Neuronales Netz und Eingaben - Seite 31

 
Debugger:

Ich habe eine Frage an MetaDriver. Wie bestimmt man Einstiegs- und Ausstiegspunkte, wenn ein Signal vorhanden ist? Ich habe viele Möglichkeiten, und sie funktionieren alle, aber ich kann mich nicht entscheiden.

.....

Ich habe alle meine TS sind coup-return. d.h. "immer im Markt", exit-also entry-entry bei Erhalt eines Reverse-Signals vom forecaster (vereinfacht: Oszillator-Nulldurchgang).

Alles. Logischerweise stimmt es mit der Theorie überein. und kein Herumfummeln an den Input-Outputs.

 
FAGOTT:


GUT. Es gibt zwei Analysen:

1. Wir gehen davon aus, dass es in der Natur eine Herde von nomadischen Händlern gibt und ihre Wanderroute durch die Mischungen verschiedener Perioden verläuft. Wir wissen nichts weiter über sie - gar nichts.

(2) Wir gehen nicht von etwas aus, sondern führen eine stupide Recherche von TUs durch, um sie in der TS-Konstruktion zu verwenden.

Frage: Worin besteht der Unterschied zwischen diesen beiden Analysemethoden?

Ich verstehe die Methodik nicht - jede Handelsmethode, und insbesondere die Mashki, wird in allen möglichen Varianten von Testern untersucht. Die Annahme mythischer Gruppen kann bei der Konstruktion eines TS sehr hilfreich sein, aber nur, wenn etwas über die Besonderheiten des Handels dieser Gruppen bekannt ist - die Uhrzeit und der Tag der Eröffnung von Positionen oder TFs, ein Indikatorparameter und ein Währungspaar oder etwas anderes.

Aber wenn Sie nichts wissen, WIE können Sie dann die geheimnisvolle Gruppe herausfinden? WIE??? Und wie unterscheidet sich der Prozess einer solchen Berechnung von einer einfachen Analyse eines bestimmten Instruments - z. B. MA - in methodischer Hinsicht?

Nicht eine GRUPPE. Aber Gruppen. Ein Bündel von Gruppen, verstehst du? Eine MASCHE ist ein Bündel von Gruppen, die nebeneinander stehen und mit ihren Volumina (hypothetisch) eine glatte Kurve darstellen.

 
IronBird:

Nicht eine GRUPPE. Eine Reihe von Bands. Ein Bündel von Gruppen, verstehst du? Ein Bündel von Gruppen ist ein Bündel von Gruppen, die nebeneinander stehen und mit ihren Volumina (hypothetisch) eine glatte Kurve bilden.


Wie unterscheiden sich die beiden Studien methodisch? Handelt es sich um eine reine Mash-up-Studie, z. B. aus einer einfachen Mash-up-Studie, bei der die Hypothese von Händlergruppen angenommen wird? Wenn es abgesehen von der Hypothese keine Beweise für das Vorhandensein von Gruppen gibt, und wenn doch, dann gibt es keine zusätzlichen Informationen über ihre Handelsmethoden?
 

Wir wissen zu jedem Zeitpunkt, wo die Gruppe steht - oben oder unten -, weil wir wissen, wie wir die MAs berechnen können. Dieses hübsche Bündel - einige stehen auf, andere liegen. Dies ist der Vektor, mit dem wir arbeiten

 
IronBird:

Wir wissen zu jedem Zeitpunkt, wo die Gruppe steht - oben oder unten -, weil wir wissen, wie wir die MAs berechnen können. Dieses hübsche Bündel - einige stehen auf, andere liegen. Das ist der Vektor, mit dem wir arbeiten.


Nun, ich weiß nicht, was sonst und.....

Nehmen wir an, es gibt keine Gruppe, aber wir wissen, wie man Prüfsummen berechnet, und wir haben einen Satz von Prüfsummenwerten.

Nehmen wir an, es gibt eine Gruppe (ein Bündel von Gruppen), aber wir wissen, wie man Beutel berechnet, und wir haben eine Menge von Beutelwerten. Gleiches Set, gleiche Werte! Dieselben Stäbe, alles ist gleich, absolut.

Was ist der Unterschied? Wie wirkt sich die Hypothese, eine Gruppe zu haben, auf die Analyse aus?

Welches Kriterium ermöglicht es uns, festzustellen, ob es sich wirklich um die Arbeit einiger Gruppen handelt? Oder gibt es überhaupt keine Gruppen?

 

Was für eine Art von... Die Kriterien sind bei jedem anders.

Lassen Sie mich das nur noch einmal sagen und dann ist es vorbei. Ich habe die Nase voll davon.

Ein Haufen von Gruppen. Untergruppen, damit es keine Verwirrung gibt. Jede Untergruppe hat ein bestimmtes Volumen. Es besteht die hypothetische Annahme, dass diese Kurve (Gruppenperiode/Volumen) glatt ist. Für jede Untergruppe wissen wir, wie wir den Zustand berechnen können. Er steht auf oder ab. All dies wird summiert (Zustand*Volumen) und das Ergebnis ist der Ausgang. Es ist die Aufgabe des Solvers, diese Volumina zu berechnen. Die einfachste ist die lineare Regression (multivariat). Aber das ist ganz einfach.

Es gibt viele Punkte. Sie berechnen zum Beispiel nicht nur das Volumen, sondern die QUANTITÄT des Geldes. Dabei handelt es sich nicht mehr nur um das Volumen, sondern um Volumen*Delta_Preis, d.h. die Differenz zwischen dem Eröffnungskurs und dem aktuellen Zeitpunkt. Auch dies ist leicht zu berechnen, man muss nur nicht nur den Zustand jeder Untergruppe zählen, sondern auch, wann er sich das letzte Mal geändert hat. Ich hoffe, ich habe es deutlich beschrieben. Wenn es nicht klar ist, scheiß drauf.

Was soll als Löser verwendet werden? Ich weiß es nicht. Die lineare Regression dient natürlich nur der Veranschaulichung. Hier ist das Feld der Phantasie riesig - von lin reg bis NS.

Exhaust (Lehrer) ist auch ein anderer Ansatz.

Aber all diese Punkte sind eine Frage der Technik. Ich versuche nur, die Idee zu erklären. Offenbar erfolglos.

Das ist genug, Leute.

 
IronBird:

Was für eine Art von... Die Kriterien sind bei jedem anders.

Lassen Sie mich das nur noch einmal sagen und dann ist es vorbei. Ich habe die Nase voll davon.

Ein Haufen von Gruppen. Untergruppen, damit es keine Verwirrung gibt. Jede Untergruppe hat ein bestimmtes Volumen. Es besteht die hypothetische Annahme, dass diese Kurve (Gruppenperiode/Volumen) glatt ist. Für jede Untergruppe wissen wir, wie wir den Zustand berechnen können. Er steht auf oder ab. All dies wird summiert (Zustand*Volumen) und das Ergebnis ist der Ausgang. Es ist die Aufgabe des Solvers, diese Volumina zu berechnen. Die einfachste ist die lineare Regression (multivariat). Aber das ist ganz einfach.

Es gibt viele Punkte. Sie berechnen zum Beispiel nicht nur das Volumen, sondern die QUANTITÄT des Geldes. Dabei handelt es sich nicht mehr nur um das Volumen, sondern um Volumen*Delta_Preis, d.h. die Differenz zwischen dem Eröffnungskurs und dem aktuellen Zeitpunkt. Auch dies ist leicht zu berechnen, man muss nur nicht nur den Zustand jeder Untergruppe zählen, sondern auch, wann er sich das letzte Mal geändert hat. Ich hoffe, ich habe es deutlich beschrieben. Wenn es nicht klar ist, scheiß drauf.

Was soll als Löser verwendet werden? Ich weiß es nicht. Die lineare Regression dient natürlich nur der Veranschaulichung. Hier ist das Feld der Phantasie riesig - von lin reg bis NS.

Exhaust (Lehrer) ist auch ein anderer Ansatz.

Aber all diese Punkte sind eine Frage der Technik. Ich versuche nur, die Idee zu erklären. Offenbar erfolglos.

Das ist genug, Leute.

das zweite Mal, wie hoch ist die Lautstärke?
 

Die Lautstärke der Menschen. Die Anzahl der Anhänger der einen oder anderen Untergruppe. 10 Personen glauben, dass ein T=50-Wagen ihnen Glück bringt. 12 Personen glauben, dass T=51(next). 15 Personen, denen T=52(next) helfen wird. Und so weiter.

 

um genau zu sein, die Summe ihrer typischen Einsätze. Der Einfachheit halber nehmen wir an, dass sie gleich sind, so dass wir die Anzahl der Personen erhalten

 
IronBird:

Die Lautstärke der Menschen. Die Anzahl der Anhänger der einen oder anderen Untergruppe. 10 Personen glauben, dass ein T=50-Wagen ihnen Glück bringt. 12 Personen glauben, dass T=51(next). 15 Personen, denen T=52(next) helfen wird. Etc.

)verständlich.

Kurz gesagt, wenn wir davon ausgehen, dass - es gibt Gruppen, die Kurve ist glatt, sie handeln kontinuierlich und rund um die Uhr, haben eine unbegrenzte finanzielle Ressourcen (auf allen Instrumenten und auf allen TFs zu handeln), wir wissen und wissen, wie, und jetzt vereinfachen wir, und dies zu vernachlässigen, usw. Kurz gesagt, ja, ja, ja und am Ende kommen wir zu den üblichen Analyse der TA-Instrument

Es gibt keine Methoden, um solche Gruppen zu berechnen, ohne von vornherein über zusätzliche Informationen zu verfügen

ja, die gibt es, aber nicht im Devisenhandel - man braucht echte Volumina