1. und 2. Ableitung des MACD - Seite 38
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Sie können viele Schmalbandfilter anstelle eines Breitbandfilters verwenden und müssen nichts umstellen.
Vor drei Jahren gab es eine Filiale.
Ich übertrage zwei Diagramme von dort.
Die Bursts sind Amplitudenmaxima bei Frequenzen (bzw. Perioden = Kehrwert der Frequenz).
Der Algorithmus selbst, der angeblich von Burg stammt, ist ein Maximum-Entropie-Filter. Verfügbar in Matlab.
Sehr schöne Diagramme, aber wenn Sie die Größe des Fensters ändern, und noch schlimmer, wenn Sie das Fenster verschieben, ändert sich das Aussehen des Diagramms. D.h. diese Resonanzfrequenzen sind starr mit dem Fenster verbunden. Die maximale Entropie hat einfach die Amplituden bei einer Frequenz summiert, und das war's. Die Frage, was bei einer Verschiebung anders wäre, ist nicht gelöst - wir können die Informationen also nicht außerhalb des Diagramms verwenden.
Woher haben Sie dieses Spektrum? Ich habe eine Ansicht des Spektrums mittels FFT gezeigt - ganz anders ~ 1/f^2 ohne Resonanzen.
Woher haben Sie dieses Spektrum? Ich habe eine Ansicht des Spektrums mittels FFT gezeigt - ganz anders ~ 1/f^2 ohne Resonanzen.
Höchstwahrscheinlich will die Person damit sagen, dass man ein System von Filtern verwenden muss, das wahrscheinlich etwas mit den Verzögerungsbändern des Filters zu tun hat. Die Verzögerungsbänder werden wahrscheinlich so gewählt, dass jedes nachfolgende Filter ein Filter höherer Ordnung (höhere Filterperiode) ergänzt (oder fortsetzt) oder so ähnlich.
Sagen wir, ein Filter filtert ein bestimmtes Frequenzband, ein anderer Filter filtert ein anderes Frequenzband, und der dritte Filter filtert Frequenzen aus....... alles.... go.... nicht mein Thema...ich werde es in einem Jahr machen, für jetzt werde ich versuchen, ohne es zu tun, wenn es funktioniert.
MATLAB 7.0
Dies ist die AFC nach Burg
Ich versuche hier schon seit langem, das Wesen ökonometrischer Modelle zu erklären. Ich werde es in diesem Beitrag dann doch mathematisch machen müssen. Burg ist ein autoregressives (AR) Modell:
x[n] = a[1]*x[n-1] + a[2]*x[n-2] + ... + a[P]*x[n-P]
Wenden Sie die Z-Transformation an und erhalten Sie die charakteristische Gleichung für dieses Modell
z^P = a[1]*z^(P-1) + a[2]*z^(P-2) + ... + a[P].
Lösen Sie diese Gleichung und finden Sie ihre komplexen Wurzeln Z[1] ... Z[P]. Jede komplexe Wurzel ist
Z[k] = Exp(q[k] + j*w[k]) = |Z[k]|*Exp(j*w[k])
wobei k = 1...P und j eine imaginäre Einheit ist. Wenn alle |Z[k]|<1 sind, dann ist unser AR-Modell stabil. Wir schreiben unser AR-Modell als die Summe der Wurzeln der charakteristischen Gleichung um:
x[n] = h[1]*Z[1]^n + h[2]*Z[2]^n + ... + h[P]*Z[P]^n
oder
x[n] = h[1]*Exp(q[1]*n+j*w[1]*n) + h[2]*Exp(q[2]*n+j*w[2]*n) + ...
Das AR-Modell, ob Burg, Yule-Walker oder Prony, versucht also, die gedämpften Schwingungen in unsere Reihen einzupassen, wobei w[k] die Frequenz der Schwingung ist. Was Sie in den Diagrammen gezeigt haben, ist nicht das Spektrum des Zitats, sondern das Spektrum des Burg-Modells. Und die Positionen der so genannten "Preisresonanzen" spiegeln die Position der Wurzeln dieses Modells im Frequenzgang wider. Eine Änderung der Preise führt zu einer Änderung der Koeffizienten des Burg-Modells und zu einer Verschiebung unserer Wurzeln und "Resonanzen".
Diese ganze Ökonometrie läuft auf Regression hinaus. Über die physikalische Bedeutung der oszillierenden Lösungen des AR-Modells zu sprechen ist genauso erfolgreich wie über die physikalische Bedeutung der Koeffizienten einer polynomialen Regression oder der Formel (18) des Yusuf-Modells. Man nehme eine Regressionsfunktion, die uns gefällt, und diskutiere sie 300 Seiten lang als eine Errungenschaft der Menschheit.
Wäre es möglich, einen maximalen Entropie-Filter in Matlab zu finden und das Ergebnis der Anwendung hier zu posten.
Meine Herren, seien Sie nicht faul. Laden Sie die Software herunter und sehen Sie sie sich an. Besser noch, Sie glauben, dass das Studium der einfachsten Dinge viel nützlicher ist als maximale Entropie, stochastisches multifraktales und sphärisches Pferd in einem Vakuum. Vor langer Zeit habe ich mich einmal mit einer so komplexen Wissenschaft wie der Wellenanalyse beschäftigt. Ich habe es aufgegeben, als mir klar wurde, dass es im Devisenhandel nicht funktionieren würde.
Meine Herren, seien Sie nicht faul. Laden Sie die Software herunter und sehen Sie sie sich an. Und besser noch, glauben Sie daran, dass das Studium der einfachsten Dinge viel nützlicher ist als maximale Entropie, stochastisches multifraktales und sphärisches Pferd in einem Vakuum. Vor langer Zeit habe ich mich einmal mit einer so komplexen Wissenschaft wie der Wellenanalyse beschäftigt. Ich habe aufgehört, als mir klar wurde, dass dies im Devisenhandel nicht funktionieren würde.
Welcher einfache Grund?
Manchmal funktioniert es - das ist sicher.
Welche Art von Bandpassfilter wird verwendet, wenn nicht ein geheimes? In MATLAB integriert?
Es ist nichts eingebaut. Es gibt ein Dienstprogramm, mit dem Sie alle gewünschten Filter berechnen können. Was immer Sie wollen, das bekommen Sie auch.