Abhängigkeitsstatistik in Anführungszeichen (Informationstheorie, Korrelation und andere Methoden der Merkmalsauswahl) - Seite 68

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alexeymosc:
Die Daten befinden sich in der Anlage. Ich habe mit der quantisierten Reihe (ganz rechts) gearbeitet.

Hier ist das Ergebnis.

Eine sehr merkwürdige Grafik. Getrimmt. Es sieht so aus, als ob die Berechnungen mit begrenzter Genauigkeit durchgeführt wurden.

Statistik

Sehr lustig.

ACF

Datum: 14.10.12 Uhrzeit: 11:58

Stichprobe: 1.272

Eingeschlossene Beobachtungen: 3271

Autokorrelation Partielle Korrelation AC PAC Q-Stat Prob

| | | | 1 -0,059 -0,059 11,332 0,001

| | | 2 -0,053 -0,057 20,704 0,000

| | 3 0,025 0,019 22,820 0,000

| | 4 0,005 0,005 22,908 0,000

| | 5 -0,062 -0,059 35,486 0,000

| | 6 0.007 -0.000 35.639 0.000

| | | 7 -0,038 -0,045 40,475 0,000

| | 8 0,032 0,030 43,845 0,000

| | 9 -0.007 -0.008 44.004 0.000

| | 10 0.025 0.026 46.003 0.000

| | | 11 -0,033 -0,032 49,674 0,000

| | 12 0,048 0,043 57,372 0,000

| | 13 0.002 0.006 57.382 0.000

| | 14 -0,032 -0,028 60,736 0,000

| | 15 -0,033 -0,033 64,288 0,000

| | 16 0,047 0,034 71,425 0,000

| | 17 -0,004 0,007 71,469 0,000

| | 18 -0,039 -0,037 76,462 0,000

| | 19 -0,004 -0,008 76,520 0,000

| | 20 0,017 0,004 77,426 0,000

| | | 21 -0,046 -0,040 84,377 0,000

| | 22 0.020 0.013 85.636 0.000

| | 23 0,006 0,006 85,767 0,000

| | 24 -0.010 -0.010 86.089 0.000

| | | 25 -0,001 -0,004 86,090 0,000

| | | 26 -0,022 -0,028 87,663 0,000

| | 27 0,025 0,031 89,677 0,000

| | | 28 -0,022 -0,028 91,250 0,000

| | 29 0,028 0,029 93,841 0,000

| | 30 0,009 0,011 94,135 0,000

| | 31 0,007 0,015 94,290 0,000

| | 32 0,004 0,001 94,350 0,000

| | | 33 -0,007 -0,009 94,501 0,000

*| | *| | 34 -0.092 -0.085 122.33 0.000

| | | 35 0.010 -0.006 122.66 0.000

| | | 36 0,008 0,003 122,89 0,000

Die letzte Spalte gibt die Wahrscheinlichkeit der Korrelation an. Null.

Diese Daten sind uninteressant - Verlust an Präzision. Die Analyse ist nichts, nur eine Zahl.

 
Avals:

Was ist ZZ nach Pastukhov? Pastukhov untersuchte Kagi/Renko in der klassischen Konstruktion. Diese Regel (2H) gilt nicht genau für ZZ. Es besteht eine Abhängigkeit vom Wert des Knies in Punkten.
Ja, wir sprechen von H-Volatilität.
 
VNG: Sie können das Maximum herausholen, indem Sie die Struktur der Maschine untersuchen, sie in Bereiche zerlegen und Statistiken über die Übergänge zu höheren (oder niedrigeren) Bereichen erstellen.

hmm, habe das gemacht - optisch sieht es so aus:

http://imglink.ru/pictures/14-10-12/6038b20b9bfbd1e06c08e649623cca4b.jpg

http://imglink.ru/pictures/14-10-12/47b7615b511f6b8a6f3b638a2fcda38b.jpg

Jedes farbige Dreieck ist die TF von rechts nach links von M1, M5 zu MN relativ zur vertikalen Linie, die die Sicht des Beobachters auf die Geschichte simuliert, die Geschichte in Form von Bereichen von hohen und niedrigen Extremwerten/historischen Maxima/Minima

Ich habe Statistica als Alphabet geladen, ja, es gibt wiederholte Bereiche/Wörter, sogar für 2-3 TFs, aber die Wiederholbarkeit ist nicht periodisch, die Perioden der Wiederholbarkeit variieren von 2 Monaten bis zu mehreren Jahren

 
VNG:


Ich bin auch "du" für mich, wenn es keine Einwände gibt.

Warum nicht? Gibt es dafür einen Grund?


die abstrakte SB wird das Gleiche haben
 
HideYourRichess:
Ja, es geht um die H-Volatilität.

dort ist es anders (auf der Getchkarte)
 
alexeymosc:
Die Daten befinden sich in der Anlage. Ich habe mit der quantisierten Reihe (ganz rechts) gearbeitet.

Ich nehme die üblichen Zuschläge für den Eröffnungsbeitrag.

Das ist viel interessanter. Statistik

ACF

Datum: 14.10.12 Uhrzeit: 12:05

Probe: 1 3272

Eingeschlossene Beobachtungen: 3271

Autokorrelation Partielle Korrelation AC PAC Q-Stat Prob

| | | | 1 -0,063 -0,063 13,075 0,000

| | | 2 -0,033 -0,037 16,554 0,000

| | 3 0,017 0,013 17,558 0,001

| | 4 -0,000 0,001 17,558 0,002

| | | 5 -0,043 -0,043 23,757 0,000

| | | 6 -0,003 -0,009 23,788 0,001

| | 7 -0,024 -0,028 25,722 0,001

| | 8 0,022 0,019 27,264 0,001

| | 9 -0,005 -0,004 27,338 0,001

| | 10 0,032 0,032 30,668 0,001

| | 11 -0,027 -0,025 33,069 0,001

| | 12 0,051 0,048 41,461 0,000

| | 13 0,011 0,016 41,861 0,000

| | 14 -0,020 -0,014 43,111 0,000

| | | 15 -0,040 -0,040 48,488 0,000

| | 16 0,047 0,039 55,873 0,000

| | 17 -0.003 0.006 55.900 0.000

| | 18 -0,054 -0,051 65,566 0,000

| | 19 0.006 0.000 65.688 0.000

| | 20 0,013 0,004 66,214 0,000

| | 21 -0,053 -0,047 75,446 0,000

| | 22 0,025 0,015 77,560 0,000

| | 23 0,014 0,014 78,179 0,000

| | | 24 -0,009 -0,008 78,465 0,000

| | 25 -0,003 -0,005 78,490 0,000

| | 26 -0,024 -0,030 80,367 0,000

| | 27 0,018 0,022 81,400 0,000

| | | 28 -0,006 -0,007 81,522 0,000

| | 29 0,017 0,016 82,452 0,000

| | 30 0,008 0,013 82,657 0,000

| | | 31 -0,002 0,005 82,675 0,000

| | 32 0.010 0.004 83.006 0.000

| | | 33 -0,024 -0,025 84,980 0,000

*| | *| | 34 -0,083 -0,079 107,74 0,000

| | | 35 0,005 -0,011 107,82 0,000

| | | 36 0,022 0,014 109,37 0,000

Wahrscheinlichkeit, dass keine Korrelation besteht. Zunächst besteht eine gewisse Korrelation, die jedoch nicht signifikant ist.


 
alexeymosc:
Die Daten befinden sich in der Anlage. Ich habe mit der quantisierten Reihe (ganz rechts) gearbeitet.

Ich nehme die üblichen Zuschläge für den Eröffnungsbeitrag.

Das ist viel interessanter. Statistik

ACF

Datum: 14.10.12 Uhrzeit: 12:05

Probe: 1 3272

Eingeschlossene Beobachtungen: 3271

Autokorrelation Partielle Korrelation AC PAC Q-Stat Prob

| | | | 1 -0,063 -0,063 13,075 0,000

| | | 2 -0,033 -0,037 16,554 0,000

| | 3 0,017 0,013 17,558 0,001

| | 4 -0,000 0,001 17,558 0,002

| | | 5 -0,043 -0,043 23,757 0,000

| | | 6 -0,003 -0,009 23,788 0,001

| | 7 -0,024 -0,028 25,722 0,001

| | 8 0,022 0,019 27,264 0,001

| | | 9 -0,005 -0,004 27,338 0,001

| | 10 0,032 0,032 30,668 0,001

| | 11 -0,027 -0,025 33,069 0,001

| | 12 0,051 0,048 41,461 0,000

| | 13 0,011 0,016 41,861 0,000

| | | 14 -0,020 -0,014 43,111 0,000

| | | 15 -0,040 -0,040 48,488 0,000

| | 16 0,047 0,039 55,873 0,000

| | 17 -0.003 0.006 55.900 0.000

| | 18 -0,054 -0,051 65,566 0,000

| | 19 0,006 0,000 65,688 0,000

| | 20 0,013 0,004 66,214 0,000

| | 21 -0,053 -0,047 75,446 0,000

| | 22 0,025 0,015 77,560 0,000

| | 23 0,014 0,014 78,179 0,000

| | | 24 -0,009 -0,008 78,465 0,000

| | 25 -0,003 -0,005 78,490 0,000

| | 26 -0,024 -0,030 80,367 0,000

| | 27 0,018 0,022 81,400 0,000

| | | 28 -0,006 -0,007 81,522 0,000

| | 29 0,017 0,016 82,452 0,000

| | 30 0,008 0,013 82,657 0,000

| | | 31 -0,002 0,005 82,675 0,000

| | 32 0.010 0.004 83.006 0.000

| | | 33 -0,024 -0,025 84,980 0,000

*| | *| | 34 -0,083 -0,079 107,74 0,000

| | | 35 0,005 -0,011 107,82 0,000

| | | 36 0,022 0,014 109,37 0,000

Wahrscheinlichkeit, dass keine Korrelation besteht. Zunächst besteht eine gewisse Korrelation, die jedoch nicht signifikant ist.


 
VNG:


Können Sie mir mehr darüber erzählen?

Der Algorithmus wird in diesem Satz beschrieben

Der Expert Advisor zählt die Anzahl der Zick-Zack-Knie (nicht weniger als Pips) und speichert sie in der Datei

Es tut mir leid, ich habe mir den Code nicht angeschaut, aber aus diesem Satz folgt, dass die Anzahl der Durchläufe zur Berechnung der Anzahl der Knie gleich der Anzahl der Pips auf einer Minuten-TF aus der maximalen Preisspanne über die Geschichte sein sollte.

Mehr Details? Grafiken und so weiter? - Das ist lange her, und es ist nur eine spekulative Schlussfolgerung erhalten geblieben. Ich war damit zufrieden, weil es, anders als die numerologische Botanik, den allgemeinen Vorstellungen über die Prozesse auf dem Markt entspricht - sie sind auf verschiedenen Ebenen unterschiedlich. Generell lässt sich sagen, dass es auf kleinen Ebenen eine Tendenz zu "Renditen" gibt (die der HFT ausnutzt und selbst an der Entstehung dieses Effekts beteiligt ist), auf großen Ebenen gibt es eine Tendenz zu "Trendigkeit" (langfristige Investitionen). Irgendwo in der Mitte liegt das, was Pastuchow als 2H beschreibt - nach meinem Verständnis etwas Ähnliches wie Martingal oder "effizienter Markt". Der zweite Punkt ist, dass die Niveaugrenzen nicht konstant sind, d.h. es ist unmöglich, ein Diagramm zu zeichnen und zu sagen, dass es immer so sein wird. Die Zusammensetzung und Art der Bieter ändert sich ständig, so dass sich auch alles andere entsprechend ändert. Und so weiter.
 
alexeymosc:
Die Daten befinden sich in der Anlage. Ich habe mit der quantisierten Reihe (ganz rechts) gearbeitet.

Verkleinern Sie das Fenster. Großes Fenster - der Grenzwertsatz beginnt zu wirken. Aber wir treten nur für einen begrenzten Zeitraum in den Markt ein.

Fenster=100. Grafik:

ACF

Datum: 14.10.12 Uhrzeit: 12:11

Probe: 1 100

Eingeschlossene Beobachtungen: 99

Autokorrelation Partielle Korrelation AC PAC Q-Stat Prob

.|. | .|. |. 1 0.001 0.001 3.E-05 0.996

.|. | .|. | 2 0,036 0,036 0,1371 0,934

*|. | *|. | 3 -0,148 -0,148 2,4225 0,489

.|. | .|. | 4 -0,047 -0,048 2,6516 0,618

*|. | *|. | 5 -0,132 -0,124 4,5037 0,479

.|* | |00 .|* |01 6 0,135 0,121 6,4763 0,372

*|. | *|. | 7 -0,096 -0,109 7,4812 0,381

.|. | .|. | 8 0,023 -0,021 7,5395 0,480

*|. | .|. | 9 -0.073 -0.050 8.1324 0.521

.|* | |00 .|* 10 0,105 0,083 9,3778 0,497

.|. | .|. |. 11 -0,018 0,002 9,4136 0,584

.|. | .|. | 12 0,034 -0,028 9,5449 0,656

.|. | .|* | 13 0.060 0.109 9.9605 0.697

.|. | .|. |. 14 0,062 0,049 10,418 0,731

.|. | .|. | 15 -0,053 -0,021 10,750 0,770

*|. | *|. | 16 -0.103 -0.132 12.038 0.741

.|. | .|. | 17 -0,036 0,018 12,196 0,788

*|. | *|. | 18 -0.111 -0.103 13.712 0.748

.|. | .|. | 19 -0,028 -0,062 13,812 0,795

.|. | .|. | 20 0,030 -0,004 13,923 0,834

.|. | *|. | 21 -0.045 -0.087 14.187 0.861

.|. | .|. | 22 -0,008 -0,002 14,196 0,894

.|* | |00 .|* 23 0,124 0,076 16,219 0,846

.|. | .|. |. 24 0,021 0,014 16,280 0,878

.|. | .|. | 25 -0,025 -0,059 16,364 0,904

.|. | .|. | 26 0,041 0,069 16,591 0,921

.|. | .|. | 27 0,046 0,073 16,879 0,934

*|. | .|. | 28 -0.074 -0.062 17.640 0.935

.|. | .|. | 29 0,038 0,056 17,848 0,947

.|. | .|. | 30 -0,039 -0,010 18,071 0,957

.|. | .|. | 31 0,023 0,069 18,151 0,968

.|. | .|. | 32 -0,014 -0,015 18,179 0,976

.|. | .|. | 33 0,021 -0,030 18,245 0,982

.|. | .|. | 34 -0,041 -0,031 18,505 0,986

.|. | .|. | 35 -0,019 -0,038 18,559 0,990

.|. | .|. | 36 -0,029 -0,043 18,697 0,992

Das Bild hat sich dramatisch verändert. Die Wahrscheinlichkeit, dass keine Korrelation besteht, ist sehr hoch.

Sie muss noch mit TI verglichen werden. Und finden Sie heraus, worüber wir sprechen.

 
Avals:

es ist anders (auf der Getchkarte)
Ich verstehe. Tja, was soll ich sagen - irgendwie vertraue ich der H-Volatility mehr als dem Getch. ;) Zumindest bei Pastukhov ist klar, woher die Beine kommen und was die Ideen sind.
1...6162636465666768697071727374
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