Die Regelmäßigkeiten der Preisbewegungen: Teil 2. Serie von Stäben - Seite 19

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Aleksander:



Mishek... und du bist ein Bastard, Mann... Ich poste hier nicht mehr... Es widert mich persönlich an, mit so einem Mann auf demselben Feld zu scheißen...

Das ist das Problem, du kommst hierher, um zu kacken.
 


Ich dachte, nach der Besetzung von Niroba und der Loker-Invasion würde mich nichts mehr überraschen, aber es gibt immer noch einige überraschende klinische Fälle. Die Pathologie von Martingal und Catcher ist jedoch offenbar ähnlich wie die von Casino-Ruinern.

 
kosolap:
Fortpflanzung durch Knospung?
 
Aleksander:

Nun... Das Spiel ist gut... aber die Schiffe sind nicht richtig (suboptimal) ausgelegt... obwohl... in 2-3 Spielen... ist das egal...

In 2-3 Chargen, ja genau. Es gibt sogar einen Fünfdecker. Ohne Übung schafft es der erste nicht bis zum Ende.
 

Es ist nicht sehr sportlich ...

 
HideYourRichess:

Es ist nicht sehr sportlich ...


Es ist sehr sportlich, das Beste aus seiner Zeit zu machen, um in so viele Threads wie möglich zu scheißen, bevor man gebannt wird.
 
alsu:
In zwei oder drei Chargen, ja. Es gibt sogar einen Fünfdecker. Ohne Übung schafft es der erste nicht bis zum Ende.

Ich weiß es nicht... ein Freund und ich haben einmal einen Film über die Jagd gesehen :-) Die Spezialitäten... und wir tranken einen Schluck von jedem Trinkspruch, den es auf .... gab. - nichts - sechs Flaschen für zwei... und hier sind einige Schiffe :-)

puh puh puh puh... von Wodka bekomme ich nie Kopfschmerzen :-) aber ich trinke kaum etwas (nur bei Hitze) und ich habe keinen Respekt vor Wein... aber Wodka... einfach

 
Wahrscheinlich liege ich falsch, aber ernsthaft auf diese kindischen Wutausbrüche zu reagieren, finde ich irgendwie, ich weiß nicht, komisch.
 

Das Thema der Bar-Serie wird fortgesetzt ...

Es gibt Muster von Kursbewegungen, die viele Menschen kennen, aber nur wenige wissen, wie man sie richtig nutzt. Ein solches Muster ist die folgende Regel:
In den meisten Fällen fällt der Preis in die Mitte des Balkens zurück.
.
Dies geschieht folgendermaßen (in einem der schlimmsten Fälle):

Auf einem der folgenden Balken erfolgt ein Pullback. In diesem Fall ist es der zweite Balken.

Ich beschloss, die prozentuale Statistik für diese Regel zu berechnen und fand heraus, dass sie in mehr als 99 % der Fälle funktioniert. Das bedeutet jedoch nicht, dass
Es ist sehr einfach, mit dieser Regel Geld zu verdienen.

Ich habe ein Skript geschrieben, um die Statistiken zu berechnen:

// Скрипт для подсчёта вероятности отработки 50% HL бара на последующих барах //
// Skript 50 pro otkat, июнь 2012
#property  copyright "Copyright © Svinotavr-2000"
#property  link      "DmitriyN"
#property show_inputs                      // Показываем окно параметров 
extern string NameFileSave="Rezultat.txt"; // Имя файла для записи данных 
extern double Glubina=100;                 // Глубина исследования, бар 

int start()
 { 
   // Декларация переменных
   double DliPer;           // Длительность периода исследования, лет
   double CenaCentra;       // Цена центра бара - 50%
   int    Massiv[1000];     // Массив результатов
   double KolCikl;          // Количество циклов расчёта
   double progr;            // Переменная прогресс-индикатора (доля единицы)
   
   // Вычисляем длительность периода истории исследования (календарная)
   DliPer = Bars*Period()/(1440*365);
   // Формируем строки шапки для печати в файл
   string S0 = "\n" + "================= Результаты расчётов ================="+ "\n";  
   string S1 = "Исследовано бар = " + DoubleToStr(Bars,0)+ " шт";
   string S2 = "Длительность периода исследования = " + DoubleToStr(DliPer,1)+ " лет";
   string S3 = "Период исследуемого графика = " + Period() + " мин." + "\n";
   // Выводим строки в файл - шапка    
   SaveLineInFile(S0); 
   SaveLineInFile(S1); 
   SaveLineInFile(S2); 
   SaveLineInFile(S3);
   // Цикл по всем барам начиная с n и заканчивая предпоследним минус глубина
   Comment("Ждите, идёт расчёт");             // На мелких ТФ скрипт подвисает
   for(int j = Bars; j > Glubina+1; j--)
     { 
        KolCikl=KolCikl+1;
        // Цикл по глубине  
        for (int NomerBara=1; NomerBara < Glubina+1; NomerBara++)
        {             
               // Считаем среднюю цену начального бара
               CenaCentra=(High[j]-Low[j])/2+Low[j];
               // Проверяем дошла ли цена текущего бара (J+NomerBara) до середины бара (J)                                        
               if (CenaCentra >= Low[j-NomerBara])  { // 1-е условие
               if (CenaCentra <= High[j-NomerBara]) { // 2-е условие
               Massiv[NomerBara]=Massiv[NomerBara]+1;
               // Досрочно выходим из цикла, если нашли бар
               continue;     
               }}
        }                                   
        // Прогресс-индикатор ======================================
        progr=(KolCikl/Bars)*1000 - MathFloor((KolCikl/Bars)*1000);
        if (progr>0.9999)                     // Частые комменты тормозят расчёты, _
        {                                     // _ поэтому ограничим число изменений
        Comment("Ждите, идёт расчёт, выполнено: ", (KolCikl/Bars)*100 , " %");
        } //========================================================            
     }
     // Печать массива в файл
     string S5 = "Номер бара" +"\t"+ "Количество бар" +"\t" + "Процент бар";
     SaveLineInFile(S5); 
     for(int ii = 1; ii < Glubina+1; ii++)
     {
     string S6 = ii +"\t"+ Massiv[ii]+ "\t"+ DoubleToStr(Massiv[ii]/KolCikl*100,3); 
     SaveLineInFile(S6); // Печать строки
     }
   // Сообющение о завершении работы скрипта
   Comment("Работа скрипта полностью завершена, результаты находятся в файле /experts/files/", NameFileSave);         
   }
 
  
// Процедура записи строки в файл - строки дописываются в конец файла                                             
void SaveLineInFile(string text)
{
int file_handle=FileOpen(NameFileSave, FILE_READ|FILE_WRITE, " ");
   if (file_handle>0)
   {
   FileSeek(file_handle, 0, SEEK_END);  
   FileWrite(file_handle, text);        // Записываем в файл строку
   FileClose(file_handle);              // Закрываем файл
   }
}
Kritik am Berechnungsteil des Drehbuchs ist willkommen.
 

Nächste ...
Dieses Skript durchläuft die Historie und berechnet die Anzahl der aufgetretenen Pullbacks und die Prozentsätze für die Ablage.
Das sieht folgendermaßen aus:

Dies ist ein Teil der Datei. Die Tiefe wird in den Anfangsdaten des Skripts festgelegt.
In diesem Fall sehen wir, dass 73,3% der Rückschläge auf den ersten Balken nach dem ersten Balken erfolgen, 51,8% der Rückschläge auf den zweiten Balken, 42,5% auf den dritten Balken und so weiter...

Ausgehend von diesen Daten können wir z. B. mit Excel berechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Kurs in den ersten zehn Balken nach dem ersten Balken auf den mittleren Balken zurückgeht:

In diesem Fall haben wir die Daten in Excel übertragen, in Spalte E die Wahrscheinlichkeit eines Pullbacks auf jedem Balken berechnet, dann in Spalte F die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass dieses Ereignis nicht eintritt, und dann diese Wahrscheinlichkeiten in Spalte G multipliziert und die Wahrscheinlichkeit erhalten, dass ein Pullback in 10 Balken nicht eintritt.

Das Ergebnis ist, dass die statistische Wahrscheinlichkeit eines Rollbacks auf den Balken 1 bis 10 100-0,7=99,3% beträgt.

Natürlich kann diese Regel nicht auf den Handel in seiner reinen Form angewandt werden, da die Verluste auf den nicht beendeten Bars ausreichen, um alle Gewinne zu decken, obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass die Position im Plus ist, sehr hoch ist.

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