Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 80
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
an faa1947
Ich verstehe nicht wirklich, warum du so angeben willst. Glauben Sie, dass Sie der einzige sind, der gegen TA und VA kämpft? Nein, fragen Sie meine Kollegen und sie werden nicht lügen - ich bin der schärfste Gegner dieser so genannten Richtungen. Ich streite und kämpfe mit jedem hier :o). Aber jeder wählt seinen eigenen Weg, Ihrer ist ein seltsamer, um es milde auszudrücken, und Sie können ihn sehr gut sehen, weil es zumindest Mathematik ist.
Ja, ich kann "Ökonometriker" nicht ausstehen (ich habe bei meiner Arbeit oft mit ihnen zu tun), vor allem, weil sie einfach nicht verstehen, was sie tun, sie nehmen aus verschiedenen Bereichen, was schlecht ist, und fangen buchstäblich dumm an, es zu benutzen, ohne zu verstehen, was sie da in den Händen halten.
Dies:
EURUSD = -1552.7613734*DXM_HP(-1) + 4731.89082764*DXM_HP(-2) - 4360.68995095*DXM_HP(-3) + 1287.82064375*DXM_HP(-4) - 98.9244837504*DXM_HP_D(-1) - 131.011472103*DXM_HP_D(-2)
HP ist ein Teil davon.
Nennen Sie mir einen Indikator in der Codebasis, für den Sie das R-Quadrat kennen
ist völliger Blödsinn. Das R-Quadrat hat nichts damit zu tun, und in diesem Fall ist es von keinerlei praktischem Nutzen und zeigt absoluten Unsinn. Ist das nicht klar? Verstehen Sie nicht, dass Sie es nicht benutzen können? Hier ist ein 5000 Bars langer Kotir, M15 EUR und sein ACF (als Quelle für 500 Oszillationen):
Hier ist ein ACF, der Ihnen ein perfektes lineares Modell liefert. Zum Vergleich sehen Sie hier eine vollkommen zufällige Reihe (Sie können sie nach Belieben modellieren) mit der gleichen Länge 5000
Und hier ist sein ACF (Originalquelle, ohne Inkremente):
Mit diesem ACF erhalten Sie auch jedes perfekte lineare Modell. Und Sie glauben, Sie können damit Geld verdienen? Wie viel? Es ist ein sehr einfaches Beispiel, sehr einfach, und diese Zeit ist für Sie verschwendet worden. Vielleicht beginnen Sie dann endlich zu verstehen, was Sie unterrichten. Und mein Rat an Sie: Hören Sie auf, sich aufzuspielen, das führt nur zu Irritationen.
PS: Wenn Sie wie durch ein Wunder einen statistischen Vorteil erhalten, dann freuen Sie sich nicht... Fragen Sie den Markt nach Ihrer Ökonometrie, über die Sie im Übrigen nichts geschrieben haben.
>>>Es tut mir leid, wenn das hart war - ich hege einen Groll gegen diese Ökonometriker :o)))
Interessant, aber außerhalb der Stichprobe, d. h. auf einer echten Straße. Und was die Ökonometrie anbietet, ist nur eine Armatur für ein Fahrzeug - eine Schnauze, die im Ausstellungsraum (in der Optimierungsstichprobe) wie ein echtes Auto aussieht, sich aber, wenn man auf die Autobahn fährt (außerhalb der Stichprobe), als eine zum Fahren ungeeignete Mulde entpuppt - die Räder fallen ab, statt der Motorsteine.
Sehen Sie sich die Tabellen an: Vorhersage außerhalb der Stichprobe, Vorhersage außerhalb der Stichprobe, Vorhersage außerhalb der Stichprobe.
an faa1947
Ich verstehe nicht wirklich, warum du so angeben willst. Glauben Sie, dass Sie der einzige sind, der gegen TA und VA kämpft? Nein, fragen Sie meine Kollegen und sie werden nicht lügen - ich bin der schärfste Gegner dieser so genannten Richtungen. Ich streite und kämpfe mit jedem hier :o). Aber jeder wählt seinen eigenen Weg, Ihrer ist ein seltsamer, um es milde auszudrücken, und Sie können es sehr gut sehen, denn es ist zumindest Mathematik.
Ja, ich kann "Ökonometriker" nicht ausstehen (ich habe bei meiner Arbeit oft mit ihnen zu tun), vor allem, weil sie einfach nicht verstehen, was sie tun, sie nehmen aus verschiedenen Bereichen, was schlecht ist, und fangen buchstäblich dumm an, es zu benutzen, ohne zu verstehen, was sie in ihren Händen halten.
Dies:
ist völliger Blödsinn. Das R-Quadrat hat nichts damit zu tun, und in diesem Fall hat es keinen praktischen Nutzen und zeigt absoluten Unsinn. Ist das nicht klar? Verstehen Sie nicht, dass Sie es nicht benutzen können? Hier ist ein 5000 Bars langer Kotir, M15 EUR und sein ACF (als Quelle für 500 Oszillationen):
Hier ist ein ACF, der Ihnen ein perfektes lineares Modell liefert. Zum Vergleich sehen Sie hier eine vollkommen zufällige Reihe (Sie können sie nach Belieben modellieren) mit der gleichen Länge 5000
Und hier ist sein ACF (Originalquelle, ohne Inkremente):
Mit diesem ACF erhalten Sie auch jedes perfekte lineare Modell. Und Sie glauben, Sie können damit Geld verdienen? Wie viel? Es ist ein sehr einfaches Beispiel, sehr einfach, und diese Zeit ist für Sie verschwendet worden. Vielleicht beginnen Sie dann endlich zu verstehen, was Sie unterrichten. Und mein Rat an Sie: Hören Sie auf, sich aufzuspielen, das führt nur zu Irritationen.
PS: Wenn Sie wie durch ein Wunder einen statistischen Vorteil erhalten, dann freuen Sie sich nicht... Fragen Sie den Markt nach Ihrer Ökonometrie, über die Sie im Übrigen nichts geschrieben haben.
>>>Es tut mir leid, wenn das hart war - ich hege einen Groll gegen diese Ökonometriker :o)))
Ja, es ist Zeit, zur Ruhe zu kommen. Selbst gebildete Menschen machen sich nicht die Mühe, etwas Substanzielles zu schreiben. Er hat mir etwas unterstellt und war entrüstet. Machen Sie weiter, aber ohne mich.
Ja, es ist Zeit, zur Ruhe zu kommen. Selbst gebildete Menschen machen sich nicht die Mühe, etwas Substanzielles zu schreiben. Er hat mir etwas unterstellt und war entrüstet. Machen Sie weiter, aber ohne mich.
Ja, es ist an der Zeit, die Sache abzuschließen.
[...]Machen Sie weiter, aber ohne mich.
Nein, Sie können nicht abhauen. Es ist dein Karma, du kannst ihm nicht entkommen.
Wenn Sie gehen, wird sich nichts ändern, und das gleiche Karma muss anderswo wieder aufgearbeitet werden. Sie verstehen immer noch nicht, warum ein so schönes Modell nicht funktioniert.
....
AutoCorrelationFunction() - ist dies eine eingebaute Funktion oder eine selbst geschriebene?
Tut mir leid, ich habe kein Matcad zur Hand, um das zu überprüfen.
Wenn die Stichprobe 500 Stichproben umfasst, sollte der ACF bei 500 Verschiebungen Null sein. Hier habe ich einmal den ACF gepostet.
https://www.mql5.com/ru/code/8295
Bei Bedarf (Skype privalov-sv) suche ich meine Berechnungen in matcad. zum Vergleich. es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten der Berechnung...
P/S/ Was bedeuten die Abkürzungen "Sie allein haben mit TA und VA zu kämpfen".
Danke.
Working TS hat einen Gewinnfaktor von höchstens eineinhalb. Und wenn es 5 sind - dann können Sie es ohne Optimierung sofort wegwerfen.
hehe :)))) Paukas, ich mache ein Experiment mit dem ganzen Jahr, und jetzt ist der zweite Monat vorbei und der Gewinn-Faktor = leer, d.h. unendlich :D)))
Soll ich es wegwerfen?
Es ist alles dasselbe: Händler interessieren sich nur für die rechte Seite der Renditekurve - OOS, Ökonometriker interessieren sich nur für die linke Seite - die Anpassung.
Der Punkt ist, dass sich weder Händler noch Ökonomen für die Ergebnisse interessieren, die auf dem Teil liegen, der sie nicht interessiert. Händler und Ökonometriker haben also nichts gemeinsam.
Wie viele Geschäfte wurden in diesen zwei Monaten abgeschlossen?