Vergleich von zwei Kurstabellen mit nichtlinearen Verzerrungen auf der X-Achse

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Hat jemand von den Intraday-Anlegern bemerkt, dass zwei EURUSD- oder GBPUSD-Intraday-Charts oft ähnlich sind? Natürlich nicht immer, aber oft wiederholt sich das Muster von gestern überraschenderweise auch heute, wovon Sie versuchen können, zu profitieren. Aber...

Die Höchst- und Tiefstwerte wiederholen zwar das Muster, fallen aber zeitlich nicht zusammen. So begann die gestrige Mittagssenkung um 14:15 Uhr und die heutige um 13:00 Uhr. Es gibt viele Ähnlichkeitskriterien - Spearman, Pearson, kleinste Quadrate -, aber ich kenne keines, das Diagramme vergleicht, die kleinen Verzerrungen auf der X-Achse unterliegen. Kennt jemand eine solche Methode?

 
Eine Wohnung auf einem Kreuz durchbrechen?
 
sv.:
Eine Wohnung auf einem Kreuz durchbrechen?

Dies ist eine andere Aufgabe. Ich vergleiche nicht die Charts von EURUSD und GBPUSD, sondern die von heute und gestern für dasselbe Paar.
 
Autokorrelation? Es gibt Lösungen in der Codebasis.
 
Ich kann folgendes vorschlagen: Geben Sie eine nicht-lineare Zeit für einen der Graphen ein, z.B. als stückweise lineare Tabellenfunktion, Dyn der Segmente und deren "Tempo" - Parameter. Maximieren Sie anschließend den Korrelationskoeffizienten der beiden Graphen mit Hilfe einer beliebigen numerischen Methode und der Auswahl geeigneter Segmentparameter. Es ist zeitaufwändig, aber es wird funktionieren.
 
alsu:
Ich kann Folgendes vorschlagen: Führen Sie eine nicht-lineare Zeit für einen der Graphen ein, indem Sie ihn beispielsweise als stückweise lineare Tabellenfunktion, dina Segmente und ihre "Tempo"-Parameter einstellen. Als Nächstes maximieren Sie den Korrelationskoeffizienten der beiden Graphen, indem Sie eine beliebige numerische Methode anwenden und geeignete Parameter für die Segmente auswählen. Es ist zeitaufwändig, aber es wird funktionieren.


Nachdenken.... Genetik? ....

Was ist, wenn wir von den Diagrammen selbst ausgehen? Approximieren Sie den Graphen eines Linienzugs (was an sich schon Tausende von Varianten zulässt), und vergleichen Sie dann die Polygone, wobei Sie kleine Verschiebungen der Scheitelpunkte entlang der X-Achse zulassen?

 
wmlab:


Nachdenklich.... Genetik? ....

L-BFGS, Levenberg-McVardt-Methode, etc. etc.


Was ist, wenn wir von den Diagrammen selbst ausgehen? Approximieren Sie den Graphen einer Polylinie (was an sich schon Tausende von Variationen zulässt) und vergleichen Sie dann die Polygone, wobei Sie kleine Verschiebungen der Scheitelpunkte entlang der X-Achse zulassen?

Sie können. Sie müssen aber vorher die Anzahl der Knie ausgleichen.
 
Es ist möglich, die Graphen durch Polynome ausreichend großer Ordnung zu approximieren... Sagen wir, 8-10 sollten für den Anfang ausreichen, und passen Sie die Zeittransformation so an, dass die Koeffizienten der Polynome so weit wie möglich übereinstimmen
 

Dies ist ein besonderer Fall, in dem es darum geht, eine Beziehung zwischen Meister und Delinquent zu finden. Sie wird durch eine geeignete Transformation des TSP gelöst. Und dann die Anwendung der üblichen linearen Methoden.

  1. Sehen Sie sich "History Transformation" hier an.
  2. Und hier eine schnelle Berechnung von Pearsons QC.

P.S. Die Anwendbarkeit der Mustertheorie sollte noch begründet werden.

 
Alternativ dazu sollten wir definieren, was "ähnlich" und was "identisch" ist.
(so dass wir bis zu einem gewissen Grad von Ähnlichkeit sprechen können)

Vielleicht sollte eine Karte mit Tiefst- und Höchstwerten (oder Impulsen nach oben und unten) einbezogen werden.
Identifizieren Sie Minimum/Maximum der verschiedenen Stufen - z. B. Stufe 1/2/3 usw.
Es muss ein Bezugspunkt festgelegt werden.

Zum Beispiel, wenn die übergeordnete Min/Max-Sequenz mit-
können Sie einfach Min/Max-Linien vergleichen.

Wenn wir über eine formale Klassifizierung der Tage sprechen, dann habe ich eine solche Arbeit geleistet.
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