Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 86
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Ich habe eine Frage: Warum "IQUITY"?
Ich glaube, so klingt es auf Albanisch :)
Ich hatte eine andere Idee. Nicht wirklich zum Thema, aber aus irgendeinem Grund bin ich mehrmals darüber gestolpert, als ich über Eigenkapital und TA nachdachte. Wir nehmen ein primitives NICHT-System (Close[OPT1]>Close[OPT2] und schließen in OPT3 Tagen), optimieren es auf das Intervall und machen das gleiche, aber Close[OPT1]<Close[OPT2]. Wir finden eine Option, bei der wir zwei gewinnbringende Aktien mit denselben Optionen haben. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn es einen Trend gibt. Wir überwachen das Eigenkapital für die weniger rentable Option und den Handel für die rentablere Option. Die Idee ist, dass ein guter Trend in jeder Kombination gut ist, denn "während der Dicke trocknet, stirbt der Dünne"
.
Suchen Sie nach der Aktienvariante (wählen Sie die Optionen aus), bei der es ein Muster auf der Aktie und ein Signal darauf gibt - handeln Sie die erhaltenen Optionen.
Dann wiederholen wir den Vorgang.
Sammeln Sie Zeckenkerzen nach ihrer Anzahl, nicht nach der Zeit. Aus diesem Grund werden Trends gestreckt und flache Linien komprimiert, was die weitere Analyse verbessert.
Und ich sammle sie nicht von links nach rechts, sondern von rechts nach links, so dass im Moment der Analyse der letzte Tick vollständig gebildet ist, wobei der letzte Tick die Klausel der Kerze ist.
Das System ist immer auf dem Markt - es wird nur umgedreht.
Es ist schwer zu sagen, wie der Zeitrahmen aussieht. Eine Kerze entspricht 400 Ticks.
Marktanalyse alle 800 Ticks.
D.h. die Maschine zeichnete verschiedene Modelle und analysierte deren statistischen Vorteil...
Es stellte sich heraus, trivial und einfach...
Je mehr ein Modell einen größeren statistischen Vorteil bot, desto seltener wurde es gefunden...
In jeder Analyse wurden 10.000 Modelle gefunden, um den statistischen Vorteil zu schätzen...
D.h. wenn ein Modell weniger häufig vorkam, wurde mehr Geschichte für die Menge von mindestens 10.000 Geschäften benötigt...
Die Abhängigkeit erwies sich als exponentiell...
Das heißt, dass bei einer linearen Erhöhung des statistischen Vorteils des Modells die Anzahl der Abschlüsse bei gleichem Umfang der Preisstichproben exponentiell abnimmt...
Dies entsprach sehr gut dem gesunden Menschenverstand...
Wie man so schön sagt: Einmal im Jahr und der Stock schießt...
D.h. theoretisch wird ein 100%iges Modell einmal in einer unendlichen Stichprobe funktionieren...
D.h. ist im Grunde ein unmögliches Ereignis...
Und ein häufiges Hier-und-Jetzt-Modell wird 50:50 funktionieren...
Aber es gibt eine Idee, wie man dieses Problem umgehen kann...
Das heißt, um einen statistischen Vorteil für die seltenen Modelle des Hier und Jetzt zu haben...
Woher nehmen Sie Ihre Schätzung der Koeffizienten, vielleicht haben sie eine ungemessene Varianz, oder sie konvergieren nicht zu ihrem Wert?
RLS ist ein adaptiver Filter. Die mathematische Erwartung der Koeffizienten ist nicht konstant, da sich die Wechselwirkungskräfte zwischen den Preisreihen ständig ändern.
NEO
Dies trifft zum Teil zu, vorausgesetzt, sie betrachten SB traditionell als eine Art integralen, kontinuierlichen Prozess, für den die Schaffung eines praktischen Modells höchst unwahrscheinlich ist. Wenn wir jedoch über einige diskrete SB sprechen und nicht über den Prozess als Ganzes, sondern nur über seine einigen, aber spezifischen Fragmente oder, wenn man so will, Abschnitte, dann scheint für einige, vergleichsweise zeitlich kurze diskrete Abschnitte die Konstruktion eines Modells möglich zu sein, und der praktische Wert solcher Modelle wird durch reales Handeln bewiesen.
Eine Auswahl von interessanten Gedanken.
Die Probleme scheinen 2 oder mehr zu sein, nicht nur eines.
1- Gewinnung eines statistischen Vorteils, der natürlich in kleinen Fällen vernachlässigbar ist, verglichen mit einer sehr langen Stichprobe, aber das ist nur die Hälfte des Problems.
2- Die Anzahl solcher Situationen sollte erhöht werden, d.h. das Problem der Seltenheit sollte umgangen werden.
Das zweite Problem wurde bereits vor mehr als einem Dutzend Seiten angedeutet.
Guten Tag meine Herren. Bitte sehen Sie sich die obigen Ausführungen an, ich denke, es gibt keinen Grund für einen Kommentar. Dies sind die Ergebnisse meiner Prüfung. Ich bin nicht der Verfasser dieses Themas und habe mit seiner Urheberschaft nichts zu tun.
An die Moderatoren oder wer auch immer die Konten der Autoren zerhackt hat - bitte hört auf.
Alexander (oder wie auch immer er heißt...) - ich habe keine Worte, Respekt!
Guten Tag, meine Herren. Bitte sehen Sie sich die obigen Angaben an, ich denke, es gibt keinen Grund für einen Kommentar. Dies sind die Ergebnisse meiner Prüfung. Ich bin nicht der Verfasser dieses Themas und habe mit seiner Urheberschaft nichts zu tun.
An die Moderatoren oder wer auch immer die Konten der Autoren zerhackt hat - bitte hört auf.
Alexander (oder wie auch immer er heißt...) - ich habe keine Worte, Respekt!
Der Filter nach dem System des Autors wurde auf meine Automatik angewendet, die ich selten benutze. Infolgedessen landeten etwa 80 % der Signale im Papierkorb und ich erhielt eine Auswahl von 18 Geschäften, von denen sich nur eines als unrentabel erwies. Ich habe keine Optimierungen oder Ähnliches vorgenommen.