Abhängigkeitsstatistik in Anführungszeichen (Informationstheorie, Korrelation und andere Methoden der Merkmalsauswahl) - Seite 66
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Ich gebe zu, dass Ihre Ziele, etwas zu finden oder sich zu vergewissern, das nicht dumm ist, meiner Meinung nach gute Ziele sind.
Mein Ziel und die Tatsache, dass ich hier bin, sind weit weniger stressig. )))
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Ich gebe zu, dass Ihre Ziele, etwas zu finden oder sich zu vergewissern, das nicht dumm ist, meiner Meinung nach gute Ziele sind.
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Sie sind nicht allein. Kein Inhaber von ewigen Prinzipien hat jemals etwas tun können.
Und das ist kein Wunder. Casus vulgaris).
Übrigens, Alexey, du hast dich nicht zu meinen Screenshots geäußert. Über die Rechtfertigung der Fraktalität des Marktes. Oder sind Sie der Meinung, dass die Rücksendungen nicht korrekt erfasst werden? Es gibt eine klare exponentielle Verteilung. Eine bessere Begründung für die fraktale Invarianz kann ich nicht finden.
Nikolai, sprichst du von dem Beitrag mit dem Zitat von getch (den er jetzt bei five ist, solltest du wissen)?
Na ja... Ich bin bei diesem Beitrag hängen geblieben und wollte später antworten. Gutes Material, interessant, muss ich mir mal näher ansehen.
Unter Nicht-Fraktalismus verstehe ich in diesem Fall die Verletzung jeglicher Invarianz bei der Änderung der Skala. Im Fall des Gegenstands dieses Zweigs gibt es keine Invarianz bei den Abhängigkeiten: Es gibt zu viele Abhängigkeiten von Stunden, viel weniger von H4 und sehr wenige von Tagen. Und dies trotz exponentieller Verteilung der Renditen selbst.
Wie kann ich es erklären... Eine Studie des Gettch ist eine Konstruktion einer eindimensionalen Verteilung von ZZ-Knien. Sie scheint auch exponentiell zu sein, nicht wahr?
Die Grafik mit der Verteilung der Städte nach Größe ist ebenfalls eine univariate Verteilung.
In beiden Fällen scheinen keine Abhängigkeiten zwischen den Datenreihen untersucht worden zu sein. Um sie zu untersuchen, müssen Sie die gemeinsamen Verteilungen der beiden Größen behandeln.
Daher scheint mir, dass die univariate Verteilung der Daten allein nicht ausreicht, um mit Sicherheit auf die kognitive oder physische Natur des Phänomens zu schließen. Dies ist nur ein Hinweis, aber kein Beleg dafür.
Ich behaupte keineswegs, dass der Markt überwiegend physischer Natur ist. Es stellt sich nur heraus, dass es komplexer ist, als wir denken. Nun, der Autor des Artikels hat diese Worte auch:
Das Fehlen einer charakteristischen Skala in den Parametern eines Phänomens ist eine Signatur der kognitiven Ordnung, die dieses Phänomen beherrscht. Es sieht oft wie eine offensichtliche Fraktalität in der Struktur des Phänomens aus, aber nicht unbedingt. Zum Beispiel scheinen Städte und ihre Bevölkerung keine offensichtliche fraktale Struktur zu bilden, aber die Bevölkerung von Städten hat auch keine charakteristische Skala.
2 Vadimcha:
Vielleicht wird dann die übermäßige Sympathie für den Prüfer allmählich verschwinden, aber das Verständnis für die Nicht-Zufälligkeit der Ereignisse wird nur auf die eine oder andere Weise wiederhergestellt werden.
Vadim, danke, jetzt verstehe ich. Volles Eintauchen in die Aufgabe, sozusagen... Extremismus in Aktion.
Dies bedeutet, dass die Zuverlässigkeit der Vorhersage abnimmt. Mit jedem Schritt wird sie kleiner und kleiner. Ist das richtig?
Natürlich ist sie das.
Nein, das hängt vom jeweiligen Modell ab. Nehmen wir das berühmteste Modell der Ökonometrie - die Kointegration. Dieses Modell ist im Wesentlichen ein Modell für den Spread-Handel, die statistische Arbitrage und einige andere. Dort akkumuliert sich der Fehler nicht mit der Zeit. Genauer gesagt beruht sie auf einem Mechanismus, der darauf abzielt, den kumulierten Fehler zu minimieren - der Trend wird lediglich durch den kumulierten Fehler bestimmt. Der Mechanismus wird als ECM (Error Correction Model) oder Fehlerkorrekturmethode bezeichnet.
Sie sind nicht allein. Niemand, der ewige Prinzipien hat, hat jemals etwas tun können.
Und das ist kein Wunder. Casus vulgaris).
Du bist auch nicht allein, Vladimir. )))) werden die Foren aufgebläht - die Gehirne werden trocken. (erinnern Sie sich an das Sprichwort - der Stammvater?)
Und ohne "ewig gültige Prinzipien", mit welchen Argumenten haben Sie sich selbst davon überzeugt, dass man nicht angeln kann, nur weil die Rute durch die Wahl einer Juniorperiode nicht formbar ist, auf Glättung? ;)
Sie sind auch nicht allein, Vladimir. )))) die Foren werden aufgebläht - die Gehirne werden trocken... (erinnern Sie sich an das Sprichwort - der Stammvater?)
Und ohne "ewige Prinzipien", welche Argumente haben Sie benutzt, um sich davon zu überzeugen, dass es unmöglich ist, zu fischen, nur weil die Rute durch die Wahl einer Juniorperiode, durch Glättung, nicht formbar ist? ;)
Vadim, warum haben Sie sich entschieden, nicht zu angeln, sondern damit zu prahlen, dass Sie eine coole, nicht formbare Rute besitzen?
Es gibt Fische. Nicht in diesem Teich, aber in vielen.
Vadim, warum haben Sie beschlossen, nicht zu angeln, sondern damit zu prahlen, dass Sie eine coole unformalisierte Rute besitzen?
Das heißt, Fisch.
Ich habe den Satz über die Formalisierung bereits in diesem Thread gehört. und es gibt Fische, ich stimme zu, und ich kann argumentieren - ich gebe nicht an.
Ich habe eine Frage über den Buhmann gestellt. Ich habe einige Antworten erhalten, von denen ich nicht alle verstanden habe.
Trotzdem danke, die Antworten waren klug und ausweichend.
Nikolai, sprichst du von dem Beitrag mit dem Zitat von getch (den er jetzt bei five ist, solltest du wissen)?
Na ja... Ich bin bei diesem Beitrag hängen geblieben und wollte später antworten. Gute Sachen, interessant, muss ich mir mal genauer ansehen.
Unter Nicht-Fraktalismus verstehe ich in diesem Fall die Verletzung jeglicher Invarianz bei der Änderung der Skala. Im Fall des Gegenstands dieses Zweigs gibt es keine Invarianz bei den Abhängigkeiten: Es gibt zu viele Abhängigkeiten von Stunden, viel weniger von H4 und sehr wenige von Tagen. Und dies trotz der exponentiellen Verteilung der Renditen.
Wie kann ich es klar machen... Die Getch-Studie ist die Konstruktion einer eindimensionalen Verteilung der ZZ-Knie. Sie scheint auch exponentiell zu sein, nicht wahr?
Die Grafik mit der Verteilung der Städte nach Größe ist ebenfalls eine univariate Verteilung.
In beiden Fällen scheinen keine Abhängigkeiten zwischen den Datenreihen untersucht worden zu sein. Um sie zu untersuchen, müssen Sie die gemeinsamen Verteilungen der beiden Größen behandeln.
Daher scheint mir, dass die univariate Verteilung der Daten allein nicht ausreicht, um mit Sicherheit auf die kognitive oder physische Natur des Phänomens zu schließen. Dies ist nur ein Hinweis, aber kein Beleg dafür.
Ich behaupte keineswegs, dass der Markt überwiegend physischer Natur ist. Es stellt sich nur heraus, dass es komplexer ist, als wir denken. Nun, der Autor des Artikels hat diese Worte auch:
2 Vadimcha:
Vadim, danke, jetzt verstehe ich. Sozusagen ein vollständiges Eintauchen in die Aufgabe... Extremismus in Aktion.
Alexej, ich danke Ihnen für Ihre Toleranz und Ihre schnellen Antworten.
Wer auf die Fünfkommt , weiß ich nicht. Ich kann jedoch feststellen, dass er bei seinen Recherchen auf ein sehr interessantes Ergebnis gestoßen ist und es nicht gesehen hat.
Mir ist klar, dass meine Beiträge in diesem Thread an der Grenze zum Foul stehen, fast schon ein Off-Topic sind. Dieser Thread wurde zu einem anderen Zweck erstellt, und meine Angriffe verursachen, wie soll ich es ausdrücken... eine gewisse Irritation und Verärgerung. Zur gleichen Zeit, um einen separaten Zweig zu viel Verantwortung zu schaffen, noch nicht bereit.
Wenn Sie gestatten, hätte ich noch ein paar Fragen.
- Was ist eine Invarianz, wenn sich der Maßstab ändert, sorry, ich verstehe es nicht. Unter Invarianz verstehe ich das Vorhandensein eines Skalenfaktors (im Allgemeinen kann es sich um eine beliebige Zahl oder Funktion handeln), bei dessen Multiplikation wir ein neues Muster in einer anderen Skala erhalten. Das heißt, die affine Transformation, die die Strukturiertheit eines chaotischen Datenflusses zum Ausdruck bringt. Das Problem besteht nun darin, einen solchen Koeffizienten zu finden. Wenn ein Muster gefunden wird, wird es einfach mit diesem Koeffizienten multipliziert. Und eine solche Transformation funktioniert sowohl "nach oben" als auch "nach unten". Und das ist alles.
- Der Screenshot zeigt ein klares Diagramm des Exponenten.
- Untersuchen Sie die Beziehung zwischen den beiden Größen.
- Warum ist das so, was ist der Grund für diese Aussage?
- Warum zwei und nicht drei oder fünf oder dreißig?
- welche zwei Größen
- Die gemeinsame Verteilung von zwei Größen ist eine Fläche. Ziehen wir in ein anderes Gebiet?
Ich war kurz davor, meine Anwesenheit hier zu beenden. Aber warten wir noch bis morgen. Lassen Sie faa1947 Ihren Standpunkt mit frischer Luft bestätigen oder widerlegen. Meine Frage: Die Ökonometrie postuliert keine Axiome, Theoreme und Hypothesen?
Machen Sie sich nicht die Mühe, Unsinn zu erzählen. Ich bin kein Ökonometriker. Ökonometrie ist die Anwendung der Mathematik auf die Wirtschaftswissenschaften. In der Medizin, die heute ohne die Mathematik nicht mehr denkbar ist, findet die Statistik breite Anwendung. Aber es gibt keinen geeigneten Namen dafür.
In der Ökonometrie bin ich an Instrumenten interessiert, die meine Tasche füllen können. Genau wie eine Art Indikator.