Ökonometrie: warum Kointegration notwendig ist - Seite 23
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Es ist also auch ein Indikator... nur ein Multiwährungsindikator... aber darum geht es nicht... der Punkt ist, dass der TS besser wird, wenn er optimiert wird... d.h. der gleiche klassische Ansatz...
Verstehe, wenn man @TREND herausnimmt, ergibt sich eine einfache Gleichung "Differenz = eurusd - gbpusd * K". Dann ja, Sie spielen Schaukeln, wie auf einer Ebene, Prellen von Kanalgrenzen auf Null. Nur nicht auf die Preise selbst, sondern auf ihre "Differenz".
Noch einmal, nur für den Fall. Ausrufer, Ausreden. Keine Ratio, keine Ko-Integration garantiert, dass die Musik ewig hält. Das liegt in der Natur der Wechselkurse. Es gibt keine Stationarität in einem synthetischen Instrument (auf Ihrem Handelshorizont), egal was die Einheitswurzeln Ihnen darüber sagen.
Der Trend sollte nicht verworfen werden. Blick auf 6700 Barren
Deutlicher sko
Und die Einheitswurzeln
Das zeigt, dass wir mit Kointegration arbeiten müssen und der Einheitswurzeltest funktioniert. Wenn der Restwert nicht stabil ist, sollten Sie sich auf jeden Fall vom Markt fernhalten. Ich stimme zu, dass das eine Menge ist.
In der TA suchen Sie nach Mustern mit unbekannten statistischen Merkmalen. Es kommt dem Kaffeesatzlesen sehr nahe. Ich suche nach statistischen Merkmalen von Zeilen und sage auf dieser Grundlage zukünftiges Verhalten voraus. Zum Beispiel für unsere Schafböcke. Im Rahmen dieses Ansatzes ist die heilige Kuh "man darf nicht zu viel sitzen" tot. Sie können "verschlafen", da Sie ohnehin auf Null kommen und der Verlust auf dem Weg zum Nullpunkt nicht ins Unendliche steigt.
Wenn Sie nach einem Muster suchen, ist alles sehr gut formalisiert... wenn das Muster zum Markt passt - handeln... nein - unschlüssig... keine Vermutungen...
Dies ist nur ein sehr begrenztes Verständnis von TA, wie seine Fans oder Hasser betonen. Ein allgemeineres Verständnis umfasst die gesamte Ökonometrie.
Wenn das Muster gut zu diesem Markt passt, handeln Sie...
Ich suche nach statistischen Merkmalen von Zeilen und sage auf dieser Grundlage zukünftiges Verhalten voraus. Zum Beispiel für unsere Schafböcke. Bei diesem Ansatz ist die heilige Kuh "man kann nicht über das Ziel hinausschießen" tot. Overhosting ist möglich, weil wir sowieso auf Null kommen werden und der Verlust auf dem Weg zu Null nicht die Eigenschaft hat, unendlich zu wachsen.
Der Trend ist nicht von der Hand zu weisen. Blick auf 6700 Barren
Deutlicher sko
Und die Einheitswurzeln.
Das zeigt, dass wir mit Kointegration arbeiten müssen und der Einheitswurzeltest funktioniert. Wenn der Restwert nicht stabil ist, sollten Sie sich auf jeden Fall vom Markt fernhalten. Ich stimme zu, dass dies eine Menge ist.
Nun, was soll ich sagen, wenn Sie glauben, dass Kointegration, Einheitswurzeln, etc. - ist in Ordnung, das liegt bei Ihnen. Meine Aufgabe ist es, Sie zu warnen, dass nicht alles in diesem Fach so cool ist, wie es in den Büchern steht. Sie müssen verstehen, wo die schwarzen Schwäne in dieser Methodik liegen können.
Das schlimmste Beispiel dafür, dass dies nicht der Fall ist, ist der Zusammenbruch des LTCM-Fonds. Auch sie spielten die Spreads, und zwar auf sehr stationären Kunststoffen.