1. und 2. Ableitung des MACD - Seite 40
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Wunderschön. Und schön zu differenzieren.
Dennoch: Wozu sind sie da, diese glatten und differenzierbaren Eisen? Bringen sie wirklich etwas - oder ist es einfach nur selbstzerstörerisch (vor allem, wenn das Spiel auf etwas sehr ähnlichem wie Random Walk gespielt wird)?
Wunderschön. Und schön zu differenzieren.
Dennoch: Wozu sind sie da, diese glatten und differenzierbaren Eisen? Bringen sie wirklich etwas - oder ist es einfach nur selbstzerstörerisch (vor allem, wenn das Spiel auf etwas sehr ähnlichem wie Random Walk gespielt wird)?
Ich habe die gleiche Frage. Differenzieren wir also unser glattes Wrack zweimal, um Geschwindigkeit und Beschleunigung zu ermitteln. Und was dann? Mit ihnen handeln? Ich habe es schon vor einigen Jahren versucht. Es hat nicht funktioniert. Ich sehe auch keinen Sinn in einem glatten MACD. Vielleicht kann jemand erklären, warum wir das alles brauchen. Woher die Ursprünge der Erforschung dieser Derivate kommen. Jemand hat den Chirurgen und seinen Berater für die Meisterschaft entführt. Ich glaube, er arbeitet für den MACD. Hat jemand einen Link, wo man es herunterladen kann?
Ich habe die gleiche Frage. Wir differenzieren also unsere glatte Maschine zweimal, finden Geschwindigkeit und Beschleunigung. Und was dann? Mit ihnen handeln? Ich habe es schon vor einigen Jahren versucht. Es hat nicht funktioniert. Ich sehe auch keinen Sinn in einem glatten MACD. Vielleicht kann jemand erklären, warum wir das alles brauchen. Woher die Ursprünge der Erforschung dieser Derivate kommen. Jemand hat den Chirurgen und seinen Berater für die Meisterschaft entführt. Ich glaube, er arbeitet für den MACD. Hat jemand einen Link, wo man es herunterladen kann?
Ich bin auch auf der Suche nach einem Link zum Chirurgen. Er sagte in dem Interview, dass er seinen EA nur deshalb veröffentlicht hat, weil der EA Mist ist). Und der mcd ist gut. Sie und ihre Derivate haben alles - Geschwindigkeit, Beschleunigung, Amplitude, Radfahren.
Ich habe die gleiche Frage. Wir differenzieren also unsere glatte Maschine zweimal, finden Geschwindigkeit und Beschleunigung. Und was dann? Handel damit? Ich habe es schon vor einigen Jahren versucht. Es hat nicht funktioniert. Ich sehe auch keinen Sinn in einem glatten MACD. Vielleicht kann jemand erklären, warum wir das alles brauchen. Woher die Ursprünge der Erforschung dieser Derivate kommen. Jemand hat den Chirurgen und seinen Berater für die Meisterschaft entführt. Ich glaube, er arbeitet für den MACD. Hat jemand einen Link, wo man es herunterladen kann?
Ich bin auch auf der Suche nach einem Link zum Chirurgen. Er sagte in einem Interview, dass er seinen EA nur herausgebracht hat, weil der EA Mist ist). Und der mcd ist gut. Sie und ihre Derivate haben alles - Geschwindigkeit, Beschleunigung, Amplitude, Radfahren.
Am fünften liegt
https://www.mql5.com/ru/code/611
Am fünften liegt
https://www.mql5.com/ru/code/611
Ich versuche hier schon seit langem, das Wesen ökonometrischer Modelle zu erklären. Ich werde es in diesem Beitrag dann doch mathematisch machen müssen. Burg ist ein autoregressives (AR) Modell:
x[n] = a[1]*x[n-1] + a[2]*x[n-2] + ... + a[P]*x[n-P]
Wenden Sie die Z-Transformation an und erhalten Sie die charakteristische Gleichung für dieses Modell
z^P = a[1]*z^(P-1) + a[2]*z^(P-2) + ... + a[P].
Lösen Sie diese Gleichung und finden Sie ihre komplexen Wurzeln Z[1] ... Z[P]. Jede komplexe Wurzel ist
Z[k] = Exp(q[k] + j*w[k]) = |Z[k]|*Exp(j*w[k])
wobei k = 1...P und j eine imaginäre Einheit ist. Wenn alle |Z[k]|<1 sind, dann ist unser AR-Modell stabil. Wir schreiben unser AR-Modell als die Summe der Wurzeln der charakteristischen Gleichung um:
x[n] = h[1]*Z[1]^n + h[2]*Z[2]^n + ... + h[P]*Z[P]^n
oder
x[n] = h[1]*Exp(q[1]*n+j*w[1]*n) + h[2]*Exp(q[2]*n+j*w[2]*n) + ...
Das AR-Modell, ob Burg, Yule-Walker oder Prony, versucht also, die gedämpften Schwingungen in unsere Reihen einzupassen, wobei w[k] die Frequenz der Schwingung ist. Was Sie in den Diagrammen gezeigt haben, ist nicht das Spektrum des Zitats, sondern das Spektrum des Burg-Modells. Und die Positionen der so genannten "Preisresonanzen" spiegeln die Position der Wurzeln dieses Modells im Frequenzgang wider. Eine Änderung der Preise führt zu einer Änderung der Koeffizienten des Burg-Modells und zu einer Verschiebung unserer Wurzeln und "Resonanzen".
Diese ganze Ökonometrie läuft auf Regression hinaus. Über die physikalische Bedeutung der oszillierenden Lösungen des AR-Modells zu sprechen ist genauso erfolgreich wie über die physikalische Bedeutung der Koeffizienten einer polynomialen Regression oder der Formel (18) des Yusuf-Modells. Man nehme eine Regressionsfunktion, die uns gefällt, und diskutiere sie 300 Seiten lang als eine Errungenschaft der Menschheit.
Der Beitrag hat mir sehr gut gefallen, da er einige sehr wichtige Dinge aufzeigt.
1. AR ist keine Ökonometrie, sondern ein sehr kleiner Teil der Ökonometrie, eines der Modelle und das einfachste.
2. Es wird nicht allein angewendet, sondern zusammen mit AF, was in den meisten Fällen auch nicht die gewünschten Ergebnisse bringt.
3. Ich würde eher Schätzungsmethoden oder verschiedene Tests als das Wesen der Ökonometrie bezeichnen. Die Berechnungen, die Sie angegeben haben, sind der Einheitswurzeltest. Bei der Berechnung von ARMA-Modellen wird das Ergebnis dieses Tests immer automatisch angegeben. Ein grundlegender Test, mit dem die Akzeptanz des verwendeten ARMA-Modells beurteilt werden kann.
4. Ihre Berechnung ist auch insofern bemerkenswert, als sie den Stellenwert von Filtern in der Ökonometrie verdeutlicht - Glättung (da es kein Signal im Vordergrund gibt). Dies ist jedoch sehr wenig, da die Glättung zu den Instrumenten gehört, die man verwenden muss, um das Problem der Nicht-Stationarität und das allgemeinere Problem der Modellstabilität auf einem nicht-stationären Quotienten zu lösen.
5. Ökonometrie ist die Wissenschaft der systematischen Messung von Wirtschaftsdaten. Systemisch ist es, wenn nicht ein einzelnes Stück oder eine Methode herausgenommen wird, sondern die gesamte Palette der im Bereich der Messung bestehenden Probleme als Ganzes gelöst wird. Ökonometrie kann nicht im Widerspruch zu Filtern stehen. Es gibt einen Platz für sie, aber Filter lösen nur einen Teil des Problems, und nicht den wichtigsten
Ich habe die gleiche Frage. Wir wollen also unsere glatte Maschine zweimal differenzieren und Geschwindigkeit und Beschleunigung ermitteln. Und was dann? Sollten wir sie für den Handel nutzen? Ich habe es vor einigen Jahren ausprobiert. Es hat nicht funktioniert. Ich sehe auch keinen Sinn in einem glatten MACD. Vielleicht kann jemand erklären, warum wir das alles brauchen. Woher die Ursprünge der Erforschung dieser Derivate kommen. Jemand hat den Chirurgen und seinen Berater für die Meisterschaft entführt. Ich glaube, er arbeitet für den MACD. Hat jemand einen Link, wo man es herunterladen kann?
Der Chirurgische Berater ist ein gutes Beispiel dafür, wie Legenden von Grund auf neu geschaffen werden. Er arbeitet für den MACD. Es bleibt abzuwarten, ob er dank der IACD oder trotz der IACD gewonnen hat oder ob die IACD gar nichts damit zu tun hat. Ein Jahr später wird sich niemand mehr daran erinnern, dass der Expert Advisor mit der minimalen Handelsgröße und dem maximalen Lot gewonnen hat, aber der MACD wird nicht vergessen werden.
Wenn Sie nicht wissen, warum Sie einen guten Filter brauchen, ist es logisch anzunehmen, dass Sie ihn nicht brauchen. Aber warum sollten Sie dann einen schlechten Filter brauchen? Und warum wählen Sie von den guten und den schlechten die schlechten? Die Frage richtet sich nicht speziell an Sie, sondern an alle, die nicht wissen, wofür Filter da sind. Und an alle, die den MACD verwenden.
Wenn Sie nicht wissen, warum Sie einen guten Filter brauchen, ist es logisch anzunehmen, dass Sie keinen brauchen. Aber warum sollten Sie dann einen schlechten Filter brauchen? Und warum sollten Sie zwischen guten und schlechten Filtern wählen?
Was ist ein guter Filter und was ist ein schlechter Filter?
Ein guter Filter hat einige aussagekräftige Merkmale, die für etwas genutzt werden können. Ein schlechter Filter hat diese Eigenschaften nicht. Irgendwo oben habe ich die Merkmale eines MACD und eines normalen Filters gepostet.