Abhängigkeitsstatistik in Anführungszeichen (Informationstheorie, Korrelation und andere Methoden der Merkmalsauswahl) - Seite 21

Neuer Kommentar
 

Alexej ließ durchblicken, dass er sich nicht näher mit den Rückgaben befasst hat.

Wie auch immer...
;)

 
Welcher Alexej? Es gibt mindestens zwei.
 
Wenn Sie von mir sprechen, ich habe es noch nicht entwickelt. Ich werde nun die EURUSD M5-Daten veröffentlichen. Für EURUSD H1 werde ich das auch tun.
 

Berechnung der gegenseitigen Information für M5:

Ergebnis für zufällig gemischte Erträge:

Vergleich:

Auch ein Vergleich der Summen der gegenseitigen Information. Für die ursprüngliche Reihe ist die Summe über 500 Verzögerungen: 1,08 Bits. Für Zufallsreihen: 0,29 Bits. Ein gewaltiger Unterschied!

Ein weiterer Gedanke: Für verschiedene Zeiträume fällt die Summe der gegenseitigen Informationen unterschiedlich aus (ich erinnere mich, dass sie für Tage 0,6 Bit betrug). Wir können versuchen, die maximale Variante zu finden, indem wir die Minuten in beliebige Zeiträume umrechnen (1,2,3 ... 1000 Minuten). Eine Menge Berechnungen, vielleicht ein Tag, aber das Ergebnis wird interessant sein.

 
alexeymosc:

Ein weiterer Gedanke: Für verschiedene Zeitrahmen ist die Gesamtmenge der gegenseitigen Informationen unterschiedlich (ich erinnere mich, dass sie für Tage 0,6 Bits betrug). Wir können versuchen, die maximale Variante zu finden, indem wir die Minuten in beliebige Zeiträume umrechnen (1,2,3 ... 1000 Minuten). Es kann bis zu 24 Stunden dauern, aber das Ergebnis wird interessant sein.

Wir müssen also die TF mit der höchsten gegenseitigen Information finden? - Ja, sehr interessant!

 
Ich vermute, es ist die M1.
 
Mathemat:
Ich vermute, es ist die M1.
Ich bezweifle sehr, dass es sich um M1 handelt. Ich konnte auf M1 keine akzeptable Nettolernfähigkeit erreichen.
 
Mathemat:
Ich vermute, es ist die M1.
Es könnte Alexey sein. Zumindest die Standard-TFs können in 3-4 Stunden überprüft werden. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, benutzerdefinierte Zeitrahmen von MT für die Analyse zu entladen?
 
joo:
Ich bezweifle sehr, dass es die M1 ist. Es ist mir nicht gelungen, eine akzeptable Lehrbarkeit der Raster auf M1 zu erreichen.
Trainieren Sie Raster für Ihre eigenen technischen Indikatoren? Haben Sie versucht, die Eingaben anhand der gegenseitigen Informationen auszuwählen?
 
alexeymosc:

1. Unterrichten Sie Raster für Ihre eigenen technischen Indikatoren?

2. Haben Sie versucht, die Eingaben anhand der gegenseitigen Informationen auszuwählen?

Ich verwende keine Indikatoren, schon gar nicht in letzter Zeit (wenn man den Begriff "Indikator" als ein Verfahren zur Umwandlung eines Quotienten in eine Form versteht, die weniger Signale liefert als die Anzahl der im Berichtszeitraum enthaltenen Balken).

2. Nein, aber ich würde es gerne versuchen, wenn ich durch Lesen dieses Threads herausfinden kann, wie es geht.

1...141516171819202122232425262728...74
Neuer Kommentar