[Archiv] Lernen Sie, wie man als Dorfbewohner Geld verdient! - Seite 679
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Es scheint, dass beide (Drawdown und Gewinn) gleich sein sollten, nur begrenzt durch die Höhe der Einlage)
Nichts allzu Extremes. Wir müssen jedoch klären, wie Igor den Erholungsfaktor (RF) über 7 Jahre mit bekannten jährlichen RFs (und wahrscheinlich Absenkungen) berechnet. Wenn die FS als die Summe der FS für jedes Jahr (sehr grob) berechnet wird, beträgt sie etwa 4,3 pro Jahr. Und das ist unerschwinglich?
Es ist nicht ganz klar, woher die Forderung nach einem Mindestverweis auf die Transaktionshistorie kommt.
Hier - klären wir die Reihenfolge der Berechnung, zumal er hier einmal geschrieben hat, dass er das Forum regelmäßig liest, aber selten postet...:-)
Nein, das müssen Sie nicht. Dies ist die Stärke des Diversifikationseffekts. Wenn die Systeme im Portfolio statistisch unabhängig sind, wird es genau so sein, wie Igor schrieb. Die numerische Modellierung hilft uns, dies qualitativ zu verstehen. Ich werde ein Bild posten, wenn ich eins finde.
Und damit ist die statistische Unabhängigkeit gemeint. D.h. wenn dem so ist, dann können wir zu dem Schluss kommen, dass selbst das Setzen eines verlustbringenden Systems auf möglichst unkorrelierte Paare - und hier ist es - automatisch eine Steinblüte ist).
Natürlich muss jedes System im Portfolio positive Transaktionszahlen aufweisen. Der Rückfluss kann jedoch erheblich sein.
P.S. Ich habe das Bild noch nicht gefunden. Ich bin auf der Suche danach.
Natürlich muss jedes System im Portfolio positive Transaktionszahlen aufweisen. Der Rückfluss kann jedoch erheblich sein.
P.S. Ich habe das Bild noch nicht gefunden. Ich suche einen.
OK, ich gehe jetzt ins Bett, ich werde mir das Bild später mit Interesse ansehen)
Diese - anstelle der zweiseitigen Ilan, die unwirksam ist, als ein Mittel zur Erhöhung der FS können Sie genau die Diversifizierung (die gleiche Ilan) verwenden)
Nichts allzu Extremes. Wir müssen jedoch klären, wie Igor den Erholungsfaktor (RF) über 7 Jahre mit bekannten jährlichen RFs (und wahrscheinlich Absenkungen) berechnet. Wenn man die FS als Summe der FS für jedes Jahr (sehr grob) berechnet, beträgt sie etwa 4,3 pro Jahr. Und das ist unerschwinglich?
Es ist nicht ganz klar, woher die Forderung nach einem Mindestzugang zur Handelshistorie kommt.
Zweitens stellt sich die Frage nach der Berechnung der FS - wenn nach Jahren, wie Sie schreiben, mit anschließender Summierung, dann ist es eine Zahl, d.h. je länger der Prüfzeitraum in Jahren, desto höher die FS. Wenn es sich um eine direkte Berechnung über den gesamten Testzeitraum handelt, d.h. Nettogewinn/Maximalinanspruchnahme = Recovery Factor, dann ist es eine andere Zahl...
Ich zum Beispiel, für mich selbst liegt die Messlatte für TS für die reale Welt noch höher, für Kampfeulen auf der realen Welt ist FS > 35, klar, sonst ist TS eine Verschwendung...
Beispiel, aus meiner eigenen Forschung und Entwicklung - Test Kampfeule auf die volle verfügbare Tiefe der Instrumentengeschichte:
TC RÜCKGEWINNUNGSFAKTOR = 36... :-)
P.S. Und in der Tat, dieser Punkt ist interessant: "1. Ich schreibe einen Expert Advisor mit minimalem Zugang zur Handelshistorie... - Wie soll ich sie interpretieren?
Das Problem ist nicht so außergewöhnlich. Es stimmt, wir müssen klären, wie Igor den Erholungsfaktor (RF) für 7 Jahre mit bekannten jährlichen RF (und wahrscheinlich Absenkungen) berechnet. Wenn man die FS als Summe der FS für jedes Jahr (sehr grob) berechnet, beträgt sie etwa 4,3 pro Jahr. Und das ist unerschwinglich?
Nach seinem Ansatz für die Berechnung der gesamten FZ von Handelssystemen zu urteilen, scheint es, dass er die FZ eines einzelnen TS auch als Summe der FZ-Werte dieses TS für das Jahr betrachtet...
"OK... Hier ein Beispiel aus der Praxis...
System 1 für das Intervall 10.01.2001-27.12.2007 hat EF=42.88, Instrument EURCHF
System 2 für den Zeitraum vom 10.01.2001 bis 27.12.2007 hat FB=60,32, Instrument EURGBP
Die gleichzeitige Verwendung dieser beiden Systeme für den Zeitraum 10.01.2001-27.12.2007 ergibt FS=102,95".
Diese FS des Systems Nummer 2 = 60 - IMHO, generell eine ANFANGSZAHL!!... wenn wir sie durch direkte Berechnung der FS über den gesamten Testzeitraum erhalten ...
Obwohl, wenn wir einen reinen Optimierungszeitraum nehmen und dort zählen, dann z.B. Nettogewinn = 125 000, maximaler Drawdown 2, die FS = 62,5 - dann ist es so etwas wie ein nackter Knochen, der zur Geschichte passt ... Ich meine, dass es in der realen Welt dieses TS nicht unmöglich ist, dass es unrentabel sein wird... Ich will damit nur sagen, dass es möglich ist, dass das System in Echtzeit versagt.
Nun, ich habe mir diesen Gral angesehen und ihn getestet. Ich habe herausgefunden, wie es funktioniert. Und ich sage Ihnen, das ist Blödsinn.
Ich hatte einen ähnlichen Gral, wie ich dachte, nur wurde er anders umgesetzt, aber das Prinzip ist das gleiche.
Dieser Gral akkumuliert allmählich einen Fehler, der die Bank entschädigt. Es macht Gewinn, aber etwa einmal im Monat wird ein Fehler kritisch und es gibt kein Geld mehr. Es kommt zu einer ausgewachsenen Katastrophe.
Beim Testen dieses Grals erscheinen sie am 17. November, 17. Dezember und 17. Januar. Ich weiß nicht, ob es sich um einen Mechanismus der Selbstliquidation oder nur um einen Zufall handelt )))). Den Mechanismus der Selbstliquidation habe ich allerdings meines Wissens nach nicht gesehen.
Und vor allem habe ich bemerkt, dass er prbl bringt nur nicht Sie, sondern der Broker auch mit 0,01 Lot Broker prbl erreicht 25000$ pro Monat, wenn auf M1 getestet.
Der Zusammenbruch fand nicht auf H1 statt, wofür es besser geeignet ist, aber das bedeutet nicht, dass er nicht früher oder später eintreten wird. Immerhin war es auf M1, also ist alles möglich.
Ich habe es mit Euro/Dollar getestet.
Hier ist das Bild:
Die dünnen Diagramme (5 Stück) sind die Bilanzen der Systeme im Portfolio. Das Handelsvolumen in jedem System ist immer 1. Insgesamt 330 Verkäufe.
Die dünne blaue Linie ist das Ergebnis der Diversifizierung, d. h. der Durchschnittsbildung aller 5 Geschäfte zu jedem Zeitpunkt. Dies ist die Summe aller dünnen Linien geteilt durch 5. Das Volumen eines jeden Handels ist auch hier 1.
Der Saldo wird bedingt als 0 angezeigt, obwohl es wahrscheinlich besser wäre, einen Wert ungleich Null zu verwenden.
Wir können sehen, dass die relativen Drawdowns der dicken Linie im Vergleich zu den Drawdowns der einzelnen "elementaren" Systeme des Portfolios deutlich geglättet sind.
Das Ergebnis des Handels wurde als 1 + (rand()-0,5)*50 modelliert. Dabei ist rand() eine Zufallsvariable, die gleichmäßig von 0 bis 1 verteilt ist.
Ich habe nicht mehr Linien gemacht, aber je mehr es sind, desto besser ist das Ergebnis.