Ökonometrie: Lassen Sie uns über die Bilanz der CU sprechen. - Seite 28
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Avals, eine Frage auch an Sie, Sie scheinen etwas von dem Thema zu verstehen, aber was machen Sie dann hier (in diesem Thread), sind Sie wirklich interessiert?
und was machen viele Leute im https://www.mql5.com/ru/forum/7355 Thread? Um elementare Dinge nicht zu vergessen und um nicht hirntot zu werden))))
So ist es, so ist es. Aber Sie können noch ein wenig weiter "phantasieren". Nehmen wir zum Beispiel die Hypothese: "Das Maß für die Abhängigkeit der Aktiva kann die Differenz der Verteilung ihrer Verhältnisinkremente von der Cauchy-Verteilung sein".
Aber wir werden es nicht in diesem Thread tun. :)
Wenn wir es hier mit dem Verhältnis von Normalverteilungen zu tun hätten, dann ja - Cauchy. Da wir einen Bruch HP1/HP2 haben und der Nenner Werte nahe Null annimmt, tendiert das Ergebnis der Division gegen unendlich. Daher Cauchy mit seiner unsicheren Varianz und MO. Bei Kreuzen (und anderen Instrumenten) wird mit Inkrementen gearbeitet. Das heißt, selbst wenn diese Inkremente normal und unabhängig verteilt wären, würden wir es mit (X+NP1)/(Y+NP2) zu tun haben. Und natürlich bekämen wir keine Killernull in den Nenner und Cauchy würde nicht aufgehen. D.h. auch bei Unabhängigkeit würde Cauchy nicht erreicht werden, obwohl die Schwänze dicker wären.
Unter den vonMetaDriver zur Verfügung gestellten Datenfand ich ein merkwürdiges Exemplar, das ziemlich groß ist.
Hier ist die Bilanztabelle:
Alles in allem ein gelungener TS. Unsere Aufgabe in der Anfangsphase ist es, ihre Qualität zu erkennen.
Wir nehmen das erste Diagramm mit 171 Beobachtungen. Hier ist das Diagramm:
In diesem Bereich mit 131 Beobachtungen ist TS unrentabel und sollte allein aufgrund der Ergebnisse abgelehnt werden.
Schauen wir uns die statistischen Eigenschaften des Residuums aus der Geradenanpassung an - das ist die blaue Linie im Diagramm.
Für diese Grafik ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Grafik nicht stationär ist, = 3,67 %, d. h. die Grafik ist stationär.
.
Nehmen wir die nächste Parzelle 131-417. Hier ist das Diagramm:
Dies ist ein profitables Grundstück. Bei dieser Darstellung beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass das Residuum nicht stationär ist , 8,1 %.
Traurige Schlussfolgerung:
Wir können die Rentabilität der CU auf keine uns bekannte Weise erkennen: weder durch visuelle Inspektion noch durch Analyse der Residuen auf Stationarität.
Wenn Sie eine Idee haben, bin ich gerne bereit, die Berechnungen durchzuführen. Ich habe jetzt jede Menge abwechslungsreiches Statistikmaterial.
Ich habe keine Ideen
Wenn Sie eine Idee haben, bin ich gerne bereit, die Berechnungen durchzuführen. Ich habe jetzt jede Menge abwechslungsreiches Statistikmaterial.
Ich habe keine Ideen
Warum wird der Saldo und nicht das Eigenkapital berechnet? Das Formular enthält viel weniger Statistiken - es verbirgt die Intra-Dealer Drawdowns.
Warum wird der Saldo und nicht das Eigenkapital berechnet? Das Formular enthält viel weniger Statistiken - es verbirgt die Intra-Dealer Drawdowns.
Und wie kommt man an die Rohdaten? Diese werden von der Meisterschaft abgeleitet. Ich hatte Eigenkapital in Pips.
Und wie kommt man an die Rohdaten? Diese werden von der Meisterschaft abgeleitet. Ich hatte Eigenkapital in Pips.
Der Bericht ist ein bisschen kompliziert. Ich muss ein Skript schreiben, das Aktien, nicht Geschäfte, entsprechend dem Bericht und der entsprechenden Symbolhistorie nach Excel exportiert. Oder vielleicht gibt es ein solches Skript.
Woher kommt die "traurige Schlussfolgerung"?
Woher kommt die "traurige Schlussfolgerung"?
Nun, zum Beispiel warum. Der Tester sagt nichts über den TS, die Statistik ist nicht besser.
Nun, zum Beispiel warum. Der Tester sagt nichts über TC, die Statistiken sind auch nicht besser.
Nun, im Prinzip ja. Die Verzögerung ist entscheidend. Sie können statistische Methoden verwenden, um das MO-Konfidenzintervall usw. zu ermitteln, aber mehr oder weniger interessante Ergebnisse werden sich aus einer sehr großen Menge von Statistiken ergeben.
In einer privaten Nachricht habe ich einen etwas anderen Ansatz entwickelt.
faa1947 Ich habe Ihnen unter vier Augen geschrieben.