übergehen. Sie werden weiterhin in ihren NS-Firmen herumstochern, um das gleiche Ziel zu erreichen wie Sie.
Jedenfalls entschuldige ich mich, wenn ich jemanden versehentlich beleidigt habe. Ich hatte nicht die Absicht, zu beleidigen und zu verletzen. Im Gegenteil, ich dachte, es würde eine kraftvolle, konstruktive Diskussion geben, da zwei vernünftige Gruppen mit unterschiedlichen Instrumenten zusammenkamen. Niemals. Der menschliche Faktor ist stärker. Wenn Sie auf einen Gesprächspartner treffen, der dasselbe tut, aber auf eine andere Art und Weise, müssen Sie ihm dringend beweisen, wie falsch er liegt. Dass er ein Tölpel ist, dass er in der Scheiße steckt, dass er sein Leben umsonst vergeudet hat. Um es kurz zu machen, ich habe keine Geduld mehr mit diesem Strom von ökonometrischen Lehren.
Ich wünsche den Ökonometrikern viel Glück und Freude bei der Durchführung vergleichender Analysen der NS zugunsten der Ökonometrie.
Lieber Juri, ich möchte dich bitten, solche Aussagen nicht allgemein zu verwenden (ich meine über alle neuronalen Netzwerker). Neuronale Netzwerker (im allgemeinen Sinne) machen sich häufig Gedanken über die Anzahl der versteckten Schichten und in regelmäßigen Abständen auch über die Anzahl der Neuronen in diesen versteckten Schichten. Und manchmal gibt es auch Schwierigkeiten bei der Wahl der Aktivierungsfunktion. Und manchmal muss man auch eine Methode des Gradientenabstiegs wählen. Ich fühle mich überhaupt nicht beleidigt, ganz und gar nicht. Aber trotzdem haben Sie die Situation zu sehr vereinfacht.
Das ist keine große Sache. Normalerweise nehmen wir eine versteckte Schicht und die Anzahl der Neuronen darin entspricht der Anzahl der Gittereingänge, Sigmoid - Hypertangente, RPROP Lernmethode. Und in den meisten Fällen ist eine solche Architektur die optimalste. Dann können Sie all diese Dinge einstellen, indem Sie die Reaktion auf die Vorwärtsbewegung beobachten.
Wenn Sie nichts über den realen Handelsroboter wissen, können Sie ihn als Beispiel verwenden: Schauen Sie sich den Markt an, oder versuchen Sie, einige seltsame Programmfehler zu entdecken, oder Sie können sich irren. Und im Allgemeinen, um ehrlich zu sein, verwenden Sie, was Sie wollen.
p.s. In der Ökonometrie erinnere ich mich ein wenig an die Diskussion über Nicht-Stationarität (und wie viel Aufmerksamkeit ihr gewidmet wird). Nun, wir werden keine vierstöckigen Formeln aufstellen, um zu beweisen, was bereits offensichtlich ist, nicht wahr?
Leider haben Sie nicht verstanden, worüber ich geschrieben habe. Lassen Sie es mich noch einmal versuchen. Wenn es in der TA ein Diagramm gibt, glauben wir, dass es eins gibt. In der Ökonometrie existiert das gezeichnete Diagramm nicht unbedingt in der Realität. Sie verfügt lediglich über eine Reihe von Instrumenten, um Phantome von der Realität zu unterscheiden. Und die Nicht-Stationarität hat damit noch nichts zu tun. Die oben erwähnte Regression wird normalerweise auf stationäre Reihen angewandt.
Sie verwenden also Ökonometrie? Zeigen Sie mir wenigstens etwas darüber, wie Sie es verwenden?
Niemand wird in diesem Forum echte Handelsideen veröffentlichen, auch ich nicht. Ich habe versucht, Ihnen die Werkzeuge zu zeigen, aber ohne Erfolg. Ich habe sogar zwei Artikel geschrieben. Siehe mein Profil