Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 15
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Bemühen Sie sich nicht. Ich habe bereits herausgefunden, dass Sie ein Fundamentalist sind. Sie werden keine mathematischen Berechnungen lesen.
Ich bin nicht einmal Jude :((
Ich bin nicht einmal Jude :((
Was für ein wunderbarer Abschluss des Themas!
Ich freue mich auf weitere Vorhersagen! (wir sollten uns Ziele setzen, zumindest für mehr als 5 Punkte:)) (im Moment müssen wir Brennholz und Stroh herstellen)
Ich freue mich auf weitere Vorhersagen! (wir sollten uns Ziele setzen, zumindest für mehr als 5 Punkte:)) (im Moment müssen wir Brennholz und Stroh machen).
Das werde ich. Ich denke daran, eine EURUSD-Prognose für mehrere Währungen zu erstellen und sie mit dem bestehenden Lag-Modell zu vergleichen.
Selbst die schönsten und plausibelsten Vorhersagen haben eine 50-prozentige Chance, wahr zu werden
Ich möchte einen Wunsch äußern, wenn ich darf, und zwar an alle: etwas zum Inhalt des Themas und mit konkreten Belegen, so weit es einen juckt.
Seien Sie mein Gast:
" ... Das Modell ist eine beliebige Funktion (Regression) der Form y = f(x1, x2, .... xn). Die Funktion y ist z.B. EURUSD oder ein anderes Währungspaar. xi - die Argumente der Funktion (unabhängige Variablen, Regressoren) sind beliebige andere im Terminal verfügbare Notierungen ...".
1. (Nicht der Hauptpunkt) Was meinen Sie mit "willkürlicher Funktion"? Jede Regression verwendet ein Polynom zur Interpolation.
2. (Main) Strenge Definition des Begriffs "Funktion", die versucht, auf den vorliegenden Fall anzuwenden.
Danke, endlich mal eine sachliche Frage.
1. (Nicht die Hauptfunktion) Was meinen Sie mit "beliebiger Funktion"? Jede Regression verwendet ein Polynom zur Interpolation.
2. (Main) Strenge Definition des Begriffs "Funktion", die versucht, auf den vorliegenden Fall anzuwenden.
Streng genommen kann ich das nicht, aber ich werde einige Klarstellungen vornehmen. Gehen wir von dem bestehenden Beispiel aus.
kotir hp1(-1 bis -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)
1. Wir haben eine lineare Funktion mit zwei verzögerten Variablen (HP - Hedrock-Prescott-Indikator für Kotir und hp_d - Rückstand zwischen dem Indikator und Kotir). Beachten Sie, dass wir keine Lag-Variablen des Kotiers selbst verwenden.
2. In der Funktion können viele verschiedene Variablen vorkommen, zum Beispiel andere Anführungszeichen.
3. Wir unterscheiden zwei Arten von Linearität: linear durch Variablen und linear durch Parameter. Unsere Funktion (Regression) ist vollständig linear.
4. Eine Funktion, die nicht-linear in Variablen (Argumente, unabhängige Variablen, Regressoren - in meinem Fall Synonyme) ist, kann im Rahmen der in EViews erlaubten mathematischen Funktionen eine recht beliebige Form haben. Zum Beispiel: log(x) - natürlicher Logarithmus, 1/x, usw. (siehe Dokumentation) Diese Art von Nichtlinearität wird auf eine lineare Version reduziert, indem sie durch eine geeignete Formel ersetzt wird, z. B. xx = 1/x und dann xx anstelle von x verwendet wird
5. Viel schlimmer ist es, wenn die Gleichung nicht lineare Parameter enthält, z. B.: y = x*(c^2), wobei die Konstante quadriert ist). Das Problem ist, dass der MNC nicht funktioniert.
6. Noch schlimmer ist, dass die Parameter der Gleichung geschätzt werden, d. h. sie sind Zufallsvariablen. Die letzte Spalte der Gleichungsschätzung gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass der entsprechende Koeffizient Null ist. Alles ist in Ordnung, wenn das Verteilungsgesetz einer Zufallsvariablen namens "Koeffizient" normal ist, und wenn es nicht normal ist, dann kann man der Schätzung überhaupt nicht trauen - es sind nur Zahlen.
Fazit: alle TA ist Schwachsinn, wie alle Indikatoren sind Formeln, aber niemand jemals analysiert diese Formeln wie oben.
Ich sollte darauf hinweisen, dass dies keineswegs meine Gedanken sind, sondern eine Wiedergabe dessen, was ich gelesen habe und was sich auf die Grundlagen der Ökonometrie bezieht.
Zurück zur Vorhersage. Es gab eine Vorhersage für Freitag
Vorhersage: 1,3548 - short. Ergebnis: Schlusskurs = 1,3753, Long - Prognose falsch. Fehler = 205 Pips.
Bei der Prognose habe ich festgestellt, dass der Prognosefehler sehr groß ist = 249 Pips und der resultierende Fehler ist innerhalb der Berechnung, aber es ist überhaupt nicht zufriedenstellend. Natürlich sind von drei Prognosen zwei richtig und eine nicht richtig, aber darum geht es auch nicht. Es gibt keine Arbeit zu tun.
Die Richtung der weiteren Arbeit an der Gleichung ist offensichtlich: Wir müssen die Gleichung ändern, um den Fehler auf akzeptablere Werte zu reduzieren. Gleichzeitig sollte das erzielte Ergebnis - strikte Ablehnung der Hypothese, dass der Gleichungskoeffizient gleich Null ist - beibehalten werden. Ich warte auf Vorschläge.
Erinnern Sie sich daran, dass die Gleichung z. B. durch die Form gegeben ist:
kotir hp1(-1 bis -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)
Die linke Seite ist die Funktion - die unabhängige, vorhergesagte Variable in unserem Fall EURUSD - und die rechte Seite sind die Argumente der Funktion. Diese schematische Gleichung entspricht der Gleichung in ihrer bekannteren Form:
KOTIR = C(1)*HP1(-1) + C(2)*HP1(-2) + C(3)*HP1(-3) + C(4)*HP1(-4) + C(5)*HP1_D(-1) + C(6)*HP1_D(-2)
Der spezifische Wert für C(i) wird durch Schätzung ermittelt und hat für unsere Gleichung die Form:
KOTIR = -11.2283410255*HP1(-1) + 35.6907876956*HP1(-2) - 34.1403883033*HP1(-3) + 10.6774253876*HP1(-4) - 0.662636180868*HP1_D(-1) - 0.897124355018*HP1_D(-2)
das für Berechnungen und Prognosen verwendet wird. Ich sollte anmerken, dass dieser Indikator zu 97 % mit dem Zitat übereinstimmt - eine tolle Sache für Liebhaber von Mash-ups. Ich will mich nicht auf den Lorbeeren von Vinin und seinem Spielzeug ausruhen.
Ich werde am Montagnachmittag eine weitere Prognose abgeben, da ich die Eröffnungskurse prognostiziere, was mir die Möglichkeit geben wird, die Lücke in der nächsten Woche zu berücksichtigen.
Zurück zur Vorhersage. Es gab eine Vorhersage für Freitag
Vorhersage: 1,3548 - Short. Ergebnis: Schlusskurs = 1,3753, Long - Prognose falsch. Fehler = 205 Pips.