Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 64
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Ich habe es gesehen, habe nur nicht verstanden, wie die Synthetik berechnet wurde.
Die wichtigste Frage zu den Kunststoffen ist. Wo ist der Beweis, dass es von den Kanalgrenzen zurückkommt? Vielleicht ist es nur Glück?
Vielleicht hat es ja Glück. Oder vielleicht auch nicht! Und der Beweis ....
Gibt es dafür einen Bedarf? Und gibt es sie?
Aber wenn wir in 75 % oder mehr der Fälle den Gewinn mit insgesamt zwei Positionen erreichen - ist das nicht (eine Art) statistischer Beweis für einen solchen Ansatz beim Handel?
Ungefähr anderthalb oder zwei Jahre lang habe ich in einem Forum alle (na ja, fast alle) meine Eingänge/Ausgänge auf einem Wettbewerbskonto im Voraus (!) so beschrieben und jeden Monat einen Gewinn von +5 bis +15% meiner Einlage erzielt (mit einer sehr seltenen Ausnahme einer Disqualifizierung)! Ich habe jede Woche die Ergebnisse zusammengefasst.
Um alle Anwesenden nicht zu verwirren - jetzt gebe ich Ihnen einen privaten Link. Alle Statistiken sind dort zu finden (die ersten Monate im ersten Beitrag, der Rest in der Filiale).
Vielleicht haben Sie ja Glück. Oder vielleicht auch nicht! Und der Beweis ....
Gibt es dafür einen Bedarf? Gibt es sie wirklich?
Aber wenn wir in 75% oder mehr der Fälle den Gewinn mit insgesamt zwei Positionen erreichen - ist das nicht (eine Art) statistischer Beweis für die Perspektive eines solchen Handelsansatzes?
Ungefähr anderthalb oder zwei Jahre lang habe ich in einem Forum alle (na ja, fast alle) meine Eingänge/Ausgänge auf einem Wettbewerbskonto im Voraus (!) so beschrieben und jeden Monat einen Gewinn von +5 bis +15% meiner Einlage erzielt (mit einer sehr seltenen Ausnahme einer Disqualifizierung)! Ich habe jede Woche die Ergebnisse zusammengefasst.
Um nicht alle Anwesenden zu verwirren - jetzt geben Sie in einem privaten Link. Alle Statistiken sind dort zu finden (die ersten Monate im ersten Beitrag, alle anderen im Hauptthread).
Der Beweis ist erbracht.
Wir können auch die Bilanz als Beweis nehmen, aber es ist ein Glaube, und wenn wir glauben, handeln wir - alle TA ist auf Glauben aufgebaut.
Für mich ist hier alles klar.
Hier ist ein Bild
Am Punkt "A" wird die größte Divergenz auftreten, und wir werden eine Byu-Sell-Position einnehmen. Es ist jedoch zu erkennen, dass sich beide Instrumente in einem Aufwärtstrend befinden, nur dass das höhere Instrument das niedrigere überholt. Wir machen einen Gewinn, wenn der Verlust bei dem einen Instrument den Gewinn bei dem anderen überwiegt.
Was mich an dieser ganzen Idee verwirrt, ist die Tatsache, dass wir bei einem der Instrumente gegen den Trend handeln. Wir berücksichtigen nicht den Gesamttrend der Paare, die zusammengehen, in Ihrer Terminologie: korrelieren.
Der Beweis ist erbracht.
Wir können auch die Bilanz als Beweis nehmen, aber es ist ein Glaube, und wenn wir glauben, handeln wir - alle TA ist auf Glauben aufgebaut.
Das ist mir hier klar.
Hier ist ein Bild
Am Punkt "A" wird die größte Divergenz auftreten, und wir werden eine Byu-Sell-Position einnehmen. Wir sehen jedoch, dass sich beide Instrumente in einem Aufwärtstrend befinden, nur dass das höhere Instrument das niedrigere überholt. Wir machen einen Gewinn, wenn der Verlust bei dem einen Instrument den Gewinn bei dem anderen überwiegt.
Was mich an dieser ganzen Idee verwirrt, ist die Tatsache, dass wir bei einem der Instrumente gegen den Trend handeln. Wir berücksichtigen nicht den Gesamttrend der Paare, die zusammengehen, in Ihrer Terminologie: korrelieren.
Und seien Sie nicht verlegen, seien Sie mutig - wenn Sie die richtigen Anteile von Instrumenten im Portfolio wählen, wird die Gesamtsumme rentabel sein.
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Es ist auch möglich, sich in statistischer Arbitrage zu versuchen. Das folgende Diagramm ist ein Beispiel für ein Werkzeug aus Vollaluminium im Vergleich zu einem Werkzeug aus Vollaluminium.
D.h. NA -(ZN+HG+NI), Aluminium - (Zink+Kupfer+Nickel)
Der Kanal ist etwas schräg, aber für kurzzeitiges (und sogar automatisches) Arbeiten recht bequem:
Nun hier - "Variationen sind möglich"...
Wir nehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt das Symbol, dessen Preislinie (der obere Indikator) von allen anderen abgewichen ist! Wir setzen den unteren Indikator, um einen solchen Kunststoff zu zeichnen. Und an der Umkehrung - mit diesem Werkzeug arbeiten - "gegen alle" anderen!
Zum Beispiel war es gestern Abend auf m15 möglich, einen Eingang "Kupfer vs. alle anderen" zu finden, d.h.
KAUF 3*0,28*HG - (VERKAUF 1*AL + VERKAUF 0,97*ZS + VERKAUF 0,28*NI)
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Es ist auch möglich, sich in statistischer Arbitrage zu versuchen. Das folgende Diagramm ist ein Beispiel für ein Werkzeug aus Vollaluminium im Vergleich zu einem Werkzeug aus Vollaluminium.
D.h. NA -(ZN+HG+NI), Aluminium - (Zink+Kupfer+Nickel)
Der Kanal ist etwas schräg, aber für kurzzeitiges (und sogar automatisches) Arbeiten recht bequem:
Nun hier - "Variationen sind möglich"... Wir nehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt das Symbol, dessen Preislinie (der obere Indikator) von allen anderen abgewichen ist! Wir setzen den unteren Indikator, um einen solchen Kunststoff zu zeichnen. Und an der Umkehrung - mit diesem Werkzeug arbeiten - "gegen alle" anderen!
Zum Beispiel war es gestern Abend auf m15 möglich, einen Eingang "Kupfer vs. alle anderen" zu finden, d.h.
KAUF 3*0,28*HG - (VERKAUF 1*AL + VERKAUF 0,97*ZS + VERKAUF 0,28*NI)
Ich verstehe nichts in Ihrem Thread oder hier.
Oben haben Sie geschrieben, dass Sie die Differenz von zwei Instrumenten genommen haben. Und hier?
Woher kommen die Werte der Kennzahlen?
Mit welchem Fehler werden diese Werte berechnet?
Wie lange leben sie? Vielleicht haben diese Koeffizienten im nächsten Takt, wenn du in einer Pose bist, einen anderen Wert?
Sie haben oben geschrieben, dass Sie die Differenz der beiden Instrumente genommen haben. Und hier?
Woher stammen die Koeffizientenwerte?
Mit welchem Fehler werden diese Werte berechnet?
Wie lange leben sie? Vielleicht haben diese Koeffizienten im nächsten Takt, wenn du in der Pose bist, einen anderen Wert?
faa1947, wenn Sie die 2 Werkzeuge verstanden haben, werden Sie sie auch hier verstehen.
Hier habe ich nicht zwei, sondern vier Werkzeuge mitgenommen. Mit anderen Worten: Wir steigen mit vier Positionen gleichzeitig in den Markt ein bzw. aus dem Markt aus. Zwei im Kauf + zwei im Verkauf. Oder eine im Kauf + drei im Verkauf. Oder eine im Verkauf + drei im Kauf.
Die Koeffizienten (d. h. die Größen der Positionen bzw. ihr Verhältnis) werden vom oberen Indikator berechnet, wobei die Spezifikationen des Instruments berücksichtigt werden. Und rechts neben dem Namen - diese Quoten werden auch unter Berücksichtigung der Volatilität jedes Instruments berechnet (1-0,97-0,28-0,1).
Auf dem nächsten Balken (und auch auf einem anderen Zeitrahmen) können sie sich ändern. Aber nur geringfügig - zumindest runde ich diese Zahlen normalerweise auf einen bequemen Handelswert.
===============
Wir sehen, dass der Kupferpreis und die Preise anderer Instrumente auseinanderklaffen und sich gerade erst anzunähern beginnen. An diesem Punkt (senkrechte gelbe Linie) machen wir einen Eintrag:
KAUF 3*0,28 *HG - (VERKAUF 1*AL + VERKAUF 0,97*ZS + VERKAUF 0,28*NI)
unter der Annahme, dass Kupfer schneller steigt oder langsamer fällt als die anderen drei Metalle.
faa1947, wenn Sie die 2 Instrumente herausgefunden haben, werden Sie es wohl auch hier herausfinden
Hier habe ich nicht zwei, sondern vier Instrumente genommen. Mit anderen Worten, wir gehen hier mit vier Positionen gleichzeitig in den Markt ein bzw. aus dem Markt aus. Zwei im Kauf + zwei im Verkauf. Oder eine im Kauf + drei im Verkauf. Oder eine im Verkauf + drei im Kauf.
Die Koeffizienten (d. h. die Größen der Positionen bzw. ihr Verhältnis) werden mit dem oberen Indikator unter Berücksichtigung der Spezifikationen der Instrumente berechnet. Und rechts neben dem Namen - diese Quoten werden auch unter Berücksichtigung der Volatilität jedes Instruments berechnet (1-0,97-0,28-0,1).
Auf dem nächsten Balken (und auch auf einem anderen Zeitrahmen) können sie sich ändern. Aber nur geringfügig - zumindest runde ich diese Zahlen normalerweise auf einen bequemen Handelswert.
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Wir sehen, dass der Kupferpreis und die Preise anderer Instrumente auseinanderklaffen und sich gerade erst anzunähern beginnen. An diesem Punkt (senkrechte gelbe Linie) machen wir einen Eintrag:
KAUF 3*0,28*HG - (VERKAUF 1*AL + VERKAUF 0,97*ZS + VERKAUF 0,28*NI)
in der Annahme, dass Kupfer schneller steigt oder langsamer fällt als die anderen drei Metalle.
Danke, ich glaube, ich habe es herausgefunden.
Vor allem die Idee, ein Instrument gegen mehrere andere zu handeln, ist interessant. Ich hatte Schwierigkeiten herauszufinden, wie ich ein Paar handeln kann, wenn ein nicht handelbares synthetisches Instrument gegen das zu handelnde Instrument steht. Jetzt weiß ich, wie man es macht.
Nochmals vielen Dank.
faa1947, wenn Sie die 2 Tools herausgefunden haben, dann werden Sie es auch hier herausfinden
Hier habe ich nicht zwei, sondern vier Instrumente genommen. Mit anderen Worten, wir steigen hier mit vier Positionen gleichzeitig in den Markt ein bzw. aus dem Markt aus. Zwei im Kauf + zwei im Verkauf. Oder eine im Kauf + drei im Verkauf. Oder eine im Verkauf + drei im Kauf.
Die Koeffizienten (d. h. die Größen der Positionen bzw. ihr Verhältnis) werden vom oberen Indikator unter Berücksichtigung der Spezifikationen des Instruments berechnet. Und rechts neben dem Namen - diese Quoten werden auch unter Berücksichtigung der Volatilität jedes Instruments berechnet (1-0,97-0,28-0,1).
Auf dem nächsten Balken (und auch auf einem anderen Zeitrahmen) können sie sich ändern. Aber nur geringfügig - zumindest runde ich diese Zahlen normalerweise auf einen bequemen Handelswert.
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Wir sehen, dass der Kupferpreis und die Preise anderer Instrumente auseinanderklaffen und sich gerade erst anzunähern beginnen. An diesem Punkt (senkrechte gelbe Linie) machen wir einen Eintrag:
KAUF 3*0,28*HG - (VERKAUF 1*AL + VERKAUF 0,97*ZS + VERKAUF 0,28*NI)
in der Annahme, dass Kupfer schneller steigt oder langsamer fällt als die anderen drei Metalle.
Übrigens, Ihre Gewinnergebnisse, die auf dem Link waren, sind diese mit oder ohne MM?
Soweit ich das verstanden habe, handelt es sich im Wesentlichen um so etwas wie Cluster-Indikatoren. Sie analysiert nicht die Kointegration der Preisreihen selbst, sondern basiert auf der Rückkehr der Preise zum gleitenden Durchschnitt. D.h. wir nehmen Abweichungen von МА, die bekanntermaßen ein stationärer Prozess sind. Deshalb können wir im Prinzip beliebige Koeffizienten nehmen, denn jede Linearkombination von stationären Prozessen ist ein stationärer Prozess. Natürlich ist der Gewinn hier nicht garantiert, denn entweder geht der Berg zu Mohammed, oder Mohammed geht zum Berg :)
Generell ist die Frage nach der Rentabilität dieses Systems nicht eindeutig zu beantworten. Wenn ich die Arbeit von Leonid beobachte, fällt mir oft auf, dass er Positionen schließt, ohne auf ein Signal zu warten (Konjunktion der Linien), einfach aus Instinkt :). Daher ist es nicht sicher, dass sich der automatisierte Handel als profitabel erweisen wird :)
D.h. sie nimmt Abweichungen vom MA, der bekanntlich ein stationärer Prozess ist.
Ich weiß nicht, woher diese Informationen stammen. Könnten Sie bitte die Quelle dieser Informationen angeben?