[Archiv] Lernen Sie, wie man als Dorfbewohner Geld verdient! - Seite 497
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Wenn Sie über Hypothesentests in einer MatStat sprechen, dann ja, dann wird sie entweder nicht bestätigt oder nicht abgelehnt. Okay, machen wir es so:
На самом деле сейчас как раз пытаюсь сделать системку, торгующую по ситуации. Прямого прогноза гипотезы нет, только угадываю общее направление. Я не знаю, насколько далеко пойдет курс, и у меня нет оценки точности прогноза гипотезы. Тем не менее там используется закономерность, которая на истории работает. Закономерность, которая статистически подтверждена, вполне может стать основой для прогноза гипотезы.
[...]
Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass es ohne eine bewusste Vorhersage einer Hypothese für eine Kursbewegung, die technisch sinnvoll ist, kein System gibt.Was hat sich im Text wesentlich geändert?
Tatsächlich gibt es eine Veränderung. Eine Hypothese setzt zwei Antworten voraus - ja oder nein (wenn auch nicht so eindeutig, aber im Wesentlichen). Eine Vorhersage ist nicht erforderlich.
Wenn Sie über Hypothesentests in einer MatStat sprechen, dann ja, dann ist sie entweder nicht bestätigt oder nicht abgelehnt. OK, machen wir es so:
Was hat sich im Text wesentlich geändert?
Du spottest nur über deine eigenen Gedanken, imho hat Matstat nichts damit zu tun. Lassen Sie mich erklären :)
Entweder wird sie nicht bestätigt oder nicht widerlegt. Paradox, wie auch immer :)
Das ist nicht gerade ein Hohn. Ich sehe auch hier eine Struktur - ein Bernoulli-Schema. Selbst wenn es perfekt ist (keine Abhängigkeiten zwischen den Geschäften) - was hindert ein Handelssystem daran, profitabel zu sein, wenn p*Gewinn > q*Verlust?
Nun, nicht matstat, sondern terver...
Das ist nicht gerade ein Hohn. Ich sehe auch hier eine Struktur - ein Bernoulli-Schema. Selbst wenn es perfekt ist (keine Abhängigkeiten zwischen den Geschäften) - was hindert ein Handelssystem daran, profitabel zu sein, wenn p*Gewinn > q*Verlust?
Nun, nicht der Matstat, lass es einen Terver sein...
Es ist bereits eine Matstat.
Die Verzerrung verhindert, dass sie rentabel ist.
Worin besteht die Verzerrung? Es gibt eine Erfolgswahrscheinlichkeit p und eine Misserfolgswahrscheinlichkeit q=1-p. Achten Sie nicht auf Gewinne und Verluste, das ist zweitrangig.
Aber ansonsten, ja, das Gleichgewicht wird so etwas wie ein Wiener Prozess mit einer Verzerrung sein.
Es ist alles eine Frage des Maßstabs. Am einen Ende der Skala liegt die Vorhersagefähigkeit des TS (Maschine, Mensch, außerirdische Intelligenz, was auch immer verwendet wird), und am anderen Ende - die Unsicherheit des Marktes + die Grenzen des Büros (Spread, Provision, minimale/maximale Losgröße, Losgröße, Stopout, maximale Anzahl von Aufträgen, usw., usw.).
Man muss also sehen, wo man etwas hinzufügen und wo man etwas abziehen kann, was die Waage in die richtige Richtung verschieben würde.
Übrigens, wenn wir den Signalgeber mit Osma in diese Eule stecken, dann rutscht sie öfter durch. Was bedeutet das - es bedeutet, dass wir bereits etwas in einer notwendigen Schale haben - Indikator+MM. Was noch? Sie können sehen, dass sich die Paare zu verschiedenen Tageszeiten unterschiedlich verhalten - das können Sie nutzen! Was noch? Der globale Trend, igitt, die Indikatorwerte in einem höheren Zeitrahmen - warum sollten wir gegen den Wind pissen? - Du musst gegen den Wind pissen.
So überwiegt Stein für Stein die gewinnbringende Seite der Skala gegenüber der unrentablen Seite. Und alle paar Tage müssen Ziegelsteine hin- und hergeschoben werden (bildlich gesprochen). Das ist die Utopie: einen Expert Advisor für immer zu erstellen.
Die Bausteine können alles sein - NS, Multiwährungsanalyse und... letztlich ein Bauchgefühl.
Nun, ich sehe keinen Unterschied zwischen Vorhersage, Hypothese und Vorhersage - im Zusammenhang mit dem Handel. Und ich werde mich nicht durch das Wiki wühlen, verdammt noch mal.
Ich habe diese ganze Diskussion aus einem einfachen Grund begonnen: Der Preis steigt nicht, weil sich zwei Waggons kreuzen. Und die winkenden Arme kreuzen sich nicht, weil der Preis in Zukunft steigen wird. In der Tat gibt es keinen langfristigen logischen Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen.
Übrigens, das ist eine dumme Frage: Welches Kursdiagramm sollte korrekt sein, damit die Signale der Überkreuzungen richtig sind (wenn auch nicht immer, aber zumindest zu 70%)? Sie brauchen keine Filter, Sie haben nur zwei Wellenformen - sagen wir 13 und 21.
Und wie sollte es sein, wenn man einen Martin darauf eintauschen könnte?
Nun, dies ist wahrscheinlich der Beginn der Betrachtung des Handels als eine kontinuierliche Vorhersage.
Und nur mit Würfeln in Form von verschiedenen Indikatoren zu spielen, sie zu kombinieren und nach der Optimierung auf Erfolg zu hoffen - nein, das wird nicht funktionieren.
Aber ich weiß, dass das nicht der Zweck dieses Threads ist. Manchmal will ich einfach nur etwas Adrenalin, rein irrational.
Doch selbst die Teilnehmer dieses Zweigs geben zu, dass etwas fehlt, sogar in Ilan.
hrenfx hat seinerzeit genau die gleichen Fragen gestellt. Erstellen Sie ein synthetisches Produkt mit Eigenschaften, die für den Handel mit Martin geeignet sind. Wenn Sie darüber nachdenken, könnten Sie vielleicht Recycle( Recycle 2) für diesen Zweck verwenden.
Es ist alles eine Frage des Maßstabs. Am einen Ende der Skala liegt die Vorhersagefähigkeit des TS (Maschine, Mensch, außerirdische Intelligenz, was auch immer verwendet wird), und am anderen Ende - die Unsicherheit des Marktes + die Grenzen des Büros (Spread, Provision, minimale/maximale Losgröße, Losgröße, Stopout, maximale Anzahl von Aufträgen, usw., usw.).
Man muss also sehen, wo man etwas hinzufügen und wo man etwas abziehen kann, was die Waage in die richtige Richtung verschieben würde.
Übrigens, wenn wir den Signalgeber mit Osma in diese Eule stecken, dann rutscht sie öfter durch. Was bedeutet das - es bedeutet, dass wir bereits etwas in einer notwendigen Schale haben - Indikator+MM. Was noch? Sie können sehen, dass sich die Paare zu verschiedenen Tageszeiten unterschiedlich verhalten - das können Sie nutzen! Was noch? Der globale Trend, igitt, die Indikatorwerte in einem höheren Zeitrahmen - warum sollten wir gegen den Wind pissen? - Du musst gegen den Wind pissen.
So überwiegt Stein für Stein die gewinnbringende Seite der Skala gegenüber der unrentablen Seite. Und alle paar Tage müssen Ziegelsteine hin- und hergeschoben werden (bildlich gesprochen). Das ist die Utopie: einen Expert Advisor für immer zu erstellen.
Die Bausteine können alles sein - NS, Multiwährungsanalyse und... letztlich ein Bauchgefühl.