Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 119
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Dies ist nur ein Kommentar zu den zahlreichen Punkten des Themas und die Uneinigkeit mit ihnen ist dies:
Der Trend ist der Anstieg einer Reihe von Werten um eine bestimmte Verzögerung zu den vorhergehenden Verzögerungen, wobei es mehr als eine Verzögerung geben kann. Die Berechnung dieses Inkrements und die Annahme eines abhängigen Inkrements für die nächste Verzögerung ist ein Vorhersagemodell. Gleichzeitig verwenden die Methoden zur Bestimmung der Signifikanz von Variablen nur den Vorwärtsschritt als Kriterium, aber überhaupt nicht die Verzögerung - ich frage mich, warum jemand bei einer solchen gängigen Praxis plötzlich erwartet, irgendwelche Garantien für die Genauigkeit der Vorhersage nur eines Trends zu erhalten. Die Freundschaft mit einer solchen "medizinischen Tatsache" ist ein gerader Teppich zu einem spezialisierten Psychotherapeuten... Es versteht sich von selbst, dass die Fehlerakkumulation mit der Größe der Verzögerung wächst, aber das bedeutet keine Verringerung der Vorhersagegenauigkeit - denn dieses Maß ist relativ und wird durch die Schätzung der Korrelationsqualität bestimmt, nicht durch die Fehlergröße... Daher ist die Wahl eines Modells und seiner Parameter nur ein sekundäres Problem, das (mit Leichtigkeit) nach der Bestimmung des Umfangs und der Eigenschaften der Stichprobe der abhängigen Variablen gelöst wird...
Natürlich kann man das Wort "Fehler" nicht ohne die Worte relativ oder absolut verwenden.
Ich habe Modelle auf Ebenen und in Stufen erstellt. Wenn Sie richtig vergleichen, war der Vorhersagefehler bei dem Inkrementmodell geringer als bei den Stufen. Beim Handel sind wir natürlich an Inkrement und Inkrementvorhersagefehler interessiert.
Leider hat die Genauigkeit der Vorhersage die Vorhersagbarkeit keinen Schritt nach vorne gebracht. Ich denke, man sollte die Wahrscheinlichkeit der Richtung einen Schritt vorwärts vorhersagen, anstatt zu versuchen, den Vorhersagefehler zu reduzieren.
Vielleicht ist es möglich, es auf diese Weise zu tun. Ich habe mich anders entschieden, aber ich würde gerne andere Vorschläge hören - über meinen schweige ich bescheiden (ich gehe davon aus, dass ich das moralische Recht habe, dafür eine Dividende in dieser Form zu kassieren)... Was mich am RMS verwirrt, ist, dass er für Abweichungen in beide Richtungen vom Mittelwert gleichermaßen "lila" ist, es sei denn, die Regression erweist sich auch als linear, zum Beispiel - beides hat niemand versprochen...
Der RMS ist in Ordnung, wenn er zumindest nahezu konstant ist. Liegt jedoch Heteroskedastizität vor, so ist sie definitiv nicht gegeben. Und die Heteroskedastizität kann unterschiedlich sein.
Ich hatte die Idee, die Fenstergröße proportional zur Anzahl der Balken im ACF bis zur Nullkorrelation zu nehmen - es ist die aktuelle Speicherlänge des Marktes.
Ich verstehe es wieder nicht. Welche Beweise? Es ist ein Bild online! Die Linien werden nicht neu angeordnet. Das wurde bereits mehrfach gesagt. Es ist kein FFT!!! Es ist ein Filter! Wie es gemacht wird, wird nicht verraten.
Das ist die Schicht!!!
Jeder neue Balken von links nach rechts = neues Bild.
Nehmen Sie die breiteste Tonhöhe der lila Sinuskurve
Die Amplitude ändert sich und die Periodizität ändert sich. Richtig oder falsch?
Amplitudenänderungen und Periodizitätsänderungen. Stimmt das oder nicht?
Dies wurde in unserem Gespräch angesprochen. Bei der Vorhersage gibt es vier Probleme. Je höher die Frequenz, desto weniger verzerrt sind Periode und Amplitude.
Die ersten beiden Probleme lassen sich durch Vergrößerung des Umrechnungsfensters lösen, die anderen sind schwieriger zu lösen.
Dies wurde in unserem Gespräch angesprochen. Bei der Vorhersage gibt es vier Probleme. Je höher die Frequenz, desto weniger verzerrt sind Periode und Amplitude.
Die ersten beiden Probleme lassen sich durch Vergrößerung des Umrechnungsfensters lösen, die anderen sind schwieriger zu lösen.
Ich habe es Ihnen gesagt. Die Bassfrequenzen sind stärker verzerrt als die oberen Frequenzen. Sie sind schief. Um dies zu beheben, müssen Sie das Umwandlungsfenster vergrößern. Dann werden diese Verzerrungen nicht mehr sichtbar sein. Sie erhalten dann fast gerade Linien. Dieser Wandel wird aber auch mehr Ressourcen und Zeit erfordern.
Es ist also schwierig, eine Kurve mit Amplituden- und Frequenzmodulation zu extrapolieren. Aber es ist leicht, eine fast gerade Linie zu extrapolieren. Natürlich verschwindet das Problem nicht. Nehmen Sie einfach einen kleinen Teil dieser Kurve, den wir mit dem geringsten Fehler extrapolieren können.
Haben Sie es?
Also doch entschieden. Ein Balken kann die Nicht-Stationarität mit ausreichender Genauigkeit berücksichtigen.