Marktphänomene - Seite 67
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Es scheint einen weiteren Parameter zu geben. Der Abstand in Pips, auf den der Auftrag gesetzt wird. Auch wenn es der nächstmögliche Preis sein könnte.
Das ist der springende Punkt. Dieser Abstand ist gleichbedeutend mit einer Öffnung, denn wenn man den ersten Beitrag liest, wird bei einer Öffnung von weniger als Null die nächste Öffnung mit einem ver größer sein. 75%. Und vice versa. Das heißt, wenn die op-open ist, sagen wir, - 0,00150 Pips und innerhalb der aktuellen Bar hat der Preis noch einmal getestet die op-open-0,00150, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Bar wird zu einem Preis höher als 50% zu öffnen, und erreicht sogar mehr als 60%.
Es gibt also keinen einstellbaren Parameter, er wird durch open[0]-open[1] bestimmt.
Das ist der springende Punkt. Dieser Abstand ist gleichbedeutend mit einer Öffnung, denn wenn man den ersten Beitrag liest, wird bei einer Öffnung von weniger als Null die nächste Öffnung mit einem ver größer sein. 75%. Und vice versa. Das heißt, wenn die op-open ist, sagen wir, - 0,00150 Pips und innerhalb der aktuellen Bar hat der Preis noch einmal getestet die op-open-0,00150, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Bar wird zu einem Preis höher als 50% zu öffnen, und erreicht sogar mehr als 60%.
Es ist also kein Parameter konfigurierbar, sondern wird durch open[0]-open[1] bestimmt.
Das wollte ich schon lange einmal zeigen. Veranschaulichung der Situation für open[0]-open[1]<0.
Das wollte ich schon lange einmal zeigen. Illustration der Situation für open[0]-open[1]<0.
Wurde bei dem von Ihnen vorgelegten Ergebnis die Spanne berücksichtigt? Bei einer Spanne von 5 Minuten könnte in einem solchen Schema alles entgleisen.
Wurde bei dem Ergebnis, das Sie oben präsentiert haben, die Spanne berücksichtigt? Bei einem 5-Minuten-Spread mit diesem Schema könnte der Spread alles zunichte machen.
Jetzt lade ich die 5-Minuten-Historie von Ducas für 5 Jahre herunter. Das wird die Bombe sein, ich werde die Überlebensfähigkeit der Strategie auf diesem riesigen Feld testen.
Dies ist ein 5-minütiger Geschichtstest vom 21. Januar 2007. Der vertikale Strich markiert den Beginn des Diagramms, das ich zuvor angegeben habe (vom März 2011). Seltsam. In den letzten 2 Jahren oder so war es hauptsächlich Wachstum, davor war es hauptsächlich Rückgang. Ist der Markt wieder verrückt geworden? )))
Der Test hat denselben Parameter für die Reichweite. Optimierung ... hat nicht geholfen.
Sehr seltsam.
Dies ist ein 5-minütiger Geschichtstest vom 21. Januar 2007. Der vertikale Strich markiert den Beginn des Diagramms, das ich zuvor angegeben habe (vom März 2011). Seltsam. In den letzten 2 Jahren oder so war es hauptsächlich Wachstum, davor war es hauptsächlich Rückgang. Ist der Markt wieder verrückt geworden? )))
Der Test hat denselben Parameter für die Reichweite. Optimierung ... hat nicht geholfen.
Sehr seltsam.
Ja, das war's. Und wenn man dann noch den Spread, z.B. 5 Punkte, dazu nimmt, dann wird das Bild noch schlechter. :)
Sehr seltsam.
Daran ist nichts Seltsames.
Die Strategie funktioniert wunderbar für genau den Teil der Geschichte, für den die Statistiken gesammelt wurden...
Und ein weiteres Jahr... Ja, ich stimme zu, dass das Phänomen lokal ist. Entschuldigung. So volatil ist der Markt.
Ja, das ist es. Und wenn man dann noch den Spread, z.B. 5 Punkte, dazu nimmt, dann wird das Bild noch schlechter. :)
Es wurde viel Arbeit geleistet, aber was ist mit der Hypothesenprüfung? Kann das auch in Echelle gemacht werden?
Es ist viel komplizierter als das.
https://www.mql5.com/go?link=http://www.onix-trade.net/forum/index.php?s=c04e226e5521ed472b8d31770b40832b&showtopic=47&view=findpost&p=5267
https://www.mql4.com/go?http://www.chronos.msu.ru/RREPORTS/mikhailovsky_biol_vremya/mikhailovsky_biol_vremya.htm