Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 74
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Sagt der Strategietester, was der Top-Starter hartnäckig nicht wahrhaben will
Das habe ich und werde ich. Er hat es in EViews implementiert und die Ergebnisse tabellarisch dargestellt.
Und gleichzeitig fragt er sich, warum sein Modell nicht funktioniert. Warum sollte man sich die Mühe machen, dieses ganze Durcheinander mit R^2 usw. zu machen, wenn einfache Tests viel objektiver sind und uns sagen, was was ist.
Bevor ein Fahrzeug auf der Rennstrecke getestet wird, erfolgt eine Berechnung der Schrauben und Muttern. Ohne diese Berechnungen wird niemand etwas prüfen. Prüfungen sind notwendig, aber nur für ein richtig konzipiertes Fahrzeug.
Mein Modell unterscheidet sich von einem TA-Fahrzeug dadurch, dass es eine Reihe von Eigenschaften mit eigenen numerischen Merkmalen hat.
Mein Ziel: von den messbaren Eigenschaften des Modells auf die Vorhersagefähigkeit des Modells zu schließen
Er lud alle ein, dieses Problem zu diskutieren.
Ich habe nicht das Ziel, Arbeitsmodelle an das Kollektiv weiterzugeben. Diejenigen, die mich in eine Falle locken oder auf meine Kosten profitieren wollen, sind frei.
Es gibt eine Faustregel in der Statistik - es sollten mindestens 300 Punkte sein - das ist die Untergrenze.
Das ist nur eine Frage der Meinung. Es hängt alles davon ab, was wir zählen und wie die Verteilung ist.
ist es ein Kinderspiel. Es hängt alles davon ab, was wir zählen und wie die Verteilung ist.
Das gilt auch für alle anderen statistischen Werte und numerischen Kriterien - genaue Schätzungen sind erforderlich. Das Konfidenzintervall ist eine Möglichkeit, dies zu tun. 116 Beobachtungen reichen nicht aus, um den Ergebnissen zu glauben, dass eine Verteilung als normal einzustufen ist, unabhängig davon, welches Kriterium angewendet wird.
Wie kann man das nicht analysieren? In Ihrem Artikel steht das unter 1.3.
Ganz am Anfang der Analyse habe ich für Leute, die nach stationären Angeboten suchen, zitiert. Wenn Nicht-Stationarität für Sie das Axiom ist, dann brauchen Sie die Analyse nicht auf Normalität zu prüfen.
Ist der Gewinnfaktor bei 400 Geschäften derselbe wie bei 40?
Natürlich ist 400 besser. Sie können es mit einer Historie von 400 durchführen, aber ich werde eine vernünftigere Antwort auf meine Frage nach der Eignung des Modells erhalten. Ich versuche, die Vorhersagefähigkeit des Modells aus den numerischen Merkmalen seiner Eigenschaften abzuleiten. In Ihren Worten: Sie haben aus historischen Daten eine Schlussfolgerung über die Trendfähigkeit gezogen. Kann diese Schlussfolgerung auf eine Stichprobe extrapoliert werden? Das ist eine sehr interessante Frage. Jede Information innerhalb einer Stichprobe ist wertlos, wenn sie nicht mindestens einen Schritt außerhalb der Stichprobe erhalten bleibt.
Natürlich ist 400 besser. Ich kann die Geschichte mit 400 laufen lassen, aber ich werde eine vernünftigere Antwort auf die Frage nach der Eignung des Modells bekommen. Ich versuche, aus den numerischen Merkmalen der Eigenschaften des Modells auf seine Vorhersagefähigkeit zu schließen. In Ihren Worten: Sie haben aus historischen Daten eine Schlussfolgerung über die Trendfähigkeit gezogen. Kann diese Schlussfolgerung auf eine Stichprobe extrapoliert werden? Das ist eine sehr interessante Frage. Jede Information innerhalb einer Stichprobe ist wertlos, wenn sie nicht mindestens einen Schritt außerhalb der Stichprobe erhalten bleibt.
Machen Sie weiter. Das Residuum ist nicht stationär, denn wenn das an eine einzelne Stichprobe angepasste Modell an einer anderen unabhängigen Stichprobe getestet wird, ist das Residuum nicht mehr konstant. Es ist möglich, Anpassungen an andere Proben vorzunehmen, aber nach diesen Anpassungen erhalten wir ein anderes Modell für jede einzelne Probe.
Ich wiederhole es noch einmal für die besonders Begabten: Stationarität kann nur durch den Zufall statistischer Daten über verschiedene, unabhängige Stichproben nachgewiesen werden. Und es gibt keinen solchen Zufall.
Der Trick bei ökonometrischen Manipulationen besteht darin, dass sie eine Methode gefunden haben, um ein Modell so an eine Stichprobe anzupassen, dass alle Residuen in dieser Stichprobe ungefähr gleich sind. Da ein solcher Trick jedoch nur für eine einzige Stichprobe gilt und das Modell in anderen Stichproben andere Ergebnisse liefert, ist das Residuum nicht stationär, sondern nur an eine einzige Stichprobe angepasst. Ökonometrische Modelle können die Zukunft nicht extrapolieren, da sie noch nicht über historische Daten verfügen (die erst in der Zukunft erscheinen werden), die an das Modell angepasst werden können.
Dies ist dasselbe wie ein neu gezeichneter Indikator - er passt seine Messwerte an bestimmte Daten an und ändert sie rückwirkend.
Ich habe nicht das Ziel, ein Residuum zuzuweisen, das in Verbindung mit zukünftigen Residuen stationär sein wird. Ich kenne die Zukunft nicht, und ich bin an der Zukunft interessiert, die genau einen Schritt weiter im nächsten Takt außerhalb der Stichprobe liegt.
Die Idee ist die folgende: Wir erstellen ein Modell für die verfügbare Stichprobe. Das Ergebnis der Modellkonstruktion ist das stationäre Residuum für diese Stichprobe. Ich ziehe keine Schlussfolgerungen über die Stationarität zukünftiger Residuen und brauche sie auch nicht. Ich versuche, ein Modell so zu bauen, dass seine Eigenschaften für genau einen Balken vorwärts ausreichen. Das ist alles, mehr nicht. Ich prognostiziere diese Bar. Wenn sie eintrifft, beginne ich wieder mit dem Bau des Modells. Der gesamte Algorithmus von Anfang an. Wenn Sie sich die Tabelle ansehen, können Sie erkennen, dass sich die Anzahl der Verzögerungen ändert, wenn man sie um einen Balken verschiebt. Es ist wie ein Anpassungsalgorithmus.
Ich tue nichts im Nachhinein. Ich habe in der zusammenfassenden Tabelle absichtlich Daten über die außergewöhnlichen Qualitäten des Modells im Hinblick auf die Zukunft angeführt. Und mit ihnen die Ergebnisse, wenn die Vorhersage streng genommen der nächste Takt außerhalb der Stichprobe ist.
Ich schlage nicht vor, das Fenster für die Berechnung der Regressionskoeffizienten zu vergrößern. Das Zeitfenster dafür ist nicht durch ihre Konvergenz zu einer Zahl definiert. Ich spreche von der Anzahl der Beobachtungen und davon, wie sie sich auf die Genauigkeit der Schätzungen der von Ihnen angewandten Kriterien und statistischen Schätzungen auswirkt
Schätzungen für H1-Stichproben von 40 bis 300 gemacht. Ab 118 (das ist eine Woche) ist der Gewinnfaktor fast unverändert, die Koeffizienten stabilisieren sich.
Eines ist klar, das Modell mit idealen Eigenschaften funktioniert nicht, und den Grund dafür verstehe ich nicht
Tut mir leid, Themenstarter, ein wenig zu hoch gegriffen, aber da sich meine Frage auf Statistiken bezieht, ist sie nicht wirklich zu hoch gegriffen.
Ich weiß nicht, wo ich ein Skript gefunden habe, das Statistiken für Instrumente sammelt, kann mir das jemand sagen? Ich interessiere mich für das Instrument mit dem maximalen Verhältnis von Rendite und Spread. Grob gesagt interessiere ich mich für das Instrument mit der größten Anzahl von Leuchtern mit dem maximalen oberen und unteren Schatten.
Tut mir leid, Themenstarter, ein wenig zu hoch gegriffen, aber da sich meine Frage auf Statistiken bezieht, ist sie nicht wirklich zu hoch gegriffen.
Ich weiß nicht, wo ich ein Skript gefunden habe, das Statistiken für Instrumente sammelt, kann mir das jemand sagen? Ich interessiere mich für das Instrument mit dem maximalen Verhältnis von Rendite und Spread. Grob gesagt interessiere ich mich für das Instrument mit der größten Anzahl von Leuchtern mit dem maximalen oberen und unteren Schatten.
Ich habe nicht das Ziel, ein Residuum zu isolieren, das in Verbindung mit zukünftigen Residuen stationär ist.
Sie als Anhänger der ökonometrischen Sekte können ein solches Ziel nicht haben, da die Zukunft die Passung aufdeckt und somit die religiösen Überzeugungen kompromittiert. Die mathematische Definition von Stationarität impliziert jedoch immer, dass Stationarität die Unabhängigkeit der Werte von Varianz und Erwartung von der Stichprobe, der Zukunft oder der Vergangenheit oder was auch immer bedeutet. Alles, was von einer Stichprobe abhängt, ist nach mathematischer Definition nichtstationär.
faa1947:
Ich versuche, ein Modell so zu bauen, dass seine Eigenschaften für genau einen Takt ausreichen. Das war's, mehr nicht. Ich sage diese Bar voraus. Wenn es soweit ist, beginne ich wieder mit dem Bau des Modells.