Formalisierung gemeinsamer Ansätze für den Handel - Seite 27
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Wenn man sich für die spezifischen Spielregeln interessiert, ist unklar, wie sie mit der Bereitstellung von Liquidität und der Verengung des Spreads Geld verdienen,
Was ist der Grund für die Ausweitung der Spanne? Wie bereits erwähnt, trägt dies aufgrund der Unsicherheit der Teilnehmer über den fairen Preis zu einem Rückgang der Liquidität des Instruments bei. Passive Käufer (Verkäufer) wollen keine Aufträge erteilen, die höher als das Gebot sind (billiger als die Nachfrage). Und aggressive Käufer (Verkäufer) wollen nicht zu "schlagen" die fragen, zu teuer (auf das Gebot, zu billig). Dadurch verlangsamt sich der Handel und die Liquidität sinkt.
Natürlich profitiert MM nicht davon, weil es für ihn einfacher ist, "Pipsize" zu machen, d.h. es ist einfacher, ein kleines Geschäft zu machen, aber sehr oft (minimaler Spread), als ein größeres in Pips, aber sehr langfristig (großer Spread). Außerdem könnte die Verwaltung ihn wegen seiner Untätigkeit hart bestrafen. Dies ist jedoch nicht der Hauptgrund für die Minimierung der Streuung. Es gibt Händler auf dem Markt, die sehr niedrige Transaktionskosten haben (vergleichbar mit den Kosten von MM), dann können sie etwas Geld aufbringen und mit MM konkurrieren, indem sie ihre Aufträge innerhalb der Spanne platzieren und so aggressive Marktteilnehmer zwingen, ihre Aufträge zu "schlagen". In diesem Fall steigt die Liquidität rasch an, und MM bleibt untätig und ohne Geld.
Interessiert sich für den prozentualen Anteil des Volumens, das an MM vergeben wurde, am Gesamtumsatz, usw.
Das sind alles Ihre Annahmen, in Wirklichkeit sind alle Geschäfte invertiert und gleichwertig, auf globaler Ebene gibt es keine Unwilligkeit, den Verlustfaktor zu schließen.
Natürlich ist dies meine eigene Interpretation, was ist der "Unwillen, einen Verlustfaktor zu schließen"? - Können Sie es einfacher ausdrücken? Ist es Verlustmitnahme? Handel ohne SL?
Ich frage mich, auf welches Instrument Sie setzen wollen.
Vergessen Sie die Wetten.
Im Allgemeinen ist das Thema eine Sackgasse. Es wird versucht, einen Sturm im Wasserglas vorherzusagen. Die wichtigste Triebkraft für jede Marktbewegung sind exogene Faktoren, insbesondere die Verbindungen zwischen den Märkten und der Herdeneffekt. Mit anderen Worten, der Preis fällt nicht aufgrund der fehlenden Liquidität der Nachfrage auf dem aktuellen Niveau und schon gar nicht aufgrund der Position von Limit- oder Marktaufträgen, sondern aufgrund des externen Effekts, des Liquiditätsflusses von außen, der seinerseits das Kräftegleichgewicht auf dem spezifischen Markt beeinflusst. Im Allgemeinen ist dies ein ähnlicher Versuch wie die Vorhersage des Marktverhaltens durch einen technischen Indikator, obwohl es offensichtlich ist, dass der Markt die technischen Indikatoren bewegt und nicht umgekehrt.
Auch über das Marktrauschen ist kein Wort verloren worden. Manche verstehen Lärm jedoch als "unerkanntes Muster", was er nicht ist. Wenn wir uns vorstellen, dass es mindestens einen Händler (eine Gruppe von Händlern) auf dem Markt gibt, der absichtlich oder nicht zufällig handelt, dann haben wir bereits ein gewisses Maß an Rauschen. Die Handlungen dieser Händler sind nicht vorhersehbar. Sie können sich nicht erklären, warum sie ein bestimmtes Geschäft gemacht haben. Es gibt keine Regelmäßigkeit zwischen ihren Handlungen, so dass es kein Instrument gibt, das dieses Rauschen vorhersagen kann. Hier sehe ich alles auf einem Haufen. Es wird versucht, Lärm zu analysieren, der, egal wie man ihn analysiert, immer noch Lärm ist.
C-4:
Die wichtigste Triebkraft für jede Marktbewegung sind exogene Faktoren, insbesondere die Beziehungen zwischen den Märkten und der Herdeneffekt.Sie haben Recht, aber nur teilweise. Um den spekulativen Ansatz zu formalisieren, können exogene Faktoren meiner Meinung nach vernachlässigt werden, da sie den Markt eher auf der Ebene des Anlagehorizonts beeinflussen. Am Spekulationshorizont ist der Hauptfaktor die endogene Art der Information. Und eine der Forschungsrichtungen im Bereich der Formalisierung spekulativer Ansätze ist die Untersuchung von drei ganz formalen Objekten: Marktprofil, Level 2 und Lenta. Und mit ihnen ist es möglich, indirekt, aber mit ausreichender Genauigkeit, die exogenen Trends zu bestimmen, ohne auf ihre Natur einzugehen.
Wenn wir das MM und die Menge verstanden haben, sollten wir meiner Meinung nach weiter gehen.
Er ist bereits 27 Seiten lang und die allgemeinen Ansätze für den Handel sind nicht formalisiert. Stattdessen werden das Verhalten der Crowd und der Market Maker sowie die Gründe, die sie beeinflusst haben, erörtert. Das Thema stimmt nicht mit dem Inhalt überein.
FAGOTT:
Und was genau ist der Nutzen eines profitablen Händlers für die Gesellschaft?
Die Crowd schafft Gewinne für MM, nicht Trends, auch wenn einzelne Elemente der Crowd viel Geld haben.
Die Arbitrageure werden sie mit dem bösen Wort Aktienkurve zurückschreiben.
Falsch.
Weil Sie keine geeignete Datenquelle haben.
1. zustimmen
2. Verbündete (andere Interessen)
3. Wer ist nun die Masse - die Herde, die geschickt in den Trend getrieben wird, oder - die Revolution! Die Frage ist eine philosophische.... Dies ist der Beginn der Formalisierung - die Menge bewegt sich oder die Menge beteiligt sich. (Ich möchte keine Beispiele nennen, denn das ist nutzlos).
4. mt ist ausreichend