wie man Kursumkehrpunkte erkennt - Seite 19

 
bibars:

Selbst bei 100% erfolgreichen Geschäften ist das Verhältnis (tp/sl = 10/100) == Pflaume!
Und bei 110 %?
 
paukas:
Und bei 110 %?

Ich denke, bei 110 % wird er nicht mehr verlieren). Aber im Ernst, selbst wenn der Tester einen guten Prozentsatz profitabler Trades zeigt, mit einem Gewinn/Verlust-Verhältnis von 1/10, wird der Expert Advisor auf dem echten Konto 100% verlieren. Zumindest funktioniert das bei mir so.
 
bibars:

Ich denke, bei 110 % wird er nicht mehr verlieren). Aber im Ernst: Selbst wenn der Tester einen guten Prozentsatz profitabler Trades anzeigt, mit einem Gewinn/Verlust-Verhältnis von 1/10, wird der Expert Advisor auf einem echten Konto 100% verlieren. Zumindest funktioniert das bei mir so.

Und was ist mit 101 %? ))))) Es hängt alles vom TS ab.

 
andreybs:

Hier ist das Diagramm für die ersten 5 Monate dieses Jahres (tp/sl = 10/100). Beachten Sie die Anzahl der Trades - 319 und % erfolgreich - 96,92% mit einem Drawdown von 22,11%. Ich denke, es ist nicht schlecht für einen Oszillator ohne Tweaks, ohne Filter, ohne TS.

Wissen Sie, was die Sharpe Ratio ist? Ihre Bilanzkurve ist nicht sehr überzeugend - verschieben Sie einfach den Teil, der mit 262 Geschäften beginnt, an den Anfang der Periode, und das Guthaben wird abgezogen. Die Kurve sollte aus der Ferne betrachtet einer geraden Linie ähneln. Die Rentabilität liegt bei mindestens 2. IMHO.
 
andreybs: tp/sl = 10/100.



Wie hoch ist die Pfandbelastung bei diesem Verhältnis?
 
LeoV:

Wie hoch ist die Pfandbelastung bei diesem Verhältnis?

Nein, es ist nicht der TS. ZZZEROXXX bat darum, den Indikator in EA zu konvertieren. In dieser Form ist nur der Prozentsatz der erfolgreichen Abschlüsse relevant. Um Sie zu zitieren:

Nichts Neues bei diesem Oszillator. Sie werden bei erfolgreichen Trends etwas Geld verdienen und bei Flaute oder Unsicherheit verlieren. Auch Ihr Bildschirmfoto ist voller verlorener Einträge.

Hier haben Sie die Statistik - 97% der erfolgreichen Einträge. Und die Tatsache, dass der Chart gesägt ist, also eine normale Ausgabe benötigt (nicht sl=100, der TS sollte erfolglose Einträge rechtzeitig schließen und erfolgreiche Positionen verlängern), aber das ist ein Thema für einen anderen Thread. Hier geht es um den Einstieg bei einer Preisumkehr.

 
paukas: Das ist Blödsinn. Wenn die MO positiv ist, können Sie das tun. Aber andersherum ist es besser.

Das Verhältnis von durchschnittlichem Gewinn zu durchschnittlichem Verlust ist sogar noch schlechter - etwa 1:20. Und die gewinnbringenden Geschäfte liegen bei 96 %. Worum geht es hier also?

Es wäre Blödsinn, wenn der Gewinnfaktor höher als 1,14 wäre. Er ist zu unzuverlässig, er kann sehr leicht unter 1 fallen.

 
andreybs:

(nicht bei sl=100, der TS sollte erfolglose Einträge rechtzeitig schließen und erfolgreiche Positionen verlängern), aber das ist ein Thema für einen anderen Thread.


Und wenn der TS erfolglose Eingaben rechtzeitig schließt und erfolgreiche verlängert, sinkt der Prozentsatz der profitablen Geschäfte mindestens um die Hälfte.
 
andreybs: Keine, es ist kein TS.

Was meinen Sie mit "nichts"? Sie haben keine Stellen zu besetzen?

Die Einzahlungslast ist das Verhältnis zwischen dem Volumen einer eröffneten Position und der Höhe der Einzahlung, ausgedrückt in Prozent.

 
adept:

Ich wollte die schwarzen und grauen Histogramme durch Kurven ersetzen, damit sie Abweichungen anzeigen (auf dem schwarzen Histogramm)

die Überschneidungen sind nicht interessant

Erledigt. Grün steht auf Hoch, rot auf Niedrig. Für den Oszillator wurde SMA verwendet.

IMHO ist die Dynamik von Hoch und Tief zu gebrochen - es ist schwierig, die Divergenz zu analysieren.