Abhängigkeitsstatistik in Anführungszeichen (Informationstheorie, Korrelation und andere Methoden der Merkmalsauswahl) - Seite 37
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Nun, hier sind wir - direkt von der ersten Seite des Threads und Modelle sind spezifisch.
Ja, das ist ein Geräusch. Sozusagen am Ausgang))
Es könnte auch an den Modelleingaben liegen. Aber im Allgemeinen ist das nicht wirklich wichtig. Rauschen ist etwas, das nicht vom Modell bereitgestellt wird. Oder besser gesagt, es wird davon ausgegangen, dass sie ignoriert werden kann.
))) Was ist ein Trend? Wodurch wird sie ausgedrückt? In welchen Einheiten? Wie sieht es im Vergleich zu Angeboten aus? Was hat es mit "Lärm" auf sich, wenn man einen Trend und Zitate hat? Los geht's.
Linear im Zeitverlauf? Elementar))
Nun, dann wird Ihnen die Antwort nicht schwer fallen. Fahren Sie fort.
Ja!
"Das erste Signal ist ein Kurs, aber wir arbeiten das auch auf Zeitrahmen herunter oder versuchen, etwas aus Ticks herauszuholen (aber das ist das Los der Mutigen)."
Richtig. Wenn das ursprüngliche Signal ein Kurs ist, dann ist seine Vergröberung ein Balken. Ein Zeitrahmen ist Zeit. Können Sie die Zahl irgendwie in Zeit umrechnen?
Ist es dann richtig von der Definition: "Rauschen ist in der Regel die Differenz zwischen der deterministischen Komponente des Signals und dem ursprünglichen Signal" impliziert, dass ein Zitat, das außerhalb des Vorhersagemodells liegt, Rauschen ist?
Ist es dann eine korrekte Konsequenz aus dem, was Sie gesagt haben: Kürzung, Abschneiden, Mittelwertbildung und jede ähnliche Vernachlässigung des Ganzen ist bei dieser Art von Forschung erlaubt?
ja
Das heißt, wir haben eine Abfolge von Ticks als einen Prozess der Preisbewegung. Daraus können wir einzelne ("richtige", je nach Methode) Zitate auswählen und andere ("falsche") bei der Eingabe verwerfen. Und dann werden aus der nächsten (zukünftigen) Sequenz diejenigen ausgewählt, die in das Vorhersagemodell passen, und die anderen, die nicht passen, werden verworfen? Ist das jetzt richtig?
Zum Beispiel gibt es eine Sinuswelle Asin(Bx) + ein anderes Signal. Das Signal kann zufällig sein, muss es aber nicht. Wir versuchen, ein Modell aus dem Gesamtsignal zu schätzen, aber wir nehmen nur das Sinusmodell zur Schätzung. Was wir vernachlässigt haben, führt zu einem Fehler bei der Schätzung der Parameter des Sinusmodells.
Im Handel ist es dasselbe. Der Preis ist eine Mischung aus vielen verschiedenen Prozessen, von denen wir einige im Rahmen eines bestimmten Modells vernachlässigen. Das Vernachlässigte ist der Lärm.
Was ist die deterministische Komponente? Der Schliff einer großen Charge von etwas Stück für Stück im Laufe von, sagen wir, einer Woche ist eine deterministische Komponente? Ich verstehe nicht, wie es eine deterministische Komponente in einem Zitat geben kann.
Andrew, ich verstehe in etwa, wovon du sprichst. Rauschen kann z.B. durch Unvollkommenheit des Kommunikationskanals entstehen. In diesem Sinne sind 99% der Kurse wahrscheinlich reine Signale, weitere 1% sind Verzerrungen durch Filter auf Seiten der Kursanbieter.
Es ist jedoch möglich, dass einige sehr große Akteure herausgegriffen werden und ihr Verhalten als entscheidender Faktor angesehen wird, während die Aufregung aller anderen als Lärm wahrgenommen werden kann. Ein Beispiel: Jemand beschloss, die Notierung um 50 Punkte zu erhöhen, aber im Zuge der Erhöhung sank der Preis um 1-5 Punkte, d. h., kleine Akteure zogen ihn nach unten. So wurde das Signal des großen Onkels verzerrt, und infolgedessen wurde das Rauschen im System erzeugt. Es ist also folgendermaßen.
Ja!
Ja was? Wo ist die Antwort?
Obwohl ich spüre, dass es bald in den üblichen Blödsinn über Modelle abgleiten wird. Kein Interesse.