Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 62
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Was ist eine "Kointegrationsregression"? "Reihendiagramme" - sind diese Reihen kointegriert? Bitte stellen Sie diese Seriendiagramme ein, standardisieren Sie sie einfach.
Es gibt Charts von zwei Paaren für das Jahr auf H1 - 6736 Bars. Diese beiden Paare werden auf Kointegration untersucht.
und "Kointegrationsregression" - was ist das?
Ich denke, was sein Skript findet, wird den Kointegrationstest bestehen. Nur für dieselbe Probe. Ich meine, es ist eine Kointegrationsanpassung.
und "Kointegrationsregression" - was ist das?
EURUSD = a+b*GBPUSD
ist eine Regression. Was ist eine "Kointegrationsregression"?
ist eine Regression. Was ist eine "Ko-Integrationsregression"?
Das ist es.
Womit ist diese Regression kointegriert? "EURUSD = a+b*GBPUSD" ist die erste Zeile. Was ist die zweite?????????????????????????????????????????????????????
Womit kointegriert diese Regression? "EURUSD = a+b*GBPUSD" ist die erste Zeile. Was ist die zweite?????????????????????????????????????????????????????
Die Regression ist mit nichts kointegriert.
Es gibt zwei Serien: EURUSD und GBPUSD. Sie werden mit den Koeffizienten a und b addiert.
Ziehen Sie die Regression mit den geschätzten Koeffizienten a und b vom Quotienten ab.
Wenn der Rückstand stationär ist, was mit dem Einheitswurzeltest überprüft wird, dann gilt die Reihe als kointegriert.
Auf diese Weise wird die Kointegration definiert.
Die Raffinesse liegt in "a", genauer gesagt in der Abtrennung der Anführungszeichen.
Die Regression ist mit nichts kointegriert.
Es gibt zwei Serien: EURUSD und GBPUSD. Sie werden mit den Koeffizienten a und b addiert.
Ziehen Sie die Regression mit den geschätzten Koeffizienten a und b vom Quotienten ab.
Wenn der Rückstand stationär ist, was mit dem Einheitswurzeltest überprüft wird, dann gilt die Reihe als kointegriert.
Auf diese Weise wird die Kointegration definiert.
Die Raffinesse liegt in "a", genauer gesagt in der Abtrennung der Anführungszeichen.
1. EURUSD und GBPUSD sind nicht kointegriert. Wenn Sie die Kreuztabelle öffnen, ist alles klar - es gibt keine "ewige" Wohnung.
2 Wenn diese Reihen kointegriert wären, wäre eine Regression nicht notwendig. Ko-integrierte Instrumente werden bei Konvergenz von den Kanalgrenzen gehandelt. Es geht nur darum, die optimale Gewichtung der Instrumente im Portfolio zu finden.
3. ich verlange, dass Sie sofort aufhören, die Ökonometrie zu verspotten! Dies nimmt bereits einen systemischen Charakter an! Es reicht!
1. EURUSD und GBPUSD sind nicht kointegriert. Sie öffnen die Kreuztabelle und alles ist klar.
2. Wenn diese Reihen kointegriert wären, wäre keine Regression erforderlich. Ko-integrierte Instrumente werden bei Konvergenz von Kanalgrenzen gehandelt. Es geht nur darum, die optimale Gewichtung der Instrumente im Portfolio zu finden.
3. ich verlange, dass Sie sofort aufhören, die Ökonometrie zu verspotten! Dies nimmt bereits einen systemischen Charakter an! Es reicht!