[ARCHIV] Alle Fragen von Anfängern, um das Forum nicht zu überladen. Fachleute, gehen Sie nicht vorbei. Nirgendwo ohne dich - 3. - Seite 331
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Leute, ein Hinweis... Hier ist der Codeabschnitt, in dem die Marktzugangsbedingungen berechnet werden. Warum mit gegebenen Werten von Zeitrahmen, die während der Optimierung erhalten wurden...
Nun, ich kontrolliere eine neue Bar auf diese Weise. Ich habe keine ähnlichen Probleme wie Sie festgestellt. Können sie korrigiert werden?
int start()PS. Vielen Dank für die Informationen zur Optimierung!
drknn:
Если OrderClosePrice()==OrderStopLoss() - то стопудово ордер закрыт по лосс-приказу.
Nun, ich kontrolliere die neue Bar auf diese Weise. Ich habe keine Probleme wie Ihre festgestellt. Können sie es korrigieren?
int start()PS. Vielen Dank für die Informationen zur Optimierung!
Ja, er hat ein weiteres Problem: bei jedem neuen H4-Takt werden die Eingangsbedingungen der Tage wiederholt.
Er hat noch ein weiteres Problem: Bei jedem neuen H4-Balken wiederholen sich die Eingangsbedingungen der vergangenen Tage.
Nun, dann verstehe ich es nicht :-(
Ich kann in der Suchmaschine nichts Nützliches finden.
Ich kann in der Suche nichts Nützliches finden, vielleicht hat jemand einen Vorschlag.
Dankeschön
Es ist sinnvoll, die Variable signal_period global zu machen und ihr in init() einen Wert zuzuweisen
Und ändern Sie die Steuerung der neuen Leiste
Victor, ich danke dir, dein Code hat mir geholfen, zumindest wenn es darum geht, den Markt NUR bei der Eröffnung einer Tageskerze zu betreten und egal, auf welchem TF der Test liegt ... Eintrag, wie er in den Variablen steht
d.h. als nächstes.
Beim Marktausstieg per Stop oder Take gibt es zwar noch einige Unterschiede, aber gleichzeitig schließe ich nicht aus, dass dies eine Funktion des Testers ist, d.h., wie Sie gerade geschrieben haben, je niedriger der verwendete Zeitrahmen ist, desto deutlicher werden Stop- und Take-Level erfüllt. Die Charts im Tester sind unabhängig vom Zeitrahmen, der berechnet wird, gleich, aber es gibt Unterschiede bei den Stopp- und Take-Levels... Hier sind die Bildschirme - der erste Test auf H4, der zweite - auf dem täglichen Zeitrahmen, der dritte - auf H1... Es sieht so aus, als sollte es... Die Unterschiede nach dem Zeitpunkt der Ausführung sind nur bei den ersten, die ich getroffen habe, rot markiert... Sieht so aus, als sollte es so sein...
Н4:
Ausführung des Stopps an den Tagen:
Auf H1:
D.h., je kleiner der verwendete TF ist, desto schlechter ist die exakte Ausführung der Stopps im Tester, so stellt sich heraus... wenn ich mich nicht irre...
Kommentar, Leute, wer weiß das schon genau...
Victor, ich danke Ihnen von ganzem Herzen für die Antwort auf meine Frage zu diesem Thema.
Victor, danke, dein Code hat mir geholfen, zumindest wenn es um den Markteintritt NUR bei der Eröffnung einer Tageskerze geht und egal welcher TF getestet wird ... Eintrag, wie er in den Variablen steht
D.h. weiter.
Es gibt zwar noch einige Unterschiede beim Ausstieg aus dem Markt per Stop oder Take, aber gleichzeitig schließe ich nicht aus, dass dies eine Funktion des Testers ist, d.h., wie Sie gerade geschrieben haben, je niedriger der verwendete Zeitrahmen ist, desto deutlicher werden Stop- und Take-Level erfüllt. Die Charts im Tester sind unabhängig vom Zeitrahmen, der berechnet wird, gleich, aber es gibt Unterschiede bei den Stopp- und Take-Levels... Hier sind die Bildschirme - der erste Test auf H4, der zweite - auf dem täglichen Zeitrahmen, der dritte - auf H1... Es sieht so aus, als sollte es... Die Unterschiede nach dem Zeitpunkt der Ausführung sind nur bei den ersten, die ich getroffen habe, rot markiert... Sieht so aus, als sollte es so sein...
Н4:
Ausführung des Stopps an den Tagen:
Auf H1:
D.h., je kleiner der verwendete TF ist, desto schlechter ist die Ausführung des Stopps im Tester... wenn ich mich nicht irre...
Kommentar, Leute, wer weiß das schon genau...
Victor, ich danke Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Antwort auf meine Frage zu diesem Thema.
Dazu gibt es nicht viel zu sagen. Sie haben es geschafft, selbst die richtige Schlussfolgerung zu ziehen
Ich habe nicht viel dazu zu sagen. Sie haben es geschafft, selbst die richtige Schlussfolgerung zu ziehen
Ich verstehe. Ich will damit nur sagen, dass die Ausgabe bei Verwendung von Stopps(Takeout...:-)) genauer ist, wenn ein kleinerer TF verwendet wird...
Vielen Dank, Victor.
Mit ähnlicher Frage (auf anderer Eule - auf meiner Variante von Avalanche... :-)) habe ich früher, in diesem Zweig, angesprochen, um Seite zu finden - jetzt gibt es keine Lust, mir PapaYozh empfohlen, auf Zeit der Transaktionen zu schauen und zu vergleichen, auf jene oder andere Werte dieser Variablen..., das ist auch RICHTIG. Sie gaben eine konkrete Empfehlung, welche Variante des Codes ich ausprobieren sollte - ich habe es herausgefunden, danke.
snail09:
...
PS. Vielen Dank für die Informationen zur Optimierung!
Machen Sie davon Gebrauch und denken Sie daran... (nur ein Scherz), dass "jeder" "so und so" ist (A. Elder)... SOUL... :-)))