Formalisierung gemeinsamer Ansätze für den Handel - Seite 32
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Es muss gesagt werden, dass Niederhoffer selbst, obwohl er als großer Händler usw. gilt, bei mir persönlich ein kontroverses Gefühl hervorruft. In diesem Buch gibt er zum Beispiel einige Ratschläge, einer davon ist, Stopp-Limits zu setzen. OK, aber was ist mit ihm? Lesen Sie zu Beginn, ich zitiere aus dem Gedächtnis: "Ich hätte mir nie vorstellen können, dass der zentralasiatische Markt anders ist als der amerikanische. Es hat sich herausgestellt, dass eine asiatische Bank um mehr als 90 % fallen und dann nicht mehr steigen kann." Jedenfalls betrug der Fall, bei dem Niederhoffer verbrannt wurde, 99 %. Offensichtlich hat der Mann auf seinen Verlusten gesessen und keine Stopps gesetzt. Ein typischer Hundert-Dollar-Kunde des Maklerunternehmens. Ein Pips-Mann, aber eine Million Mal größer. :)
Ja, es ist besser, nicht auf Gurus zu hören :) Aber die Seiten des Buches, das Sie gepostet haben, sind zum Thema. Zwar wird dort nicht direkt gesagt, warum man nach den richtigen Phasen für das System suchen sollte, aber ich denke, es ist eine Überlegung zur Änderung des Massenstereotyps, wie ich im vorherigen Beitrag schrieb. Und rein technisch ein zusätzlicher Filter.
Das ist eine gute Sache, aber es gibt eine Reihe von Problemen, insbesondere was die statistische Gültigkeit solcher Filter betrifft. Genauer gesagt, ihre korrekte Bewertung in jedem einzelnen Fall. Aber das ist nicht das Thema dieses Threads :)
Es gibt ein paar Dinge, die mir an dieser Klassifizierung nicht gefallen. Zum Beispiel Punkt zwei: Nach meinen Beobachtungen teilt sich diese Kategorie in zwei weitere auf. Erstens diejenigen, die an die Vorhersagbarkeit glauben und wirklich versuchen, den Indikatoren reale Ereignisse zugrunde zu legen. Und die, von denen es viele gibt, sind Befürworter des Curvafing. Es ist ihnen egal, was die Ursache ist, solange zwei Zeilen auf dem Bildschirm des Prüfgeräts übereinstimmen. Taleb hat dazu ein großartiges Beispiel, auch wenn ich es aus dem Zusammenhang gerissen habe, aber es ist wirklich großartig. "Ein LTSM-Direktor rechtfertigte einmal die Finanzpolitik des Unternehmens mit den Worten: "Jeden Herbstabend, wenn ich nach Hause komme, sehe ich die gefallenen Blätter auf dem Boden. Die Blätter fallen nicht aufgrund natürlicher Ursachen, sondern aufgrund ihrer dummen Anzahl. Ähm ... wurde mitgerissen. Wie auch immer, und im dritten Absatz ist es wahrscheinlich besser, nicht von der Variabilität des Grades der Vorhersagbarkeit zu sprechen, sondern von der Variabilität der Muster, die wiederum zu einer Variabilität der "Vorhersagbarkeit" führt und so weiter. Und ein kleines Problem: Ich mag RSI nicht wirklich im Zusammenhang mit dem "Schwung" des Autors an Verallgemeinerungen. Ansonsten, ja, ein ausgezeichneter Denkanstoß.
Es ist ein sehr seltener Fall, in dem ich gerne schreibe - alles IMHO.
Es gibt ein paar Dinge, die mir an dieser Klassifizierung nicht gefallen. Zum Beispiel Punkt zwei: Nach meinen Beobachtungen teilt sich diese Kategorie in zwei weitere auf. Erstens: Diejenigen, die an die Vorhersagbarkeit glauben und wirklich versuchen, reale Ereignisse hinter die Indikatoren zu stellen. Und die, von denen es viele gibt, sind Befürworter des Curvafing. Es ist ihnen egal, was die Ursache dafür ist, solange zwei Linien auf dem Bildschirm des Prüfgeräts übereinstimmen. Taleb hat dazu ein großartiges Beispiel, auch wenn ich es aus dem Zusammenhang gerissen habe, aber es ist wirklich großartig. "Ein LTSM-Direktor rechtfertigte einmal die Finanzpolitik des Unternehmens mit den Worten: "Jeden Herbstabend, wenn ich nach Hause komme, sehe ich die gefallenen Blätter auf dem Boden. Die Blätter fallen nicht aufgrund natürlicher Ursachen, sondern aufgrund ihrer dummen Anzahl. Ähm ... wurde mitgerissen. Wie auch immer, und im dritten Absatz ist es wahrscheinlich besser, nicht von der Variabilität des Grades der Vorhersagbarkeit zu sprechen, sondern von der Variabilität der Muster, die wiederum zu einer Variabilität der "Vorhersagbarkeit" führt und so weiter. Und ein kleines Problem: Ich mag RSI nicht wirklich im Zusammenhang mit dem "Schwung" des Autors an Verallgemeinerungen. Ansonsten, ja, ein ausgezeichneter Denkanstoß.
Es ist ein sehr seltener Fall, in dem ich gerne schreibe - alles IMHO.
Guys, entschuldigen Sie mich, wenn dieser Beitrag wird jemand eine langweilige und nicht das Thema der Branche scheinen, ich für meinen Teil, ich denke, der Name der Branche - gerade zur rechten Zeit.
Ich selbst habe die Arbeit von W. Niederhoffer und insbesondere seine Arbeit im März dieses Jahres kennengelernt - ich wollte eine Eule schreiben, war mir aber nicht sicher, wie viel davon dort erklärt wird, obwohl einige Elemente seiner Arbeit sicherlich ihre Anwendung bei Experten am Arbeitsplatz finden werden. Also, hier sind Auszüge aus meiner Zusammenfassung mit Seiten und die interessantesten (grundlegenden) Punkte seiner Arbeit zu diesem Thema, vielleicht wird jemand all dieses Material zu systematisieren und einen Zweig auf dem Forum, wie B. Williams und seine Strategien oder Lot Calculation von R. Vince... Ich selbst bin noch reif für die Umsetzung seiner Arbeit ...
Was er empfiehlt..:
1. Das auf Volatilitätsänderungen eines Instruments(VIX-Index) basierende Counter-Trend-System (Jack Schwager's Analogie ist möglich).
Bei einem Wert von mehr als 30 % wird gekauft, bei weniger als 25 % wird verkauft. Gegenstrategie TS - S. 173-175 (Prüfen Sie die Analogien der Volatilitätsindikatoren und ihre Interpretation)
2. die TA - scheiß drauf!!! :-))) Einschließlich der Oszillatoren mit ihren überkauften/überverkauften Niveaus... :-)))
3. Er empfiehlt, mit Kurscharts zu handeln (O,High, LOW, CLOSE) - vielleicht auch mit einer Art Candlestick-Analyse.
Wie er sagt - es bedeutet, entsprechend der realen Preisbewegung zu handeln. 325.
4. Berechnung der Korrelation von Symbolen - S. 301-304. 301-304... - ist seine Variante.
5. Empfiehlt die Verwendung von Elementen der statistischen Analyse in der TS - Elemente der statistischen Analyse.
6. Zyklizität (natürlich) - überkauft/überverkauft... nasdaq - wird 1000 sein, Dow - 7500 - seine Prognose - gerechtfertigt...
7. Die Schlussfolgerung seiner Arbeit - ist auch von Interesse.
P.S. Das ist meiner Meinung nach der Sinn seiner Arbeit, ich schließe nicht aus, dass Sie noch etwas anderes Nützliches und Ausführlicheres in seiner Arbeit finden...
Ich interessierte mich für diesen Mann, der durch den Kauf von Aktien und Anteilen asiatischer Banken alles verloren hatte, sich dann aber angeblich allmählich wieder erholte, indem er sein Eigentum mit einer Hypothek belastete... Wie auch immer, er hatte eine aufschlussreiche Geschichte zu erzählen, IMHO.
Danke.