Abhängigkeitsstatistik in Anführungszeichen (Informationstheorie, Korrelation und andere Methoden der Merkmalsauswahl) - Seite 64

 
Mathemat:

Sie behauptet, die einzige wirklich wissenschaftliche Methode zu sein, um den Markt zu kennen.

P.S. Zu einem späteren Zeitpunkt werde ich versuchen, die Ergebnisse einer ähnlichen Studie zu veröffentlichen, die sich auf die Preise und nicht auf die Renditen bezieht. Nur wird es dort mit chi-Quadrat angegeben, nicht in TI-Sprache.

Wenn Sie Interesse haben, können wir das alles unter vier Augen besprechen.
 
Mathemat:

Die Struktur der Bewegung innerhalb einer Stunde ist egal. Es ist ein Minimalatom, ein untrennbarer Teil des Modells.

Diskretisierung... OK, was schlagen Sie vor?

Dies sind skaleninvariante Netze. Unser Ergebnis zeigt, dass es keine Skaleninvarianz gibt.

Dies hat auch keine Fraktalität zur Folge. Dies ist ein EWA-Mythos, der durch nichts belegt ist.


getch 01.04.2010 11:03

Wiederholen Sie das:

EA zählt die Anzahl der ZigZag-Knie (mindestens Pips) und schreibt in die Datei:

EA-Text

Plot als Funktion der Anzahl der Knie gegen ihre Mindestgröße (Pips)

http://www.cognitivist.ru/er/kernel/prologi_02_signature_scalefree.xml

Die vielleicht wichtigste Signatur der kognitiven Ordnung ist die Skaleninvarianz, d. h. die fraktale Struktur des Phänomens: Wenn das von uns untersuchte Objekt oder Phänomen eine Skaleninvarianz aufweist, ist dies ein guter Grund, nach der Wirkung von Regelmäßigkeiten der kognitiven Ordnung zu suchen. Weist das untersuchte Phänomen hingegen keine Skaleninvarianz auf, deutet dies darauf hin, dass es hauptsächlich von Gesetzen der physikalischen Ordnung bestimmt wird.
Man kann sagen, dass die Signatur der kognitiven Ordnung das Fehlen einer charakteristischen Skala im Phänomen ist, was es von den Erscheinungsformen der physikalischen Ordnung unterscheidet, bei denen es fast immer eine charakteristische Skala gibt, die eine typische räumliche Größe oder eine andere Größenordnung festlegt. Dieser Unterschied lässt sich leicht in den statistischen Parametern der beobachteten Objekte oder Phänomene erfassen.

Das Fehlen einer charakteristischen Skala in den Parametern des Phänomens ist eine Signatur der kognitiven Ordnung, die dieses Phänomen kontrolliert.

 
Mathemat: P.S. Zu einem späteren Zeitpunkt werde ich versuchen, die Ergebnisse einer ähnlichen Studie über Preise, nicht über Renditen, zu veröffentlichen. Nur wird es mit chi-squared, nicht in TI-Sprache.

Blödsinn, wenn Sie mir den Ausdruck verzeihen. Ehrlich gesagt, habe ich genau das erwartet.

Es stellte sich heraus, dass der Null-Balken extrem stark von allen vorangegangenen abhängt - nicht nur vom Preis, sondern auch von einem reinen Wiener-Prozess (so rein, wie er auf der Grundlage des PRNG in MT4 sein kann), bei dem die Abhängigkeiten im Prinzip nicht mehr als ein Signifikanzniveau (0,01) betragen sollten. Das Chi-Quadrat-Kriterium erwies sich als hundertmal höher als das Grenzkriterium. Dies ist der Fall, wenn Sie die Werte selbst und nicht ihre Rückgaben verarbeiten.

Es sollte keine Abhängigkeiten geben, sie sind falsch auf einem Wiener Prozess. Grob gesagt kann man I(1) nicht untersuchen, man muss seine Differenzen I(0) untersuchen. Natürlich ist die Rendite der Keimzellen nicht I(0), aber sie ist auch nicht allzu weit davon entfernt.

Übrigens zeigen die Renditen der üblichen Brownschen Bewegung Abhängigkeiten nur auf dem Signifikanzniveau 0,01, was ganz natürlich ist.

Kurzum, alles ist so, wie es sein sollte. Der Gegenstand der Studie ist richtig gewählt - die Renditen der Kurse. Wir haben das Detrending nicht übersehen.

 
Mathemat, was meinen Sie mit den Renditen in Anführungszeichen? Delta zwischen Zitat 1 und Zitat 2, oder was?
 
x4x:
Mathemat, was meinen Sie mit den Renditen in Anführungszeichen? Ist es ein Delta zwischen Zitat 1 und Zitat 2 oder was?

Return[i] = return[i] = close[i] - open[i] (meine).

Wenn es richtig ist, sollte return[i] = close[i] - close[i+1] sein.

Bei der ersten Formel habe ich einfach die Lücken entfernt. Aber das ist eigentlich nicht so wichtig.

Das Werkzeug ist überall dasselbe.

 
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, die Renditen sind betrügerisch. Ist es sinnvoll, diese Renditen zu analysieren return[i] = close[i] - close[i+1], im Verhältnis zu high[i] - low[i+1] Potenzielle Rendite des Instruments-https://forum.mql4.com/ru/22251
 
Außerdem ist es wahrscheinlich vorteilhafter, die Erträge von Bars mit gleichem Volumen zu nehmen (z. B. nach der Anzahl der Ticks).
 
Genauer gesagt, ist sie es nicht. Die Analyse bezieht sich nicht auf die Renditen, sondern auf die Medianwertdifferenzen (((hoch+tief)/2)-((offen-geschlossen)/2))
 

Hai da lo... Nein, es wird schwer sein, an einem Nullbarren zu arbeiten. Verwechseln Sie nicht einfach mit kompliziert.

Und hier ist es ganz einfach - um 14:00 Uhr geöffnet und um 15:00 Uhr geschlossen, kein Problem. Oder gewartet und fortgesetzt, wenn die Prognose abzüglich des ersten Balkens in dieselbe Richtung geht.

Und was für Höhen und Tiefen es geben wird - Blödsinn.

 

Habe ich Sie in irgendeiner Weise beleidigt,Vladimir? )))