Parameter des variablen Marktes - Seite 6

 
Rorschach:

Wavelets


Was haben Sie ausgelegen?

 
Valeriy Yastremskiy:

Was haben Sie ausgelegen?

Euro und Zufall

 
Rorschach:

Euro und Randomisierung

Similar)))) random ist sogar noch stationärer).

 
Valeriy Yastremskiy:

Similar)))) random ist sogar noch stationärer).

Ja, nur die Stationarität (Volatilität?) ist anders.
 
Rorschach:
Ja, nur die Stationarität (Volatilität?) ist anders.

Es stellt sich heraus, dass man die Mindestflächen finden muss, um das Modell zu definieren und es gleitend zu betrachten. Wenn es aufhört, zuverlässig zu beschreiben, dann autsch...

 
Valeriy Yastremskiy:

Es stellt sich heraus, dass man die Mindestflächen finden muss, um das Modell zu definieren und es gleitend zu betrachten. Wenn es aufhört, zuverlässig zu beschreiben, dann ist das ärgerlich.

Das ist genau die Richtung, die ich im Auge habe. Ich baue das Modell auf 100 gleitenden Balken auf und schaue mir 101 Balken für den Vorhersagefehler an, dann zeichne ich den durchschnittlichen Fehler, wenn er kleiner ist als das Preisinkrement, bedeutet dies, dass die Methode die Unsicherheit aus dem Preis entfernt.

 
Rorschach:

Das ist die Richtung, die ich im Auge habe. Ich baue das Modell auf 100 gleitenden Balken auf und schaue mir 101 Balken für den Vorhersagefehler an. Ich erhalte den durchschnittlichen Fehler, wenn er kleiner ist als die Preissteigerung, bedeutet das, dass die Methode die Unsicherheit aus dem Preis entfernt.

Es ist eine interessante Idee, die Wahrscheinlichkeit der Preisspanne zu betrachten, und wenn es aus der Spanne geht, etwas zu ändern)))

Auf verschiedenen TFs oder auf einer?

 
Valeriy Yastremskiy:

Interessante Idee, beobachten Sie die Wahrscheinlichkeit der Preisspanne, und wenn es geht aus dem Bereich etwas ändern)))

Auf verschiedenen TFs oder auf einer?

Zum einen
 
Rorschach:
an einem

100 Balken machen keinen Sinn. 120 - 132 macht für mich mehr Sinn. 10 Jahre, 2 Jahre, Quartal, 3 Wochen, Arbeitszeit der Woche)

Es hat etwas mit dem Herauszoomen zu tun))) Ich habe die Wahrheit noch nicht herausgefunden. Die Wahrheit des Wachtmeisters gegenüber der älteren TF ist nicht sehr aussagekräftig, aber vielleicht ist da etwas dran)

 
Rorschach:

Das ist die Richtung, die ich im Auge habe. Ich baue ein gleitendes 100-Bar-Modell auf und betrachte den 101-Bar-Vorhersagefehler, dann leite ich den durchschnittlichen Fehler ab, und wenn dieser kleiner ist als die Preisinkremente, bedeutet dies, dass die Methode die Unsicherheit aus dem Preis entfernt.

Es funktioniert nicht mit Balken (Candlesticks), das Zeit-Sampling führt eine Zufallskomponente ein, Sie müssen andere Sampling-Methoden verwenden.