Eine Frage zum Geldverdienen auf dem FOREX-Markt - Seite 12
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Ich vergleiche Märkte nicht mit Kasinos. Ich behaupte nicht, dass Märkte gleich Kasinos sind, ich weiß sogar, dass sie es nicht sind. Wenn dies aber nicht der Fall ist, brauchen wir Methoden, mit denen wir dies nachweisen, den Unterschied zwischen den beiden feststellen und ein gewinnbringendes Handelsmodell auf der Grundlage dieses Unterschieds entwickeln können. Wenn die vermeintlich gewinnbringende Methode nicht einmal Casinos von Nicht-Casinos unterscheiden kann, wie soll sie dann Gewinn bringen? Wo ist die Garantie, dass er sich nicht versehentlich an den Roulettetisch statt an die Gelddruckmaschine setzt?
Warum sollten wir sie vergleichen? Warum sollten wir sie beweisen? Es gibt keinen Grund, ein Kasino ins Spiel zu bringen.
Nein, also gibt es keine. Gehen wir davon aus, dass die Signale aller Indikatoren eindeutig, flauschig und genau sind und nur der Marktstruktur entsprechen. Die Divergenz erscheint - wir kaufen oder verkaufen, sie ist das "Geflüster" des Marktes, sie ist ein einzigartiges Signal, sie bringt einzigartige Informationen, und alles andere ist untauglich.
Nein, also nein. Gehen wir davon aus, dass die Signale aller Indikatoren eindeutig, flauschig und genau sind und nur der Marktstruktur entsprechen. Die Divergenz erscheint - wir kaufen oder verkaufen, sie ist das "Geflüster" des Marktes, sie ist ein einzigartiges Signal, sie trägt einzigartige Informationen, während alles andere schlecht ist.
Wozu also der Sarkasmus...? Und außerdem geht es nicht um meine Behauptungen über "einzigartig, flauschig, genau, etc. etc." ;)
Aber andererseits, was hat das Casino damit zu tun? ;)))
Was mir daran gefällt, ist, dass wir ein Modell haben, dessen Eigenschaften nur theoretisch bekannt sind, und einen unbekannten Markt, von dessen Eigenschaften dieses Modell einen kleinen Teil ausnutzen soll. Ob diese Eigenschaften existieren oder nicht, ist nicht bekannt. Auch die Art der Marktpreise ist nicht ganz klar. Es gibt zu viele Unwägbarkeiten. Lassen Sie uns den SB-Markt ersetzen - jetzt sind uns alle seine Merkmale im Voraus bekannt. Testen wir das Modell daran - ja, das Modell verhält sich nicht so, wie es von der SB gefordert wird - und es gibt nur eine Erklärung, es ist das Modell selbst, die Ungenauigkeit oder der Fehler kann nur dort und nirgendwo anders liegen. Wir korrigieren sie. Wir sehen das Ergebnis. Es entspricht den Anforderungen des SB - gut, das Modell entspricht zumindest sich selbst. Führen Sie das Modell mit echten Zeilen aus. Vergleichen Sie die Ergebnisse: Es gibt einen Unterschied, der korrigiert werden muss. Dann analysieren wir die Differenz und sehen, wie wir das Modell in Richtung einer Vergrößerung der Differenz zwischen der IBB und den realen Reihen verbessern können.
In meinen Systemen ist es nicht unüblich, die SB mit einer Gaußschen Verteilung der Rückläufe zu füttern, um zu sehen, ob sie Fische in der SB sehen. Wenn einige dies tun, ist das System tot.
Nun, warum sarkastisch sein...? Und außerdem geht es nicht um meine Behauptungen über "einzigartig, flauschig, genau, etc. etc." ;)
Aber was hat das Casino damit zu tun? ;)))
Sie leugnen also jede zumindest äußerliche "Ähnlichkeit" zwischen den Ball-Wander-Charts und dem Preis-Chart?
Lesen - Ich kann nichts verstehen.... Es ist zu kompliziert...
Sie sind in ein Kasino gegangen und haben die Ergebnisse von 1.000 Ballwürfen aufgezeichnet - das ist "Aufbereitung der Daten"? Das ergibt doch keinen Sinn. Sie haben es in keiner Weise vorbereitet. Sie haben sie analysiert und festgestellt, dass die Nullen häufiger vorkommen? Setzen Sie also auf Null! Das ist die Vorhersage. Auf dem anderen Tisch kommt keine der Zahlen häufiger vor? Nun, nehmen Sie es als eine Erkenntnis der gleichmäßigen Verteilung und Sie können es gerne vorhersagen!
Niemand bereitet irgendwelche Daten vor, die Vorhersage ist prinzipiell in beiden Fällen möglich!
"Die Natur der Marktpreise ist auch nicht ganz klar" - wer ist nicht klar? Kennen Sie nicht die Begriffe Angebot und Nachfrage? Kennen Sie nicht die Teilnehmer der Märkte?
Das ist genau mein Punkt. Wenn wir das System nutzen, vertrauen wir ihm. Er sieht etwas, was wir nicht sehen. In der realen Welt wissen wir nicht, wie der Markt wirklich ist.
Ich möchte diesen Gedanken weiterentwickeln.
Ich bezeichne die Grundvoraussetzungen für das Modell als Reversibilität (nicht meine, laut Box). Nehmen wir Kotir = Trend + Rauschen. Wenn man den rechten Teil gleichmäßig addiert, erhält man den linken Teil. Es scheint, dass das Erfordernis der Reversibilität erfüllt ist. Aber das ist es nicht. Mit Ausnahme der Kotir-Ebene gibt es etwas, das wir nicht sehen oder modellieren können. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, ob dieses "Etwas" im richtigen Teil verloren ist oder nicht. Könnte dieses "Etwas" die Ursache für die Nicht-Stationarität sein? Wie findet man die schwarze Katze in einem dunklen Raum, oder ist sie gar nicht da?
In meinen Systemen ist es nicht unüblich, die SB mit einer Gaußschen Verteilung der Rückläufe zu füttern, um zu sehen, ob sie Fische in der SB sehen. Wenn einer von ihnen das tut, ist das System tot.
Es gibt kein System wie ein System...
Eine SB mit beliebiger Verteilung, einschließlich einer Gauß-Verteilung, erlegt keine Verbote auf.
Das ist genau mein Punkt. Wenn wir das System nutzen, vertrauen wir ihm. Er sieht etwas, was wir nicht sehen. In der realen Welt wissen wir nicht, was der Markt wirklich ist, und das Einzige, was wir haben, ist der Glaube, dass das System weiß, was es tut. Wenn es nicht weiß, was auch wir wissen, warum sollte es dann ein solches System verwenden? Es ist besser, mit unseren Händen zu handeln, denn wir wissen mehr als sie und können besser damit umgehen.
Sie leugnen also jede zumindest äußerliche "Ähnlichkeit" zwischen der Ballonkurve und der Preiskurve?