Abhängigkeitsstatistik in Anführungszeichen (Informationstheorie, Korrelation und andere Methoden der Merkmalsauswahl) - Seite 32
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Sie sind sich des Einflusses der Volatilitätshäufung auf den unteren Zeitrahmen bewusst, und dennoch ziehen Sie die Schlussfolgerung, dass die höheren Zeitrahmen angeblich stärker verrauscht sind. Die einzige Grundlage dafür ist Ihr Glaube. Wenn Sie wirklich verschiedene Zeitskalen vergleichen wollen, dann vergleichen Sie sie nicht direkt, sondern ihre Residuen aus den Effekten der Volatilität, sonst ist das alles nur Ihr eigener Glaube.
Der erwähnte Volatilitätsclustereffekt ist auf allen Zeitskalen vorhanden, auch auf den höheren Zeitskalen. Ich weiß nicht, welche TFs lauter sind...
Auch die Residuen aus Volatilitätseffekten sind in allen Zeitrahmen gering, so dass es problematisch ist, die beste TF in dieser Hinsicht zu wählen. Aber es gibt ein "Aber". Bei Tagesdiagrammen gibt es keine vollständige Autokorrelation benachbarter Lags durch gegenseitige Information, und wir können davon profitieren, indem wir gegenseitig informative Prädiktoren aus dem Modell entfernen (wenn wir die Volatilität vorhersagen wollen). Bei stündlichen Balken zum Beispiel ist dies fast unmöglich, weil dort benachbarte Balken stärker miteinander korrelieren als mit dem Null-Balken.
faa1947:
Es ist die Ökonometrie, die eine Prognose einen Schritt voraus rechtfertigt und die Gründe für eine fatale Verschlechterung der Prognose mehrere Schritte voraus aufzeigt.
Und was sagt die Ökonometrie über Prognosen von ähnlicher Länge?
Die Vorhersage ist erfüllt (der Zeitpunkt der Vorhersage ist mit "x" gekennzeichnet), 17 Schritte voraus. Was sagt die Ökonometrie überhaupt über die in Adverse Tactics angewandten Prognosemethoden aus?
Hat sie nicht den mathematischen Apparat und die geometrischen Primitive der TA untersucht? Oder ist die Vorhersage von mehr als einem Schritt im Voraus unmöglich, weil sie unmöglich ist?
NASDAQ Daily
Ein weiteres Beispiel ist die Vorhersage von 41 Schritten:
Nikkei 225 vierteljährlich
Vorhersage ein paar hundert Schritte voraus:
USDCHF Monatlich
Langfristige Vorhersagen über einen solchen Horizont sind das Los von Genies, Scharlatanen und Idioten.
Wenn Sie ein Genie sind, wo ist dann Ihr PAMM oder der Artikel über Sie in Forbes?
Langfristige Vorhersagen über einen solchen Horizont sind das Los von Genies, Scharlatanen und Idioten.
Kurzfristig, bitte:
GAZP 5 min
Bitte kurzfristig:
GAZP 5 min
So wird das nicht gemacht!
Sie machen die heutige Prognose für morgen mit einem bestimmten Handelssignal (Verkauf oder Kauf). Veröffentlichen Sie es heute. Überprüfen Sie es morgen. Und das zehn Tage lang. Am Ende fassen wir die Berufe zusammen.
Wir haben sogar einen eigenen Zweig für Sie eingerichtet.
Dots, lebst du noch, oder was? Lassen wir den Quatsch mit den Mustern, die ihnen Mystik verleihen, und kommen wir zu den Grundlagen. Rückgabe von Schrittweiten und deren Kombinationen .
Vor allem, wie sind Sie auf diese genauen Formen von Mustern gekommen.
So wird das nicht gemacht!
Machen Sie die heutige Prognose für morgen mit einem spezifischen Handelssignal (Verkauf oder Kauf). Veröffentlichen Sie es heute. Morgen überprüfen Sie es. Und so geht es zehn Tage lang weiter. Am Ende erhalten Sie eine Zusammenfassung der Geschäfte.
Wenn Sie es noch nicht verstanden haben, bin ich nicht hier, um Sie von etwas zu überzeugen.
Ich bin hier, um über das aktuelle wissenschaftliche Denken auf dem Gebiet der Prognosen zu sprechen. Über Trends, Perspektiven...
Was Sie betrifft, so ist dies meine letzte Antwort. Wenn es interessant ist, sortieren Sie es aus, nicht so;)
Falls Sie es noch nicht bemerkt haben sollten: Ich bin nicht hier, um Sie von irgendetwas zu überzeugen.
Ich bin hier, um über die aktuellen wissenschaftlichen Überlegungen auf dem Gebiet der Prognosen zu sprechen. Über Trends, Perspektiven...
Was Sie betrifft, so ist dies meine letzte Antwort. Interessant, damit umgehen, nicht so;)
1. warum haben Sie damals Bilder gemalt?
(2) Die Ökonometrie verbietet nicht, Prognosen für eine beliebige Anzahl von Schritten nach vorn zu erstellen - die Qualität der Prognosen verschlechtert sich.
(3) Die Ökonometrie ist eine wissenschaftliche Disziplin, in deren Rahmen man Prognosen erstellen und mathematisch bewerten kann. Taktisch ungünstig - etwas, das eine Vorhersage ermöglicht, aber keine Möglichkeit bietet, ihre Qualität mathematisch zu bewerten.
4) Was ist der aktuelle Stand der Wissenschaft auf dem Gebiet der Prognosen? Ich kenne nur Korrelations- und Regressionsanalysen, NS, Expertenmethoden. Was gibt es sonst noch?