Martin plus loci - Seite 8
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1-1/(1+100)=0,99009900990099...
Cool. Nur ein Gral. Und wenn es keine Verbreitung gibt? Und wenn ohne Stop-Loss, d.h. der letzte ist unendlich?
Ist auch jeder TP geeignet?
Die Erwartung wird 0 sein, ein Stoploss pro hundert Takeprofits. Einige Stoploss können die letzten sein, dann gibt es nicht genug Geld zu öffnen.
Für Liebhaber von Locking (Hedging) und Martingale: :)
GUT. Führen Sie die folgende Strategie ein.....
Um das Verständnis der Gewinnwahrscheinlichkeit dieser Strategie zu beschleunigen, schlage ich vor, den folgenden Expert Advisor zu erstellen, der im beschleunigten Modus und mit einer großen Anzahl von Trades arbeiten wird
Eröffnen Sie nicht 2, sondern 50 Geschäfte auf einmal. SL-40 für Geschäfte mit TP von 1 bis 10, dann mit TP von 11 bis 20 und SL-80 und so weiter - wir gewinnen 50 Geschäfte. Genau dasselbe gilt für das andere Paar.
Wie kann ich das Ergebnis einer solchen Strategie mathematisch grob abschätzen, ohne schon Martinis zu trinken?
>Wie kann man das Ergebnis einer solchen Strategie mathematisch grob abschätzen, ohne dass man gleich einen Martini einschenkt?
Für einen Fünfer muss man es probieren. Nur eine kleine Korrektur der ursprünglichen Strategie.
Wir warten auf den ersten Take und nehmen dann den Verlust der verbleibenden Positionen bei Take Profit mit dem gleichen Schritt von 10.
Mit anderen Worten: Wenn die verbleibende Position ins Minus gerutscht ist, warum warten, bis der fette Elch auslöst? Es ist besser, den Verlust zu minimieren.
Danach wird die Schwalbe mehr Gewinn abwerfen. Es ist eine Sache, immer -40 Punkte zu decken, und eine andere Sache, -10 oder -20 Punkte oder sogar 0 Punkte zu decken (in diesem Fall wenden wir Martin nicht an).
Und das Los kann je nach demselben Verlust höher eingestuft werden. Bei -10 ist der Koeffizient beispielsweise 1,5, bei -20 ist er 2. 2.
Was das vorgestellte Video angeht, so ist der Autor dieses Videos getäuscht und täuscht andere (unwissentlich oder absichtlich).
1. Es ist nicht notwendig, verschiedene Währungspaare anzuwenden, da alles mit einem Währungspaar gemacht werden kann - das Ergebnis ist dasselbe;
2. Der Autor hat die Wahrscheinlichkeit, dass ein TR ausgelöst wird, falsch berechnet; in diesem Fall beträgt sie 80 %;
3. Der Autor nimmt eine Substitution vor, er ersetzt den Begriff "Einkommen" durch den Begriff "Gewinn";
4) Er sagt, dass 95% der Zeit, die er macht Gewinn mit diesem Handelssystem. Was erhält er in den restlichen 5 % der Fälle?
5. Der Autor sagt, dass er nie bis zum vierten Verlustgeschäft gekommen ist. D.h. der Autor nimmt eine Substitution vor zwischen "hat es noch nie erreicht" und "hat es noch nicht erreicht";
6. Der Titel des Clips lautet "Forex-Strategie für 200 Dollar pro Tag". Der Autor räumt in dem Clip, dass er durch diese Strategie von $ 100 bis $ 200 pro Monat verdient, dann sagt, dass es möglich ist, "gewinnen" $ 100-200 pro Tag. Der Autor nimmt also eine weitere Substitution vor und widerspricht sich selbst.
7. "Der Makler hat kein Recht, Aufträge nicht auszuführen" - Unsinn, sehr wohl "hat".
Kurz gesagt, es ist nur ein weiteres "über den Ohren der Anfänger schweben".
Gut. Präsentieren Sie die folgende Strategie.....
Vorgestellt. Ich sehe nichts "Gewinnbringendes". Die Strategie ist nicht mit den Mustern der Preisbewegungen verknüpft und wird daher nicht über einen langen Zeitraum hinweg gewinnbringend funktionieren.
Kurz gesagt, nur eine weitere "Nudel für Neuankömmlinge".
Offensichtlich ist der Autor etwas naiv, dies zu behaupten, ohne seinen Wunder-Samowar durch die Geschichte laufen zu lassen).
Aber ich denke, wir können versuchen, diese Idee weiterzuentwickeln, denn die Absicherung hat definitiv einen Vorteil.
Offensichtlich ist der Autor etwas naiv, dies zu behaupten, ohne seinen Wundersamowar durch die Geschichte zu schicken).
Aber ich denke, wir können versuchen, diese Idee weiterzuentwickeln, denn die Absicherung hat definitiv einen Vorteil.
Er könnte naiv sein oder absichtlich "Bullshitting" betreiben. Die Geschichte wird es richten :)
Von welchem Vorteil sprechen Sie?
Er könnte naiv sein oder absichtlich "Bullshitting" betreiben. Die Geschichte wird es richten :)
Von welchem Vorteil sprechen Sie?
Für einen Fünfer muss man es einfach probieren. Nur eine kleine Korrektur der ursprünglichen Strategie.
Wir warten, bis der erste Take ausgelöst wird, und nehmen dann den Verlust der verbleibenden Position am Take mit dem gleichen Schritt von 10.
Mit anderen Worten: Wenn die verbleibende Position ins Minus gerutscht ist, warum warten, bis der fette Elch auslöst? Es ist besser, den Verlust zu minimieren.
Danach wird die Schwalbe mehr Gewinn abwerfen. Es ist eine Sache, immer -40 Punkte zu decken, und eine andere Sache, -10 oder -20 Punkte oder sogar 0 Punkte zu decken (in diesem Fall wenden wir Martin nicht an).
Und das Los kann je nach demselben Verlust höher eingestuft werden. Bei -10 beträgt der Koeffizient beispielsweise 1,5, bei -20 beträgt er 2. 2.
Ich habe es mit fünf gemacht, leider habe ich einen stabilen Verlust. Der Autor des Videos irrt sich also ziemlich in Bezug auf die Rentabilität seines "TS".
Habe es mit einem Fünfer gemacht, leider ein ständiger Abfluss. Der Autor des Videos irrt sich also ziemlich in Bezug auf die Rentabilität seines "TS".
Die Grafik sieht nicht wie eine Grafik dieses Systems aus. Ist es ein 5er-Zeichen? Es ist möglich, dass die Streuung hoch ist.
Die Aufnahme und der Stopp sind die gleichen wie die des Autors. 100 und 400 fünfstellig. Der Spread in der Fünf ist fließend, immer genau so, wie er zu diesem Zeitpunkt war.
Haben Sie die "Karte dieses Systems" gesehen?)