Abhängigkeitsstatistik in Anführungszeichen (Informationstheorie, Korrelation und andere Methoden der Merkmalsauswahl) - Seite 35
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Das ist die Art von Antwort, die die Frage geben sollte. Es ist kein Lärm zu hören.
Das Rauschen ist die Differenz zwischen den Kursen im Terminal und den Kursen des Anbieters. Und es gibt eine klare Marktabgrenzung.
Es gibt keine anderen Geräusche.
1. Und was soll die Feststellung von Abweichungen zwischen den Kursen des Verkäufers und den Kursen im Handelsterminal bewirken? Sie sind da - die DCs haben es nie verheimlicht. Werden Sie an der DC Anstoß nehmen und mit 1.000 Dollar zur Interbank gehen?
Wie lautet die Frage - gehen Sie zu yahoofinance, laden Sie die Kurse eines beliebigen Instruments herunter und stellen Sie sicher, dass Ihr TS bei allen Kursen verliert (oder nicht).
2. Ich kenne kein Modell, das keine Abweichungen aufweist, d.h. mit 100%iger Genauigkeit den Preis des Instruments auf der Grundlage bestimmter Faktoren bestimmt. Abweichungen sind Lärm.
Das Rauschen ist der Unterschied zwischen den Angeboten im Terminal und den Angeboten des Lieferanten. Und es ist eindeutig nicht marktgerecht.
Es gibt keine anderen Geräusche.
Danke. (lacht) Es ist mir also klar, worüber wir reden. Aber wird Ihre Definition auch von dem Topstarter geteilt?
Dann werde ich, mit Ihrer Erlaubnis, ein paar Plattitüden formulieren, um die folgenden Fragen zu stellen:
1. es gibt einen Börsenmarkt, dessen Kurse für alle Händler gleich sind und dessen Chart auf allen Terminals gleich ist. Aber auch dort tauchen aufgrund von Fehlern unzulässige Angebote auf. Die mit unterschiedlicher Geschwindigkeit entfernt werden - wenn fast sofort, wenn am Ende der Handelssitzung. Es kann also kein Rauschen nach Ihrer Definition geben.
2. Es gibt einen Freiverkehrsmarkt, dessen Notierungen unterschiedlich sind, manchmal aus Prinzip, manchmal nicht. "Prinzipiell" ist natürlich relativ und hängt ganz von den Methoden der Analyse und des Handels ab. Manchen macht es nichts aus, wenn ein Dutzend Punkte rückwirkend zur Historie hinzugefügt werden, anderen macht ein zusätzlicher Pip auf dem aktuellen Balken nichts aus. Aber diese Preisgestaltung ist ein natürliches Merkmal des OTC-Marktes. Deshalb sollte sie von Anfang an berücksichtigt werden.
Das ist eine Selbstverständlichkeit.
Im zweiten Fall, wenn Sie ein OTC-Marktteilnehmer sind, ist es nicht möglich, den Unterschied zwischen den Notierungen zu verstehen und zu erkennen. Erstens sind "verdächtige" Anführungszeichen nicht so häufig, und zweitens müssen Sie über eine Maschine verfügen, die in der Lage ist, im Echtzeit-Datenfluss zwischen "Freund und Feind" zu unterscheiden. Außerdem reicht es nicht aus, ein solches Zitat zu entdecken, man muss auch etwas damit anfangen können. Und hier ist das Problem ein anderes - Sie können eine Notierung nicht in Ihre Analyse aufnehmen, sondern müssen damit rechnen, dass die Gegennotierungen (z.B. eines Maklerunternehmens) sie unabhängig von Ihnen berücksichtigen und einen Auftrag oder eine andere notwendige Aktion auf diesem Niveau ausführen.
Daher die Frage: Welchen Sinn hat es, ein Paar "linke" Zecken unter den Millionen von Zecken pro Tag zu fangen? Die zweite Frage: Selbst wenn es Ihnen gelungen ist, zwei "linke" Anführungszeichen pro Tag zu erwischen, was nützen sie Ihnen dann?
P.S. Die Fragen von TheXpert sind natürlich nicht an Sie persönlich gerichtet. Sie haben gerade geantwortet und ich habe den Dialog mit Ihnen fortgesetzt;)
Der Top-Starter ist besorgt, dass sein Thema ruiniert ist. Ich für meinen Teil wollte seine Schlussfolgerungen verstehen.
"Ich weiß nicht, welche TFs lauter sind..."
Alexey, was ist die physikalische Bedeutung von Rauschen auf der Karte? Können Sie beschreiben, worum es sich dabei handelt? Könnten Sie mir bitte auf einem beliebigen Diagramm zeigen, wo das Rauschen ist?
Auf Ihre Finger, ganz allgemein, um mir zu helfen, zu verstehen, wenn möglich.
Tut mir leid, ich habe diese Frage in Ihren Beiträgen mit den Diagrammen nicht gesehen, und sie war auch nicht dabei. Aber in letzter Zeit hat jemand schrecklich getrollt (indem er alte Threads aufgriff), aber dann machten die Beiträge überhaupt keinen Sinn, während Sie immer noch die Vorhersageergebnisse haben.
Ich weiß wirklich nicht, wo das mehr Lärm ist. Das Rauschen ist in der Regel die Differenz zwischen der deterministischen Komponente des Signals und dem Originalsignal. Das Rauschen kann durch Anwendung eines linearen Regressionsmodells oder eines nichtlinearen Regressionsmodells berechnet werden. Und der Rauschpegel wird je nach Qualität des Vorhersagemodells immer unterschiedlich sein. Das Rauschen der linearen Autoregression ist gleich, während das Rauschen der mehrschichtigen NS unterschiedlich ist. Im Wesentlichen handelt es sich also um ein Modellrauschen bei den ursprünglichen Quotientendaten. Sind Sie damit einverstanden oder nicht, und wenn nicht, warum nicht?
Was die Aussage "Kein anderer Lärm" (TheXpert) betrifft, kann ich nicht zustimmen. Beweisen Sie, dass es keine deterministische Funktion in den Zitaten gibt, oder dass es eine gibt, die alle Datenpunkte perfekt beschreibt, dann ja, aber ansonsten ist es eine unbegründete Behauptung.
Tut mir leid, ich habe diese Frage in Ihren Beiträgen mit Grafiken nicht gesehen, und sie war auch nicht dabei. Kürzlich hat jemand auf diese Weise getrollt (indem er alte Themen wieder aufgriff), aber dann hatten die Beiträge überhaupt keinen Sinn mehr, und Sie haben immer noch die Ergebnisse der Prognosen.
Ich weiß wirklich nicht, wo es mehr Lärm gibt. Das Rauschen ist in der Regel die Differenz zwischen der deterministischen Komponente des Signals und dem Originalsignal. Das Rauschen kann durch Anwendung eines linearen Regressionsmodells oder eines nichtlinearen Regressionsmodells berechnet werden. Und der Rauschpegel wird je nach Qualität des Vorhersagemodells immer unterschiedlich sein. Sind Sie damit einverstanden?
Was die Aussage "Kein anderer Lärm" (TheXpert) betrifft, kann ich nicht zustimmen. Beweisen Sie, dass es keine deterministische Funktion in den Zitaten gibt, oder dass es eine gibt, die alle Datenpunkte perfekt beschreibt, dann ja, aber ansonsten ist es eine unbegründete Behauptung.
Lärm ist großartig. Lärm ist ein Gewinn. Lärm soll und muss gehandelt werden. Die einzige Frage ist die Wahl des Modells.
Wenn das Modell zu einem Preis "tendiert", der die Abweichung verringert, dann gibt es keinen Gewinn. Wenn der Preis zu dem Modell passt, ist es ein Gral. (Es sei denn, es handelt sich um Paar- oder Mehrfachhandel - da verdient man am "kollabierenden" Spread, egal was sich bewegt)
Das ist die Art von Antwort, die die Frage geben sollte. Es gibt keinen Lärm.
Das Rauschen ist der Unterschied zwischen den Angeboten im Terminal und den Angeboten eines Anbieters. Und es ist ein eindeutiges Out-of-Market.
Es gibt keine anderen Geräusche.
Rauschen=Signal - Nützliches_Signal :)
In unserem Fall kann "Signal" durch "Anführungszeichen" ersetzt werden.
Da Nützlichkeit eine relative Eigenschaft ist, gilt dies auch für Lärm.
Tut mir leid, ich habe diese Frage in Ihren Beiträgen mit Grafiken nicht gesehen, und sie war auch nicht da. Kürzlich trollte jemand auf diese Weise (indem er alte Themen wieder aufgriff), aber dann hatten die Beiträge überhaupt keinen Sinn mehr, während Sie die Ergebnisse der Vorhersage haben.
Ich weiß wirklich nicht, wo es mehr Lärm gibt. Das Rauschen ist in der Regel die Differenz zwischen der deterministischen Komponente des Signals und dem Originalsignal. Das Rauschen kann durch Anwendung eines linearen Regressionsmodells oder eines nichtlinearen Regressionsmodells berechnet werden. Und der Rauschpegel wird je nach Qualität des Vorhersagemodells immer unterschiedlich sein. Das Rauschen der linearen Autoregression ist dasselbe, während das Rauschen der mehrschichtigen NS anders ist. Im Wesentlichen handelt es sich also um ein Modellrauschen bei den ursprünglichen Quotientendaten. Sind Sie damit einverstanden oder nicht, und wenn nicht, warum nicht?
Was die Aussage "Kein anderer Lärm" (TheXpert) betrifft, kann ich nicht zustimmen. Beweisen Sie, dass es keine deterministische Funktion in Anführungszeichen gibt, oder dass es eine gibt, die alle Datenpunkte perfekt beschreibt, dann ja, aber ansonsten ist es eine unbegründete Behauptung.
Alexey, lass uns einander sofort verzeihen und weitermachen;)
Ich habe bereits von den Trollen gehört. Ich habe in einem anderen Thread gezeigt, dass ich zu "..." gehöre. Ich habe etwas zu sagen und etwas zu hören.
Zum Thema.
"Rauschen ist in der Regel die Differenz zwischen der deterministischen Komponente eines Signals und dem ursprünglichen Signal".
Hier zum Beispiel. Lassen Sie uns die Begriffe harmonisieren. Die deterministische Komponente ist der Trend? Und das Rohsignal ist ? Zitat?
Hier zum Beispiel. Einigen wir uns auf die Bedingungen. Ist die deterministische Komponente ein Trend? Und das Rohsignal ist ? Zitat?
OK, Frieden, Freundschaft und Kaugummi.
Nun zur Diskussion.
Das ursprüngliche Signal ist eine Notierung, aber wir können das auch auf Zeitrahmen herunterbrechen oder versuchen, etwas aus Ticks herauszuholen (aber das ist das Los der Mutigen).
Aber die deterministische Komponente in meinem Buch ist kein Trend. Es handelt sich um ein Vorhersagemodell, dessen Graphik beliebig sein kann: Gerade oder Kurve. Und dieses Modell kann auch nichtlinear sein und einen beliebigen Grad an Komplexität aufweisen.
PS: Ich habe noch nicht gehört, was Multipoint ist :)
Rauschen=Signal - Nützliches_Signal :)
In unserem Fall kann "Signal" durch "Anführungszeichen" ersetzt werden.
Da der Nutzen eine relative Eigenschaft ist, gilt dies auch für den Lärm.
Ich danke Ihnen.
Beobachten Sie den Abwärtstrend:
MTS 60 min.
Können Sie auf dem Diagramm zeigen, wo das Rauschen ist?
)))))))))))))))))))
Dieser Typ macht mich wirklich glücklich - ein kindlicher, direkter Blick auf die Welt!
Alle haben Modelle gebaut und Berechnungen angestellt, aber man muss nur eine Linie vom Lineal auf das Diagramm ziehen
+1000