Vergleich von zwei Kurstabellen mit nichtlinearen Verzerrungen auf der X-Achse - Seite 3
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Ich habe nur die rote Erklärung in Frage gestellt. Nicht der grüne. Ich denke, dass die Logik, die von den Ergebnissen der grünen Tatsache zu der roten Behauptung führt, fehlerhaft ist.
ZZ selbst kann auf der Grundlage verschiedener Arten von Bedingungen konstruiert werden. Das klassische ZZ ist überhaupt eine unbegründete Idee. Die Messung des Winkels auf der Grundlage eines ZVR-Balkenfilters ist wiederum seltsam.
Aber es gibt auch eine positive Seite: Die Symmetrie (im Zusammenhang mit den obigen Aussagen) für Ober- und Untergrenzen ist kein schlechtes Kriterium für die Bewertung der Angemessenheit von LA. Wenn die Symmetrie erhalten bleibt, bedeutet dies, dass die Logik angemessen ist. Andernfalls ist sie es nicht.
Zickzack. Eine Reihe von Werten auf den Oberseiten. Korrelation dieser beiden Zeilen.
Das ist das erste, was mir dazu einfällt. Dies lässt starke Zweifel an der Anwendbarkeit aufkommen, da selbst bei sehr ähnlichen Graphen zusätzliche Eckpunkte vorhanden sind.
DTW sieht bis jetzt am vielversprechendsten aus, ich muss es in mql4 kodieren und ausprobieren.
Das ist das erste, was mir dazu einfällt. Ich habe starke Zweifel an seiner Anwendbarkeit aufgrund zusätzlicher Knoten selbst bei sehr ähnlichen Diagrammen.
Bislang sieht DTW am vielversprechendsten aus, ich muss es in mql4 härten und ausprobieren.
Nehmen Sie einen tieferen Zickzackkurs. Was ist DTW? Handelt es sich nur um eine Skalierung entlang der Zeitachse? Aber es ist einheitlich. Wenn es eine zufriedenstellende Lösung ist, dann sollte es keine Frage sein, es ist die erste elementare Lösung.
Nehmen Sie einen gröberen Zickzackkurs. Was ist DTW? Ist es nur eine Skalierung entlang der Zeitachse? Aber es ist einheitlich. Wenn es eine zufriedenstellende Lösung ist, dann sollte es keine Frage sein, es ist die erste elementare Lösung.
Soweit ich den Algorithmus verstehe, handelt es sich um ein Maß für die Ähnlichkeit zweier Reihen bei nichtlinearen Zeitverzerrungen. Sie wird zum Vergleich von Audiomustern verwendet.
Ja, DTW wurde noch nicht in mql implementiert, obwohl es eine Option ist. Und vielleicht ist es sinnvoll, durch die Äquivolumen- und Range-Balken zu schauen, d.h. von der Zeitkomponente zu abstrahieren. Finden Sie einfach das optimale Verhältnis der Volatilitäten und vergleichen Sie sie schrittweise.
Ich habe in dem obigen Thread geschrieben, dass Renko und die Firma wegen des starken Amplitudenrauschens der Kurse nicht geeignet sind.
Hm, natürlich würde ich gerne zumindest einen symmetrischen Indikator sehen, aber ich bezweifle, dass es einen gibt...
Ich habe nicht auf das Symmetriekriterium geachtet.
Das Symmetriekriterium wurde nicht geprüft.
OK, aber es ist nicht möglich, den Blutdruck auf Tick-Ebene zu schätzen, da die Tick-Historie im frei zugänglichen Netz zweifelhaft ist und das unabhängige Sammeln von Ticks eine arbeitsintensive Tätigkeit ist, deren Ergebnis von der Notierungsquelle abhängt. Ich will gar nicht weiter darauf eingehen, warum ich jetzt keine Tickdaten berücksichtige.
Soweit ich Ihre Meinung über die Asymmetrie der TF verstanden habe, liegt das an der unvollständigen Darstellung der Daten in Form von OHLC und dem Fehlen von Informationen in OHLC getrennt nach Bid und Ask? Aber warum bewegt sich der Kurs seit langem in eine Richtung (Trends)? Ich denke, es geht nicht um Ticks und OHLC. Der Code für das Plotten von ZZ nach Punkten habe ich auf https://www.mql5.com/ru/forum/127093 gepostet , ZZ_line.mq4 zeichnet korrekt auf die Geschichte - es konvergiert nach und nach zu ZZ, ich habe mich nicht mit ihm für die Online-Arbeit beschäftigt, versuchen Sie selbst das Steigungsverhältnis der ZZ-Linien zu analysieren, vielleicht irre ich mich
Für die Konstruktion eines PP gemäß der oben beschriebenen Bedingung wird die Zeckenhistorie nicht benötigt. Es reicht aus, die OHLC M1 Bid und Ask Historie zu haben. Diese Historie ist in vielen Quellen verfügbar, auch bei einigen Brokern auf der MetaTrader4-Plattform (mit den üblichen Mitteln).
Aber warum bewegt sich der Preis über einen längeren Zeitraum in eine Richtung (Trends)?
Das ist die Frage der Preisgestaltung. Ich werde nicht in der Lage sein, sie zu decken.
Der Code für das Plotten einer Phase nach Punkten, den ich auf https://www.mql5.com/ru/forum/127093 gepostet habe , ZZ_line.mq4 zeichnet korrekt auf die Geschichte - ein Punkt konvergiert zu einer Phase.
Er zeichnet korrekt den klassischen ZZ - den Indikator, der von jemandem erfunden wurde, der nicht einmal in der Lage ist, die besten Ein- und Ausstiege in der Geschichte anzuzeigen.