1. und 2. Ableitung des MACD - Seite 43
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Der Euro heute
Lange Stollen diese, wenn vorhersehbar für jemanden, und die Haltestellen wird die DC, um den Gewinn zu arbeiten ... Dann "der Lärm ist nur in den Köpfen" (Paukas).
Solange wir die Indikatoren anwenden, scheint alles klar zu sein, was wir tun, ist einige spezifische Quotientenmerkmale zu erhalten (zu identifizieren).
Und im Falle des Filters. Was filtern wir? Was bekommen wir, wohin geht das, was nicht durch den Filter geht?
Es ist mir nicht klar, was Ihnen klar ist. Welche Art von Indikatoren verwenden wir? Welche Besonderheiten werden aufgedeckt und wie?
МА ist ein Tiefpassfilter, MACD ist ein Bandpassfilter (mit einer gewissen Streckung). Warum stellen Sie solche Fragen nicht an die MA- und MACD-Indikatoren wie an die Filter?
Was für mich nicht klar ist, ist für Sie klar. Welche Art von Indikatoren verwenden wir? Welche Merkmale erkennen wir und wie?
Der MA ist ein Tiefpassfilter, der MACD ist ein Bandpassfilter (mit einer gewissen Dehnung). Warum stellen Sie solche Fragen nicht an die MA- und MACD-Indikatoren wie an die Filter?
Sie können den Filter kürzen, oder Sie können etwas anderes tun. Verschieben Sie sie zum Beispiel in die Vergangenheit.
Daraus sollte ersichtlich sein, um wie viel er verschoben werden kann und warum die Überschreitung minimal und für das Auge wahrscheinlich gar nicht wahrnehmbar sein wird.
Sie müssen Gewichtungsfunktionen verwenden, da Sie sonst nur einen SMA erhalten. Ich kann sogar sagen, dass ich das Blackman-Hann-Fenster benutze.
Und dann gibt es noch BIH-Filter, aber für meine Zwecke sind sie nicht geeignet.
Könnten Sie genauer erklären, wie man die Filter verschiebt, um die minimale Verzögerung zu erreichen? Wenn Sie eine minimale Phasenverschiebung anstreben, muss der Phasengang linear sein, was bedeutet, dass seine Koeffizienten symmetrisch sind. In diesem Fall ist die Gruppenlaufzeit des Filters gleich der Hälfte seiner Länge. Um die Verzögerung des Filters zu verringern, müssen Sie seinen Phasengang nichtlinear machen, mit höheren Koeffizienten auf den Balken auf der rechten Seite, wie es z.B. beim Linear Weighted MA gemacht wird. Sie behaupten jedoch, das Blackman-Hann-Fenster zu verwenden, das symmetrisch ist. Offensichtlich legen Sie ein weiteres gewichtetes Fenster darüber oder verschieben die Kosinus-Argumente oder etwas anderes.
Es gibt einen Berg an Literatur über MA und MACD. Das alles ist sehr anschaulich. Aber was passiert, wenn der Filter eine andere Front oder Phase hat? Ich verstehe den Zusammenhang zwischen den Filterkonzepten und den Ergebnissen ihrer Arbeit nicht
Ich habe diese Schundliteratur schon einmal gelesen, nur um zu lachen, aber dann wurde mir langweilig und es war nicht sehr lustig. Er sagte auch, dass das stärkste MACD-Signal die Divergenz ist. Boo-ha-ha!
Es gibt genauso viel Literatur über Filter, aber sie ist nützlicher. Sie können auch lesen, experimentieren und alles wird klar werden.
Ich habe diesen literarischen Müll schon einmal gelesen, nur so zum Spaß, aber dann wurde es mir langweilig und unlustig. Er sagte auch, dass das stärkste Signal des MAKD die Divergenz ist. Boo-ha-ha!
Es gibt genauso viel Literatur über Filter, aber sie ist nützlicher. Sie können auch lesen, experimentieren und alles wird klar werden
Genau das habe ich versucht zu tun. Durch die Änderung verschiedener Filterparameter wurde eine bessere Anpassung an die Probe erreicht. Aber ich konnte keine Vorteile gegenüber dem analogen TA erkennen - lediglich auf der Ebene der Retusche. Sowohl TA als auch Filter funktionieren überhaupt nicht. Der Hodrick-Prescott-Filter hat einen schwachen Bezug zur Zitierfähigkeit. Ich habe einen Artikel darüber geschrieben
Könnten Sie bitte im Detail erklären, wie man Filter verschiebt, um eine minimale Verzögerung zu erreichen. Wenn Sie eine minimale Phasenverschiebung anstreben, sollte der Phasengang linear sein, was voraussetzt, dass seine Koeffizienten symmetrisch sind. In diesem Fall ist die Gruppenlaufzeit des Filters gleich der Hälfte seiner Länge. Um die Verzögerung des Filters zu verringern, müssen Sie seinen Phasengang nichtlinear machen, mit höheren Koeffizienten auf den Balken auf der rechten Seite, wie es z.B. beim Linear Weighted MA gemacht wird. Sie behaupten jedoch, das Blackman-Hann-Fenster zu verwenden, das symmetrisch ist. Offensichtlich legen Sie ein weiteres gewichtetes Fenster darüber oder verschieben die Kosinus-Argumente oder etwas anderes.
Es ist ganz einfach. Es gibt einen Filter F[i]=K0*C[i]+K1*C[i+1]+K2*C[i+2]+...+Kn*C[i+n].
Ersetzen Sie sie einfach durch F[i+m]=K0*C[i]+K1*C[i+1]+K2*C[i+2]+...+Kn*C[i+n].
Der Filter bewegt sich um m Takte nach hinten. Um die letzten m Takte zu berechnen, scheint C[-1] zu fehlen ... C[-m] (der Filter soll in die Zukunft schauen). Ersetzen Sie stattdessen etwas anderes, z. B. C[0]. Das oben gepostete Bild besagt, dass dies in diesem Fall für 150 Takte oder sogar mehr möglich ist und der Fehler fast nicht mehr wahrnehmbar ist.
Ganz einfach. Es gibt einen Filter F[i]=K0*C[i]+K1*C[i+1]+K2*C[i+2]+...+Kn*C[i+n].
Ersetzen Sie sie einfach durch F[i+m]=K0*C[i]+K1*C[i+1]+K2*C[i+2]+...+Kn*C[i+n].
Der Filter bewegt sich um m Takte nach hinten. Um die letzten m Takte zu berechnen, scheint C[-1] zu fehlen ... C[-m] (der Filter soll in die Zukunft schauen). Ersetzen Sie stattdessen etwas anderes, z. B. C[0]. Die obige Abbildung zeigt, dass dies in diesem Fall für 150 Takte oder sogar mehr möglich ist, wobei der Fehler fast unmerklich ist.
Ich danke Ihnen. Es hat funktioniert:
Die Genauigkeit des letzten Per/2-Plots hängt von der Wahl der unbekannten zukünftigen Werte ab. In der Vergangenheit habe ich die Dinge ein wenig anders gehandhabt: Ich habe mit dem üblichen verzögerten Per/2-Filter gefiltert, den Filter um Per/2 in die Vergangenheit verschoben und ein Polynom dritten Grades mit kontinuierlichen ersten und zweiten Ableitungen an das letzte Per/2-Preisintervall angepasst. Beide Methoden haben die gleiche Genauigkeit, da sie über die Zukunft "fantasieren".
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