Ökonometrie: Lassen Sie uns über die Bilanz der CU sprechen. - Seite 29
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faa1947 Ich habe Ihnen unter vier Augen geschrieben.
Ich kann es nicht sehen.
Ich kann es nicht sehen.
Wenn Sie eine Idee haben, bin ich gerne bereit, die Berechnungen durchzuführen. Ich habe jetzt jede Menge abwechslungsreiches Statistikmaterial.
Ich habe keine Ideen.
Werfen Sie einen Blick auf die Variationen des Optimierungsthemas hier - ein Dutzend Seiten - vielleicht bekommen Sie eine Idee.
Ich gehe davon aus, dass jeder bereits weiß, dass Broco liquidiert ist, die Konten geschlossen sind und das procapital-Forum, das früher zu Broco gehörte, jetzt Pantheon gehört.
Sehen Sie sich hier ein Dutzend Seiten mit Variationen zum Thema Optimierung an - vielleicht bekommen Sie eine Idee.
Ich gehe davon aus, dass jeder bereits weiß, dass Broco aufgelöst ist, die Konten geschlossen sind und das procapital-Forum, ehemals Broco, nun Pantheon gehört.
Optimieren heißt nichts tun. Ich passe das Modell bei jeder neuen Kerze an. Es gibt keine Kriterien für die Bewertung der Qualität des Modells.
Die Optimierung bringt nichts. Ich passe das Modell bei jeder neuen Kerze an. Es gibt keine Kriterien für die Bewertung der Qualität des Modells.
Versuchen Sie wenigstens, es herauszufinden... Vielleicht bekommen Sie ja eine Idee... oder du wirfst einfach alles weg...
Das weiß ich, danke.
Nun, der Preis ist relativ zu einem anderen Vermögenswert (oder mehreren). Es gibt keinen anderen Weg.
Wir nehmen zum Beispiel die EURUSD- und GBPUSD-Inkremente auf m15. Aus diesen beiden Verteilungen generieren wir EURGBP-Inkremente, vorausgesetzt, sie sind unabhängig, und vergleichen sie mit den realen EURGBP-Inkrementen. D.h. wir montegrieren verschiedene Inkremente von EURUSD und GBPUSD aus ihren realen Verteilungen und berechnen EURGBP cross
in blau - reale und in rot - synthetische EURGBP-Inkremente. Die synthetischen sind in der Tat ähnlich wie Cauchy. Die echten haben natürlich mehr Schwänze als die normalen, aber sie sind weit von Cauchy entfernt. Und eine ausgeprägte Schärfe.
Zum Beispiel habe ich die Verteilung der Inkremente in einem Währungswert noch nie so synthetisch gesehen. Sei es ein Paar oder ein komplexeres - zum Beispiel der Dollar-Index. Die einzige Bedingung, die in dieser Pseudokreuzung eingeführt wird, ist die Unabhängigkeit der Inkremente der Majors. Daraus ergibt sich, dass alle Vermögenswerte abhängig sind. Wenn auch vielleicht nicht direkt, sondern mit Hilfe anderer Vermögenswerte, aber das ändert nichts an der Essenz.
Ich habe einige Zweifel an den Schlussfolgerungen und möchte eine kleine Diskussion führen (vor allem, wenn sich die Zweifel als begründet erweisen). Also habe ich einen Zweig aus dem Vorrat geholt.
In der obigen Abbildung ist zum Vergleich ein Diagramm der "Standard"-Cauchy-Verteilung (Gamma=1) dargestellt (so wie ich sie verstehe).
Bei anderen Werten (weniger als 1) ist die Ähnlichkeit jedoch viel größer:
Das erste Bild stammt unverblümt von Wikipedia.
// Eigentlich ist das Thema für mich gar nicht abgeschlossen, ich habe damals nur entschieden, dass es zu verdächtig ist, um es im Forum zu veröffentlichen. Jetzt denke ich nicht mehr so (: na ja, fast :).
// Wer also über die Ähnlichkeit von Marktpreisverteilungen mit der Cauchy-Verteilung diskutieren möchte, kann dies gerne tun. ;)
Ich hatte einige Zweifel an den Schlussfolgerungen und den Wunsch nach einer lockeren Diskussion (vor allem, wenn sich die Zweifel als berechtigt erweisen). Deshalb habe ich einen Zweig aus dem Vorrat genommen.
In der obigen Abbildung ist zum Vergleich ein Diagramm der "Standard"-Cauchy-Verteilung (Gamma=1) dargestellt (so wie ich sie verstehe).
Bei anderen Werten (weniger als 1) ist die Ähnlichkeit jedoch viel größer:
Das erste Bild stammt unverblümt von Wikipedia.
// Eigentlich ist das Thema für mich gar nicht abgeschlossen, ich habe damals nur entschieden, dass es zu verdächtig ist, um es im Forum zu veröffentlichen. Jetzt denke ich nicht mehr so (: na ja, fast :).
// Wer also über die Ähnlichkeit von Marktpreisverteilungen mit der Cauchy-Verteilung diskutieren möchte, kann dies gerne tun. ;)
Was würde "sehr ähnlich" oder "nicht sehr ähnlich" in der Praxis ergeben?
Keine ökonometrischen Methoden, Verfahren oder Techniken sind bisher in der Lage, die gesamte Vielfalt der auf dem Markt beobachteten Muster zu erfassen. Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit und Mühe. Der Markt kann nur nach dem "Blackbox"-Prinzip angegangen werden, das ich hier anzuwenden versuche. Engagieren Sie sich, es ist schwer für mich allein, aber ich gebe nicht auf.
Was ist das für ein Prinzip? Wenn Sie etwas tun und nicht verstehen, was Sie da tun?