Abhängigkeitsstatistik in Anführungszeichen (Informationstheorie, Korrelation und andere Methoden der Merkmalsauswahl) - Seite 18
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Die NEs können unterschiedlich verteilt und abhängig oder unabhängig sein. Wenn 2 CVs unabhängig sind, dann sind die bedingten Verteilungen der unabhängigen Zufallsvariablen gleich ihren unbedingten Verteilungen. Im Falle einer SV ist die Verteilung unabhängig von den vorherigen SV-Werten
Ich fordere Sie lediglich auf, zumindest eine der Matrizen von Alexej zu konstruieren, was mir nicht gelungen ist - bis ich die Verteilungshypothese aufgestellt habe.
sagte Alexej - was immer es ist.
Da bin ich hängengeblieben.
;)
Sie haben Renditen (und Alexej behauptet, dass diese fast Laplacian in der Zeitverteilung sind).
Jetzt testen Sie Hypothesen über deren Unabhängigkeit von früheren Werten. Das ist mir wichtig.
Wenn das Verteilungsmuster der Renditen gleichmäßig ist, ist dies richtig. Andernfalls ist es nicht so. Das ist es, was ich meine.
Und dass die Volatilität auf die Aktienvolatilität reagiert, ist eine Tatsache, aber der Grund ist ein anderer.
Und der Versuch, sie zu rationieren, würde den offensichtlichen Schnitt verwischen.
Je weiter draußen (über Sigma) - desto mehr Unabhängigkeit...
;)
Also, bitte der Reihe nach und Schritt für Schritt. Es gibt nur eine Hypothese, und das ist die Hypothese der Abhängigkeit, nicht der Unabhängigkeit. Warum eine Hypothese?
Was ist mit der Einheitlichkeit des Modells gemeint (welches Modell?) und warum wird die Behauptung der Modellunabhängigkeit des Ansatzes hartnäckig ignoriert?
Der Grund für das besprochene Volatilitätsverhalten ist der Sessionalismus des Marktes und macht daraus kein Geheimnis.
Der Rationierungsversuch soll eine sehr starke, aber offenbar nutzlose reale Wirkung für uns ausschließen
P.S. Oh, geniale Vermutung :), du nennst den zweiten Prozess den gleichen Prozess mit einer Zeitverschiebung? Und bezweifeln Sie, dass es sich um denselben Prozess handelt? Der Umzug eines Beobachters in eine benachbarte Zeitzone verändert also die Art der beobachteten Zitate radikal?
Hier ist ein einfaches Chi-Quadrat, um die Unabhängigkeitshypothese zu testen. Die Annahme der rhapsodischen Verteilung von NE wird nicht gemacht
sie wird stillschweigend vorgenommen. sie ist einheitlich.
Nehmen Sie eine pdf-Datei einer beliebigen Verteilung - so einfach ist das nicht.
Also, bitte der Reihe nach und Schritt für Schritt. Es gibt nur eine Hypothese, und das ist die Hypothese der Abhängigkeit, nicht der Unabhängigkeit. Warum eine Hypothese?
Was ist mit Gleichgewichtsmodell gemeint (welches?) und warum wird die Behauptung der Modellunabhängigkeit des Ansatzes hartnäckig ignoriert?
Der Grund für das besprochene Volatilitätsverhalten ist der Sessionalismus des Marktes und macht daraus kein Geheimnis.
Der Rationierungsversuch soll eine sehr starke, aber offenbar nutzlose reale Wirkung für uns ausschließen
P.S. Oh, geniale Vermutung :), du nennst den zweiten Prozess denselben Prozess mit einer Zeitverschiebung? Und bezweifeln Sie, dass es sich um denselben Prozess handelt? Der Umzug eines Beobachters in eine benachbarte Zeitzone verändert also die Art der beobachteten Zitate radikal?
Ich werde mich vorerst eines Kommentars enthalten.
Lesen Sie einfach die Diskussion.
Wir haben Zeit.
:)
sie wird stillschweigend vorgenommen. sie ist einheitlich.
Nehmen Sie eine pdf-Datei einer beliebigen Verteilung - so einfach ist das nicht.
Soweit ich die Quelle gelesen habe, werden nirgends Annahmen über die NE-Verteilung gemacht.
Warum sich mit diesem Thema befassen? Es ist kein praktisches Ergebnis zu sehen. Selbst wenn das Kriterium uns zeigt, dass eine Abhängigkeit besteht - was ist dann zu tun? Außer eine Dissertation zu schreiben :)
Soweit ich die Quelle gelesen habe, wird nirgends eine Annahme über die NE-Verteilung gemacht.
Warum sich mit diesem Thema befassen? Sie können die praktischen Auswirkungen nicht erkennen. Selbst wenn das Kriterium uns zeigt, dass eine Abhängigkeit besteht - was ist dann zu tun? Anders als eine Dissertation zu schreiben :)
Ich stelle nur das Offensichtliche fest.
Wenn wir die Wahrscheinlichkeit (Häufigkeit) einer unplausiblen Verteilung schätzen, sind Rückschlüsse auf die Unabhängigkeit weit hergeholt.
Aus diesem Grund wird chi-Quadrat häufiger verwendet, um plausible Argumente zurückzuweisen.
und das ist es, was wir sehen.
:)
wenn Alexej das Chi-Quadrat theoretisch für Laplace - cicavo berechnet hätte.
und wie es aussieht, konnte er nicht einmal unter der Annahme antworten, auf welche Verteilung der Erträge sich seine Berechnungen beziehen.
erklären...
Ich werde mich vorerst mit Kommentaren zurückhalten.
Lesen Sie einfach die Diskussion.
Das hat Zeit.
:)
Sie brauchen nicht zu kommentieren, sondern müssen versuchen, meine Fragen zu beantworten. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis - sie sind so konzipiert, dass Sie beim Versuch, sie zu beantworten, etwas verstehen).
Ich habe übrigens die Diskussion gelesen, wollen Sie ernsthaft eine 17-seitige Mischung aus Fliegen und Koteletts diskutieren?
Liege ich mit meiner Vermutung, wie Sie die beiden Prozesse nennen, überhaupt richtig?
wenn Alexej das Chi-Quadrat theoretisch für Laplace - cicavo berechnet hätte.
und wie es aussieht, konnte er nicht einmal unter der Annahme antworten, auf welche Verteilung der Erträge sich seine Berechnungen beziehen.
klären...
Ich verstehe die Hälfte der Worte in diesem Thread überhaupt nicht, aber selbst ich habe erkannt, dass die Verteilungen überhaupt nichts damit zu tun haben.
Die Verteilung eines Prozesses, der Abhängigkeiten zwischen einzelnen Zählungen aufweist, muss nicht gleichmäßig oder normal sein. Das ist offensichtlich.
Beispiel: die Gedichte von Puschkin. Wenn in dem Text die Worte "Eiche" und "Kette" vorkommen, dann ist zufällig auch "Katze" irgendwo in der Nähe. Diese Beziehung zwischen den Wörtern hat nichts mit der Verteilung des Wortes "tom" oder eines anderen Wortes in den Absätzen zu tun.
Warum sich mit diesem Thema befassen? Sie können keine praktischen Ergebnisse sehen. Selbst wenn das Kriterium uns zeigt, dass eine Abhängigkeit besteht - was tun wir dann?
Der nächste Schritt besteht darin, danach zu suchen. Es kann indirekte Hinweise geben. So deutet beispielsweise die tägliche Periodizität auf die Volatilität als Ursache hin.
Vielleicht wird dadurch die Motivation von jemandem aufgefrischt :)