[Archiv] Lernen Sie, wie man als Dorfbewohner Geld verdient! - Seite 678
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Je ruhiger die Fahrt, desto weiter sind Sie entfernt.
Warum ein oder zwei Jahre? Studieren Sie die tägliche Volatilität in aller Ruhe.
Denn tagsüber ist man wie in Shorts, man kann nichts sehen.
Was den Gewinn angeht, so nehme ich mit einer Aufnahme so viel Geld ein wie ein Bauer mit hundert Aufnahmen.
Hier sind die Ergebnisse des Expert Advisors, der von GEFEL grob empfohlen wird. Synchrone Auslösung von Aufträgen in zwei Richtungen. Take=Step=1000(fünf Ziffern). Keine Haltestellen. Festes Los.
... Fora ist ein flacher Markt in großem Maßstab. Genau das, was Sie für bilaterale Ilanos brauchen.
Um die Drawdowns zu minimieren, müssen Sie die Skalierung korrekt vornehmen, die Volatilität messen und dafür sorgen, dass sich die beiden Ilanos gegenseitig vollständig absichern.
Schließlich sollten sie ihre Zehen zueinander ziehen und im Idealfall ihre Serien fast gleichzeitig schließen.
Bei einem Broker mit einer Marge von Null auf die Lose ist es möglich, einen maximalen Drawdown von ca. 5-7 % über einen relativ langen Zeitraum hinweg.
Die Landwirte hingegen ziehen es vor, innerhalb eines Tages zu arbeiten, und kämpfen heldenhaft gegen Mikrotrends, die ihre Einlagen vernichten.
А... Also... Warum müssen Sie sich dann auf die lange Bank schieben? Schließlich sind beide Ilan's "voll abgesichert".
Warum sollte dieses Prinzip nicht auch innerhalb eines Tages funktionieren?
Aber genau das - sich gegenseitig abzusichern - ist der schwierigste Teil.
Nur ist genau das - sich gegenseitig vollständig abzusichern - der schwierigste Teil.
А... Richtig. Warum müssen wir uns dann auf die lange Bank schieben? Schließlich sind beide Ilan's "voll abgesichert".
Warum sollte dieses Prinzip nicht auch innerhalb eines Tages funktionieren?
Nur ist genau das - sich gegenseitig vollständig abzusichern - der schwierigste Teil.
Er ist der Meinung, dass der Markt nur im großen Maßstab flach ist, und Intraday ist ein kleiner Maßstab. Ob er Recht hat, ist eine andere Frage.
У... Es gibt viele Trends da draußen.
Flach ist nur, wenn man ein Leben betrachtet).
Die Dorfbewohner wissen einfach nicht, wohin der Preis gehen wird, also versuchen sie, eine universelle Falle für ihn zu schaffen )))) Sonst wären sie bereits KEINE Dorfbewohner mehr ))))
:-) Na ja... Nun, ich bin mir nicht so sicher - hier ist ein Bild, auch eine Karte, ist es nicht von einem rein "ländlichen" oder, IMHO, immer noch von einem "ländlichen" Gebiet? :-) einschließlich "das Dorf Nikologorskoje (Cotton Way)" - leben die Dorfbewohner nicht in diesen Siedlungen ...? es sei denn, es handelt sich um "Siedler", was aber nichts am Wesen der Sache ändert... :-)
Sie ist hier.
KimIV:
1. Ich schreibe einen Expert Advisor mit einem Minimum an Aufrufen zur Geschäftshistorie und mit einem Minimum an Behandlung von Ausführungsfehlern, die vom Handelsserver zurückgegeben werden.
2. Optimierungszeitraum von 2001.01.01 bis 2007.12.31
3. Ich wähle eine Reihe von Parametern nach dem Maximum Recovery Factor = Nettogewinn / Maximum Drawdown. Wenn es keinen Parametersatz mit FS > 30 gibt, wird der Expert Advisor verworfen.
4. Ich überprüfe den ausgewählten Parametersatz auf seine Stabilität, indem ich nach und nach kleine Änderungen an allen Parametern vornehme. Ich halte nicht viel von einer zu starken Fluktuation der FS. Das heißt, ich stelle fest, ob ich den "Gipfel des Kommunismus" oder das "Plateau" gewählt habe. Wenn die Spitze, dann wird diese Menge verworfen und ich nehme die nächste.
5. Ich analysiere den flachen Satz von Parametern im Analyzer von Portfolios auf Kompatibilität mit anderen TPs. Ich bilde ein TS-Portfolio mit PV > 100, schreibe einen Expert Advisor für den Online-Handel und implementiere ihn im Realkonto.
Nichts Ungewöhnliches. Ich muss jedoch klären, wie Igor den Erholungsfaktor (RF) für 7 Jahre mit bekannten jährlichen RF (und wahrscheinlich Absenkungen) berechnet. Wenn die FS als die Summe der FS für jedes Jahr (sehr grob) berechnet wird, beträgt sie etwa 4,3 pro Jahr. Und das ist unerschwinglich?
Es ist nicht ganz klar, woher die Forderung nach einem Mindestverweis auf die Transaktionshistorie kommt.
Sie ist hier.
Ja, ich habe es schon einmal gesehen. Aber es scheint jetzt auch nicht unerschwinglich zu sein)
Besonders unklar ist der Aktenkoffer (hervorgehoben).
Ja, das ist richtig. Portfolioinvestitionen, wie sie in den Büchern beschrieben werden, gibt es in meinem Ansatz nicht. Es wird jedoch eine gewisse Diversifizierung erreicht. Der Gesamtverlust des Portfolios steigt auf einen VIEL geringeren Betrag als der Gesamtgewinn. Die FS wächst. Ich erreiche, was ich will. Für mich ist das die Hauptsache.
D.h. wie kommen Sie zu der Schlussfolgerung, dassder Portfolio-Drawdown in geringerem Maße zunimmt als der Gesamtgewinn?
Es scheint, dass beide (Drawdown und Profit) auf den gleichen Wert steigen sollten, begrenzt nur durch die Höhe der Einlage).