Ökonometrie: warum Kointegration notwendig ist - Seite 20
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Schamanismus ist eine traditionelle Religion auf dem Gebiet Russlands. Und sie ist die älteste.
Ich möchte Sie also bitten, nicht zu provozieren.
Ich verstehe nichts, bitte erklären Sie mir das.
Es werden zwei Zahlen benötigt: Kotir und Gewinn, also passt es, zumal es sich um eine Mehrwährung handelt. Aber es ist der gleiche TS, so dass seine Eigenschaften die gleichen sein werden, wenn es nicht stationäre Kokosfasern in stationären Gewinn umwandelt, dann ist es so, denn das ist seine Eigenschaft. oder es tut es nicht. Deshalb brauchen wir Berichte von verschiedenen TS. Die Idee ist, dass in profitablen TS der Kurs mit dem Gewinn kointegriert ist und in unprofitablen nicht. Ich würde diese Idee gerne überprüfen.
Von der ATC 2011 Website:
Öffnen Sie die Datei in Excel, setzen Sie einen Filter auf den Teilnehmer und machen Sie sich an die Arbeit. Alles in einem Paket, besser geht es nicht.
Es ist einfach, einen Filter nach Konto (erste Spalte) zu setzen. Zum Beispiel 800014. Und dann sehen Sie Geschäfte, die auf einem Konto, also von einem Teilnehmer, getätigt werden.
Es ist einfach, einen Filter nach Konto (erste Spalte) zu setzen. Zum Beispiel 800014. Und dann sehen Sie Geschäfte, die auf einem Konto, also von einem Teilnehmer, getätigt werden.
Das Problem wurde auf folgende Weise gelöst.
Ich habe zwei Spalten Preis und Gewinn mit 374 durch das eurusd Symbol ausgewählt. Berechnung des Saldos, der dem vorherigen Saldo multipliziert mit dem vorherigen Gewinn entspricht. Ich habe den Saldo des Kontos ermittelt. Das sieht folgendermaßen aus:
Preisdiagramm.
Der Einheitswurzeltest zeigt, dass die Quote nicht stationär ist
Gleichgewichtsdiagramm
Der Einheitswurzeltest zeigt, dass der Saldo nicht stationär ist.
Ich werde auch das Gewinndiagramm zeigen:
Eine sehr interessante Grafik. Dann der Einheitswurzeltest für den Gewinn:
Der Gewinn ist stationär. Und das ist der Unterschied für die Bilanz.
Prüfen wir, ob der Preis und die in der Tabelle aufgeführten Variablen in der gesamten Stichprobe kointegriert sind:
Ko-Integration ist vorhanden.
Nehmen wir den Teil des Beispiels, den Anfang, an dem der TS einen Verlust macht:
Kointegration vorhanden
Nehmen Sie den Teil der Stichprobe, in dem der TS einen Gewinn erzielt:
Ko-Integration vorhanden
Die Schlussfolgerung aus den obigen Ausführungen ist, dass TC nicht durch Kointegration geschätzt werden kann.
Man braucht zwei Zahlen: Kotir und Gewinn, damit es passt, erst recht als Mehrwährung. Aber das ist derselbe TS, also werden seine Eigenschaften die gleichen sein, wenn er nicht-stationäre Kokosfasern in stationären Gewinn umwandelt, dann ist das so, denn das ist seine Eigenschaft. oder er tut es nicht. Deshalb brauchen wir Berichte von verschiedenen TS. Die Idee ist, dass in profitablen TS der Kurs mit dem Gewinn kointegriert ist und in unprofitablen nicht. Ich würde diese Idee gerne überprüfen.
Prüfen Sie es. Die Idee ist gut. Geplanter Gewinn wird nur in Pips benötigt. Fast alles muss in Punkten gerechnet werden - Markteintritt. Exit - da bereits in der Währung der Einlage zum Wechselkurs des Paares gezählt werden sollte. Kümmern Sie sich nicht um die Berichte der anderen Systeme. Ihr Ansatz ist richtig - entwickeln Sie Ihren Gedanken.
Zum Beispiel - Zitat - stationäre Serie, fast. Ermitteln Sie diese Quoten auf der Grundlage der aktuellen Depotgröße. Nehmen Sie maximale Gewinne mit, gemischt mit Minus beim Ausstieg.
Mein System geht nie ins Minus und berechnet die Parameter der stationären Reihe bei Marktaustritt ständig neu.
Viel Glück! Alles wird herauskommen. Glauben Sie nicht an irgendetwas. Jedes Paar gibt etwa ein Prozent pro Tag. Treffen Sie sich nicht mit Paaren, die tote Seelen sind. Sehr unerwünscht. Wählen Sie sorgfältig aus.
Das Problem wurde auf folgende Weise gelöst.
Ausgewählte zwei Spalten Preis und Gewinn 374 durch das Symbol eurusd. Berechnung des Saldos, der dem vorherigen Saldo multipliziert mit dem vorherigen Gewinn entspricht. Ich habe den Saldo des Kontos ermittelt. Das sieht folgendermaßen aus:
Preisdiagramm.
Der Einheitswurzeltest zeigt, dass die Quote nicht stationär ist
Gleichgewichtsdiagramm
Der Einheitswurzeltest zeigt, dass der Saldo nicht stationär ist.
Ich werde auch das Gewinndiagramm zeigen:
Eine sehr interessante Grafik. Dann der Einheitswurzeltest für den Gewinn:
Der Gewinn ist stationär. Und das ist der Unterschied für die Bilanz.
Überprüfen wir die Kointegration des Preises und der in der Tabelle aufgeführten Variablen für die gesamte Stichprobe:
Ko-Integration ist vorhanden.
Nehmen wir den Teil des Beispiels, den Anfang, an dem der TS einen Verlust macht:
Kointegration vorhanden
Nehmen Sie den Teil der Stichprobe, in dem der TS einen Gewinn erzielt:
Ko-Integration ist vorhanden
Die Schlussfolgerung aus den obigen Ausführungen ist, dass TC nicht durch Kointegration geschätzt werden kann.
Ich habe die Bücher gelesen und gelesen und beschlossen, das Thema mit dieser Bemerkung wiederzubeleben.
In der Tat hat Anonymous alles geschrieben, ich habe es nur nicht verstanden. Ich hatte ein begrenztes Verständnis für den Trend, ich habe immer ein Bild von einer geraden Linie vom TA im Kopf, was überhaupt nicht stimmt. Wenn der Trend als deterministische Komponente des Quotienten betrachtet wird, deterministisch deshalb, weil er durch eine Formel wie die Regression oder einen Filter ausgedrückt wird, dann ergibt sich folgendes Bild bei der Anwendung der Kointegration.
Nehmen wir zwei Paare: EURUSD - GBPUSD.
Jede dieser Reihen wird auf der angegebenen Fläche I(1) integriert.
Wir suchen nach der Kointegrationsgleichung, die die folgende Form hat:
EURUSD = 0,828446321089*GBPUSD - 1,37009549204 + 0,000206761078317*@TREND
Wir verstehen das Bild
Unten steht die Differenz, das Residuum, das stationär ist, d. h. immer zur Nulllinie zurückkehrt. Wenn wir nun die Kointegration verwenden, d.h. das untere Diagramm: Wenn wir eine Quotientengleichung haben, mit der wir die Trendrichtung auswählen können, dann:
Wenn der Trend nach oben geht, dann kaufen wir GBPUSD an den Punkten des Kotirs, wenn er unter Null liegt (unter der gestrichelten Linie, die oben ist)
bei einem Abwärtstrend verkaufen wir EURUSD bei den Notierungen, wenn er über Null liegt.
Paarweiser Handel. In beiden Richtungen des Trends haben wir eine zusätzliche Möglichkeit, in den Markt einzusteigen bzw. ihn zu verlassen.
Ich habe die Bücher gelesen und gelesen und beschlossen, das Thema mit dieser Bemerkung wiederzubeleben.
Ein paar Bemerkungen. Nicht im Sinne einer Kritik, sondern als Gedanken zu diesem Thema.
Die Verwendung der Ergebnisse des Wettbewerbs für Experimente ist nicht ganz gerechtfertigt. Im Gegensatz zum "normalen" Handel werden bei Wettbewerben einige andere Ansätze verwendet. Daher sind die Analyseergebnisse nicht ganz korrekt.
Was die Spread-Handelstechniken betrifft. Eine davon ist das, was Sie beschrieben haben. Es handelt sich zwar nicht um einen "Paar"-Handel, aber durch die Verwendung eines synthetischen Indikators handelt es sich im Grunde um denselben Assistenten. Die andere Methode ist die klassische, bei der auf die Bewegung des Indikators gegen Null gehandelt wird. D.h. bei Höchstständen (oder so) steigen wir in beide Instrumente ein (im Falle des Basket-Handels kaufen wir den Basket), bei Null steigen wir aus. Eine andere Methode ist das Gegenteil: Einstieg bei Null, Ausstieg bei den Höchstständen (oder in einem bestimmten Abstand von Null).
Im Internet bin ich darauf gestoßen, dass "Pair Trading" viel mit Marting zu tun hat. Im Sinne von ungerechtfertigten Risiken. Alles scheint gut zu sein, viele Geschäfte sind im Plus usw., aber ein Unglücksrabe kann eine Einlage herausnehmen.
Der Anwendungsbereich wird als langfristig, als Absicherungsinstrument, für "physisch" verbundene oder abhängige Vermögenswerte beschrieben. Oder als HFT, auf Ticks, aber da liegt der Vorteil nicht nur in der Methode, sondern auch in der Technik.