Dreiecksschiedsverfahren - Seite 2
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Die Größe der Kontrakte sollte nicht gleich sein, sonst kommt es zu großen Wertschwankungen bei allen Aktienpositionen.
Sie haben missverstanden, wovon ich spreche. Die Kontraktgrößen für die offenen Geschäfte in meinem Algorithmus sind nicht alle gleich, um die Schwankungen beim Eigenkapital zu eliminieren. Ich beziehe mich auf die Kontraktgrößen für die Paare in der Brokerspezifikation.
Indikator - Währungsdreieck ( von scriptong)
Indikator - Währungsindikator (von scriptong)
Es ist ein Jammer, wenn man nicht einmal eine Losgröße hat
hier gefunden das beste Verhältnis eurusd kaufen 10000. usdjpy kaufen 13000. eyrjpy verkaufen -10000
Sind Sie im richtigen Kopf? Ich meine die Überprüfung von Multicurrency-EAs im MT4-Tester?
Führen Sie den Test durch und sehen Sie sich das Protokoll an.
Keine. Es ist in diesem Forum verboten, sie zu diskutieren, für sie zu werben, usw.
Theoretisch wäre jeder Broker, der die Bedingungen erfüllt, für diesen EA geeignet:
1. Die Vertragsgrößen für alle drei Paare sind gleich
2. Die minimale Losgröße beträgt nicht mehr als 0,01.
3. Der Vertrag enthält kein Verbot von Arbitragegeschäften.
Ich denke, die Einstellungen und Losgrößen sollten nicht nur die Spezifikation, sondern auch die aktuelle Volatilität berücksichtigen.
Beispiel: - Indikatorberechnung des Größenverhältnisses dieser drei Instrumente, - wenn EURUSD=1, - linke Größe ohne Volatilität, - rechte Größe mit (ATR, pro=144) Volatilität:
(Wenn EUR und EURJPY sich ungefähr wie 1:1 sowohl dort als auch dort verhalten, für Yen - ist der Unterschied ziemlich bedeutend, - EURUSD^EURJPY^USDJPY = 1 :1:1.35 und 1:1:2.28 !)
Die Einstellungen und Losgrößen sollten meiner Meinung nach nicht nur unter Berücksichtigung der Spezifikation, sondern auch unter Berücksichtigung der aktuellen Volatilität vorgenommen werden.
Was ist der Grund? Dies ist kein Paarhandel.
Hier ist es anders, d.h. die beiden Paare buy EURUSD und buy USDJPY sind das vollständige mathematische Äquivalent von buy EURJPY (synthetisches Paar). Das heißt, wenn wir zusätzlich zu diesen beiden Paaren einen Verkauf EURJPY eröffnen, sperren wir das synthetische Paar fast vollständig (ein kleiner Fehler aufgrund der Diskretion der Lots). Und wenn wir locken, dann sollten die Lots beider Transaktionen so gleich wie möglich sein, aber um noch weniger Fehler zu machen, muss das Volumen der offenen Positionen für Long-Positionen größer sein als das Volumen für Short-Positionen in der Währung, sonst locken wir auf diese Währung zu einem gewissen Nachteil.
Das Wesen der Arbitrage-Situation - dies ist der Zeitpunkt, an dem der Spread zwischen dem synthetischen Kauf von EURJPY und dem realen Verkauf von EURJPY negativ ist, d.h. zu unseren Gunsten. Wir schließen also das Gegengeschäft mit einem bekannten Gewinn ab. Dann warten wir auf das Gegenteil, d.h. wenn der Spread positiv wird (wir erzielen einen zusätzlichen Gewinn) und schließen.
Theoretisch ist es möglich, die Lots aller Paare für jede Kontraktgröße neu zu berechnen, aber es ist einfacher, den Broker zu wechseln.
Was soll das bringen? Es ist kein Paarhandel.....
Ich verstehe.
Ja, ich denke, man muss sich hier für einen Makler entscheiden. Denn der Kanal, in dem sich die Linie des gesamten Eigenkapitals (auf drei offenen Positionen mit den Größen 0,1:-0,1:0,14) bewegt, hat eine Breite von etwa 5-7 $.
Auf jeden Fall sollten wir natürlich online nachschauen, was passiert!