Abhängigkeitsstatistik in Anführungszeichen (Informationstheorie, Korrelation und andere Methoden der Merkmalsauswahl) - Seite 26
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Die Idee ist gut, hier ist ein generiertes SB-Chart mit der gleichen Volatilität wie EURUSD. Alexey, wären Sie so freundlich, eine Analyse dafür durchzuführen. Schauen wir uns die Unterschiede an, falls es welche gibt.
Das Ergebnis dieser Daten liegt bereits vor.
Wie üblich, Histogramm der Werte der gegenseitigen Information bei Verzögerungen von bis zu 500. (DAS VORZEICHEN DER INKREMENTE WURDE BEIBEHALTEN.)
Sieht aus wie die echten EURUSD H1-Daten. Die Summe der gegenseitigen Informationen über eine solche Reihe ist jedoch gleich: 1,46 Bits - gegenüber 3,57 Bits bei der echten Serie.
Wenn die Volatilität absolut präzise übertragen wurde, ist das großartig! Denn es stellt sich heraus, dass neben der Volatilität auch der Rest der Informationen (2.11 Bits) mit dem Vorzeichen des Preisanstiegs in der realen Kursreihe zusammenhängt.
Was meinen Sie dazu?
Leute, gebt mir einen Indikator, der euch gefällt, und lasst mich wissen, was ihr damit vorhersagt, z. B. ein Zeichen für einen Anstieg oder ein Preisniveau. Ich werde diesen Indikator mit verschiedenen Parametern ausführen und die gegenseitige Information berechnen. Es wäre wünschenswert, die Datei mit Anführungszeichen und Berechnung der Formeln des Indikators in Excel zu senden, es wird für alle gut sein.
Und schließlich kann mein Ergebnis mit dem des Strategietesters verglichen werden, wenn das möglich ist. Das wird ein Schritt in Richtung Praxis sein, nicht wahr?
Verlangen Sie von realen Prozessen strikte Stationarität? Ich hoffe nicht.
Es geht nicht wirklich darum, es auf diese Weise zu tun.
Es macht keinen Sinn, ein Modell für einen nicht-stationären Prozess zu erstellen, sondern eines zu nehmen und zu erstellen, aber das Problem konsequent zu vereinfachen. Nehmen Sie einige Teile eines nicht-stationären Prozesses, z. B. einen Trend, und sehen Sie, was das Residuum ist. Dann machen wir den nächsten Schritt. Das Ziel ist es, einen stationären Prozess für den Rückstand zu erhalten, und dies geschieht nur, um die Stabilität der Vorhersage zu gewährleisten.
Wenn es kein Ziel einer stabilen Prognose gibt, können Sie die Zahlen hin- und herschieben.
Verlangen Sie von realen Prozessen strikte Stationarität? Ich hoffe nicht.
Es geht nicht wirklich darum, es auf diese Weise zu tun.
Es macht keinen Sinn, ein Modell für einen nicht-stationären Prozess zu erstellen, sondern eines zu nehmen und zu erstellen, aber das Problem konsequent zu vereinfachen. Nehmen Sie einige Teile eines nicht-stationären Prozesses, z. B. einen Trend, und sehen Sie, was das Residuum ist. Dann machen wir den nächsten Schritt. Das Ziel ist es, einen stationären Prozess für den Rückstand zu erhalten, und dies geschieht nur, um die Stabilität der Vorhersage zu gewährleisten.
Wenn es kein Ziel einer stabilen Prognose gibt, können Sie die Zahlen hin- und herschieben.
Außerdem ist es wünschenswert, dass die resultierende Reihe im Vergleich zur ursprünglichen Reihe zumindest eine gewisse Informativität im weiteren Sinne behält, da die Vorhersage sonst schwer zu interpretieren ist.
Eine der Voraussetzungen für solche Umwandlungen ist die Umkehrbarkeit
Это лозунг, который говорит, что где-то что-то видел.
http://www.amazon.com/Introduction-Econophysics-Correlations-Complexity-Finance/dp/0521620082
Durch die Lektüre dieser Veröffentlichungen verdiene ich kein Geld mehr.
Das ist bedauerlich.
Das Ergebnis dieser Daten liegt bereits vor.
Wie üblich, Histogramm der Werte der gegenseitigen Information bei Verzögerungen von bis zu 500. (DAS VORZEICHEN DER INKREMENTE WURDE BEIBEHALTEN.)
Sieht aus wie die echten EURUSD H1-Daten. Die Summe der gegenseitigen Informationen über eine solche Reihe ist jedoch gleich: 1,46 Bits - gegenüber 3,57 Bits bei der echten Serie.
Wenn die Volatilität absolut präzise übertragen wurde, ist das großartig! Denn es stellt sich heraus, dass neben der Volatilität auch der Rest der Informationen (2.11 Bits) mit dem Vorzeichen des Preisanstiegs in der realen Kursreihe zusammenhängt.
Was meinen Sie dazu?
Wenn die Volatilität genau übertragen wurde, ist das großartig! Es zeigt sich nämlich, dass abgesehen von der Volatilität der Rest der Information (2,11 Bits) von den Abhängigkeiten in Bezug auf das Vorzeichen der Kurssteigerungen in der realen Kursreihe getragen wird. Was meinen Sie dazu?
Die Volatilität wird absolut präzise übertragen. In diesem Diagramm ist das Tick-Volumen völlig identisch mit dem der stündlichen EURUSD-Balken, alles andere ist reiner Coin-Flip, der in OHLC komprimiert ist.
Alexey, ist es möglich, den Unterschied zwischen dem Rand-EURUSD und dem echten EURUSD auf dem Diagramm anzuzeigen? Ich würde diese 2.11-Bits gerne aus erster Hand sehen.
Die Volatilität ist absolut korrekt übertragen worden. In diesem Diagramm ist das Tick-Volumen völlig identisch mit dem der EURUSD-Stundenbalken, alles andere ist reiner Coin-Flip, der in OHLC komprimiert ist.
Alexey, ist es möglich, den Unterschied zwischen Rand EURUSD und dem realen EURUSD auf dem Diagramm anzuzeigen? Ich würde diese 2,11 Bits gerne selbst sehen.
Guten Tag!
Ich werde Ihnen den Vergleich sowie eine Datei mit diesen Daten zeigen.
Die blaue Reihe wird anhand Ihrer Zufallsdaten unter Beibehaltung der Volatilität berechnet.
Dies ist eine Reihe von Residuen der gegenseitigen Information der realen und zufälligen Reihen:
Auch hier gilt: Wenn die Vola ausnahmsweise korrekt hinzugefügt wurde, beziehen sich die sichtbaren Residuen der gegenseitigen Information ausschließlich auf die Wahrscheinlichkeiten der Vorzeichen der Inkremente.