Abhängigkeitsstatistik in Anführungszeichen (Informationstheorie, Korrelation und andere Methoden der Merkmalsauswahl) - Seite 4
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2 faa1947: OK, lass die Wissenschaft ran. Wenn ich mich recht erinnere, ist die Ökonometrie sehr versessen darauf, ihre Modelle auf Finanzdaten anzuwenden. Ich dränge sie nicht auf. Ich beschäftige mich also nicht mit Ökonometrie. Haben Sie noch Fragen?
Stoppen Sie und setzen Sie sich auf EViews
Ich habe es bereits eingerichtet und in Betrieb. Aber ich habe noch nicht richtig damit angefangen. Es ist schön, bekannte Namen zu hören...
Mit dem Wort "Moderator" im Hinterkopf möchte ich mich über das Leben beschweren. Meiner Meinung nach ist das Ganze (mit den seltensten Ausnahmen) ein Lied eines Tschuktschen, der durch die Tundra fährt und singt - was er sieht.
DieÖkonometrie ist eine ziemlich alte Dame und verfügt über eine große Anzahl von Instrumenten, die man noch immer anwenden können muss. Ich bin auch kein Ökonometriker, aber unsere Universitäten bilden seit mehr als einem Jahrzehnt diese Spezialisten aus, aber aus irgendeinem Grund sind sie nicht in diesem Forum.
Der erste und äußerst vage Schritt ist das Detrending. Ich bin für die Veröffentlichung von Grafiken gescholten worden, aber aus ihnen geht hervor, dass die in diesem Thread verwendete Methode zur Ableitung des Residuums sinnlos ist, da die Statistik dieses Residuums genauso schlecht ist wie die Statistik der ursprünglichen Reihe.
Seit fast 2 Monaten versuche ich, ein Einsteigerpapier über die Anwendung der Ökonometrie zu veröffentlichen, aber bisher ohne Erfolg. Vielleicht wird es mit seiner Veröffentlichung möglich sein, eine kohärente Diskussion über die BP-Analyse und die Synthese von Modellen zu organisieren, um Vorhersagen mit seinem Fehler zu machen.
Und EViews gilt als eines der besten ökonometrischen Programme. Und der Ausbildungsstand unserer Spezialisten ist wahrscheinlich nicht "reif" genug - wenn es um quantitative Finanzen geht. Ich denke, sie werden sich sehr bald zu erkennen geben.
Der erste und äußerst vage Schritt ist das Detrending. Ich wurde dafür gescholten, dass ich Grafiken gepostet habe, aber aus ihnen geht hervor, dass die in diesem Thread angewandte Methode zur Ableitung des Residuums sinnlos ist, da die Statistik dieses Residuums genauso schlecht ist wie die Statistik der ursprünglichen Reihe.
Ja, vage. Noch einmal: Es handelt sich um eine Vorverarbeitungsmethode, die für viele ökonometrische Modelle verwendet wird, bei denen es wünschenswert ist, schließlich I(0) zu erhalten. Wer sagt, dass I(0) für das Forschungsthema der Branche erforderlich ist?
Seit fast 2 Monaten versuche ich, eine Einstiegsarbeit über die Anwendung der Ökonometrie zu veröffentlichen, aber bisher ohne Erfolg. Vielleicht wird es mit seiner Veröffentlichung möglich sein, eine kohärente Diskussion über die BP-Analyse und die Synthese von Modellen zu organisieren, um Vorhersagen mit seinem Fehler zu machen.
Das ist eine großartige Idee. Ich unterstütze sie von ganzem Herzen. Was hindert Sie daran, es zu veröffentlichen?
2 HideYourRichess: Ich habe heute ein bisschen Urlaub, also kann ich vorübergehend sagen, was ich denke :) Führen wir eine religiöse Auseinandersetzung darüber, was Information ist?
Mathemat:
Wer sagt, dass das Forschungsthema der Branche speziell I(0) braucht?
Ist das Forschungsthema hier? Für mich geht es bei TI um Kodierung und Verschlüsselung und den umgekehrten Prozess. Hier wird versucht, anhand von Formeln, die angeblich von TI stammen, tatsächlich aussagekräftige Informationen zu erhalten. Für solche Operationen gibt es andere Wissenschaften, die neben der Analyse auch beweisen, dass wir wirklich sehen, was wir sehen, und nicht irgendein Phantom, das nur der Autor des Themas sieht. Ich hingegen habe in dem Beitrag ein Beispiel dafür gegeben, dass es überhaupt möglich war, eine konstante Volatilität des Residuums zu erreichen, was uns sagt, dass, wenn es eine gab, diese nicht signifikant ist und nicht behandelt werden sollte.
Das ist eine großartige Idee. Ich unterstütze sie von ganzem Herzen. Was hindert Sie daran, es zu veröffentlichen?
Bei MQL5 im Zustand "bereit zur Veröffentlichung" ist es nur eine Streckung, und mein Beitrag ist eher eine Werbung und eine Einladung zur Diskussion.
Können Sie uns erklären, warum dies in einer Phase berücksichtigt werden muss, in der noch keine Modelle für inkrementelles Verhalten erstellt wurden? Keine Modelle, nur eine stumpfe Anwendung der Informationstheorie. Ich danke Ihnen.
Der Artikel kommt zu dem Schluss, dass es statistische Abhängigkeiten zwischen den Quoteninkrementen gibt. Eine dieser Abhängigkeiten ist wohlbekannt - die Abhängigkeit der bedingten Varianz von Inkrementen (d[t]) vom Wert der vorherigen Inkremente (r[t-1], r[t-2], ...) und Varianzen (d[t-1], ...).
Der Grund für die Feststellung eines statistischen Zusammenhangs war höchstwahrscheinlich die Volatilität. Und die Volatilitätsvorhersage ist bei der von alexeymosc gewünschten Richtungsvorhersage kaum hilfreich.
Ich verstehe nicht, was Sie hier tun. Ich beschloss, mein Wissen über die Informationstheorie (IT) aufzufrischen und schlug sie im Glossar nach:
TI betrachtet den Begriff der "Information" nur von der quantitativen Seite her, ohne Bezug auf ihren Wert oder gar ihre Bedeutung. Bei einem solchen Ansatz enthält eine Seite mit maschinengeschriebenem Text höchstens immer annähernd die gleiche Menge an Informationen, die nur durch die Anzahl der Zeichen und Leerzeichen (d. h. Buchstaben) auf der Seite bestimmt wird und nicht davon abhängt, was darauf gedruckt ist, einschließlich des Falles einer bedeutungslosen, chaotischen Menge von Zeichen. Für die Modellierung von Kommunikationssystemen ist dieser Ansatz gültig, da sie darauf ausgelegt sind, Informationen, die durch einen beliebigen Zeichensatz dargestellt werden, fehlerfrei über den Kommunikationskanal zu übertragen. In den Fällen, in denen es wichtig ist, den Wert und die Bedeutung von Informationen zu berücksichtigen, ist der quantitative Ansatz nicht anwendbar. Dieser Umstand schränkt die Anwendungsmöglichkeiten der TK wesentlich ein. Die Nichtberücksichtigung dieses Aspekts führte in frühen Entwicklungsstadien zu einer Überschätzung der Bedeutung der Anwendung.
In diesem Zusammenhang habe ich drei mögliche Antworten:
1. Sie sind sicher, dass das Wörterbuch lügt, aber das ist nicht der Fall.
2. Sie befinden sich in einem "frühen Stadium der Entwicklung" und haben noch keine Bewertung der "Anwendungsrelevanz" vorgenommen.
3. Sie sind etwas anderes.
Sie haben also die Legitimität dieses Ansatzes in meinem Artikel in Frage gestellt?
Wenn man Ihre Annahmen liest, sind wir etwas anderes. Ich kann nicht sagen, dass ich mich im Anfangsstadium befinde, aber ich bemühe mich, mich dem Thema zu nähern, ohne ihm irgendwelche subjektiven Beschränkungen, Konventionen oder Theorien aufzuerlegen. Die Studie begann mit einer reinen Weste, was bedeutet, dass alle Arten von wirtschaftlichen und anderen Gesichtspunkten bei der Interpretation des Prozesses nicht berücksichtigt wurden. Daher glaube ich, dass es zumindest nicht falsch ist, TI-Formeln für eine solche Aufgabe zu verwenden.
Der Artikel kommt zu dem Schluss, dass es statistische Abhängigkeiten zwischen den Quoteninkrementen gibt. Eine dieser Abhängigkeiten ist wohlbekannt - die Abhängigkeit der bedingten Varianz von Inkrementen (d[t]) vom Wert der vorherigen Inkremente (r[t-1], r[t-2], ...) und Varianzen (d[t-1], ...).
Der Grund für die Feststellung der statistischen Korrelation war wahrscheinlich die Volatilität. Und die Vorhersage der Volatilität dürfte bei der Aufgabe, die Richtung vorherzusagen, an der alexeymosc interessiert ist, kaum hilfreich sein.
Die Abhängigkeit der Varianz von vergangenen Werten der Varianz könnte tatsächlich auftreten. Ich stimme zu. Aber wir müssen weitermachen, versuchen, diese Abhängigkeit zu beseitigen und sehen, ob sie bleibt.
Und ich habe eine Gegenfrage: Ist die Anwendbarkeit der Axiomatik des Begriffs Information, die TI in Bezug auf den Markt betreibt, festgestellt worden?
Werden Sie diese Herausforderung annehmen oder werden wir uns umsonst streiten?