Ist dies der Gral? - Seite 7
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Das ist der richtige, er ist teurer als ein rollender Stein!
f.t. Übrigens, der Schwerkraftmesser hat mir 66% angezeigt. Ist das gut oder schlecht?
Hmmm... 16 Trades!!! oder sogar 6!!! worüber reden wir hier? es ist kein System - es sind nur ein paar Trades :)))))
Ich sehe keine Orderlinien auf Ihren Screenshots - vielleicht haben Sie das Skript "falsch" gestartet (nicht im Fenster eines funktionierenden Expert Advisors mit Ergebnissen), oder Sie haben es vor Ende des Tests ausgeführt? Oder Sie haben alle Markierungen für offene/geschlossene Orders gelöscht? Die Linien aller Aufträge müssen nach Abschluss des Tests auf dem Chart verbleiben - die Analyse wird von ihnen durchgeführt, da wir keinen Zugriff auf die Geschichte der Geschäfte des abgeschlossenen Tests haben.
f.t. Übrigens, der Schwerkraftmesser hat mir 66% angezeigt. Ist das gut oder schlecht?
Das bedeutet, dass 66 % Ihrer Trades "potenziell grau" sind, da sie möglicherweise nicht durch echte Ticks, sondern durch simulierte Ticks ausgelöst wurden, die mit Ausnahme der OHLC-Werte nichts mit echten Ticks gemein haben. In Wirklichkeit würden sie zu völlig unterschiedlichen Preisen ausgelöst werden, so dass das Ergebnis nicht genau dasselbe ist wie im Testgerät. Es hätte entweder besser oder (wahrscheinlicher) schlechter sein können. Die "genauesten" Ergebnisse können nur bei der Modellierung "zu Eröffnungskursen" auf Minutenbasis erzielt werden.
Ich habe es mit echten Geschäften, nicht mit Testgeschäften, auf der Uhr laufen lassen. Auf dem Minutendiagramm zeigt es 89% für dieselben Geschäfte.
Ich habe den Verdacht, dass das Skript nicht das Richtige berechnet.
Hmmm... 16 Trades!!! oder sogar 6!!! worüber reden wir hier? es ist kein System - es sind nur ein paar Trades :)))))
Auf Ihren Screenshots sehe ich keine Orderzeile - vielleicht haben Sie das Skript falsch gestartet (nicht in einem funktionierenden Expert Advisor-Fenster mit Ergebnissen), oder es vor dem Ende des Tests ausgeführt, oder Order Open/Close-Tags gelöscht? Die Linien aller Aufträge müssen nach Abschluss des Tests auf dem Chart verbleiben - die Analyse wird von ihnen durchgeführt, da wir keinen Zugriff auf die Geschichte der Geschäfte des abgeschlossenen Tests haben.
Die Angebote werden nicht auf der TF M1 angezeigt. Sind 30 Berufe nicht genug? Generell verstehe ich nicht, warum das Skript bei TF D1 und M1 drastisch unterschiedliche Ergebnisse anzeigt.
Und über das System habe ich ein Kriterium - es sollte gut verdienen und nicht verlieren. Selbst wenn es sich um 1 Geschäft pro Tag handelt.
Ich habe es mit echten Geschäften, nicht mit Testgeschäften, auf der Uhr laufen lassen. Auf dem Minutendiagramm zeigt es 89% für dieselben Geschäfte.
Ich habe den Verdacht, dass das Skript es nicht richtig berechnet.
Das Skript ist nicht für die Schätzung des realen Handels gedacht! Es handelt sich um eine Bewertung der im "Tester" erzielten Ergebnisse. Nun, ich gab Ihnen den Link dort alle beschrieben, was das Skript zählt - die Anzahl der Trades innerhalb der BAR gemacht. Es sind diese Trades (in Ermangelung von Ticks oder zumindest minutiösen Daten in ihnen) - es ist kein Test, sondern eine Emulation. Im wirklichen Leben ist alles ehrlich und es gibt nichts zu messen. Aber im Tester - nicht eine Tatsache, eher unwahrscheinlich, und wie viel ist unwahrscheinlich - das Skript zeigt.
Der Prozentsatz der Geschäfte, die vollständig innerhalb des Balkens getätigt wurden, kann als Schätzung der Gralsähnlichkeit des Expert Advisors betrachtet werden: Je mehr Geschäfte innerhalb des Balkens getätigt werden, desto mehr ähnelt der Expert Advisor dem Gral des Testers.
Sind 30 Berufe nicht genug?
Sorry, aber für mich ist das nicht "nicht genug", sondern gar nichts:(
Generell verstehe ich nicht, warum das Skript bei TF D1 und M1 drastisch unterschiedliche Ergebnisse liefert.
Nun, ich habe Ihnen einen Link gegeben, in dem beschrieben wird, dass das Skript zählt - es ist die Anzahl der Geschäfte, die innerhalb der BAR gemacht werden. Bei diesen Geschäften handelt es sich (in Ermangelung von Ticks oder zumindest von Minutendaten) nicht um Tests, sondern um Emulationen.
Das ist es, wovon ich spreche. Auf H1 wird ein niedrigerer Wert angezeigt als auf M1.
Wenn es Intra-Bar-Trades zählt, sollte es andersherum sein. Das ist seltsam.
Das ist es, wovon ich spreche. Auf H1 wird ein niedrigerer Wert angezeigt als auf M1.
Wenn es Intra-Bar-Trades zählt, sollte es andersherum sein. Das ist seltsam.
und die Länge der Geschichte auf H1 und M1 gleich ist? Versuchen Sie, für beide Diagramme denselben Testzeitraum festzulegen, damit die Anzahl der Geschäfte gleich ist und sie in beiden Diagrammen im selben Zeitraum auftreten.
d.h., das Skript wurde für die Analyse der Ergebnisse von Expert Advisors geschrieben, die keine Quellen haben (ex4). Aber warum sollte man sie zählen? :))) im Tester muss man sie nur vermeiden. ;)