wie man Kursumkehrpunkte erkennt - Seite 9
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andreybs: Однако готовых качественных индикаторов не обнаружено, конструктивного ответа не получено. Это заставляет задуматься...
Es ist schwierig, einen Indikator anhand eines einzigen Bildes zu beurteilen. Welche Parameter gibt es außer dem einstellbaren Pegel noch? Ich habe den USI-Indikator nicht im Internet gefunden - ist das Ihre Entwicklung?
Es geht darum, dass eine Wohnung mit einem Maßstab (Untersuchungszeitraum) verbunden sein muss. Das heißt, innerhalb des gegebenen Zeitraums tendiert die kumulative Preisbewegung gegen Null.
Und noch etwas - der gegebene Indikator erlaubt es, die Stärke des Trends abzuschätzen, aber nicht das Vorhandensein des Flats. Schauen Sie, wo es ein Flat geben sollte, ist der Indikator über das regulierte Niveau hinausgegangen.
Der Indikator basiert auf gleitenden Durchschnitten und verfügt über einen Parameter zur Einstellung der Periode des gleitenden Durchschnitts. Ja, ich habe den Indikator erstellt. Sie haben Recht, der Indikator zeigt die Stärke des Trends, die Trendrichtung, das Vorhandensein einer Flaute, etc. Es gibt nur kleine Tricks, wenn ich das so sagen darf, um mit dem Indikator zu arbeiten.
Ich gehe davon aus, dass diese Tricks nicht formalisierbar sind.
2 andreybs: Ich habe mir Ihre Bilder angesehen. Ich sehe dort 5 Indikatoren. Sind Sie sicher, dass sie alle paarweise unabhängig sind (statistisch gesehen)?
In der Zwischenzeit haben sich alle Probleme von selbst gelöst. Der Oszillator wurde gebaut und die grundlegende Filterung wurde durchgeführt. Das Thema des Forums kann wegen mangelnder Nutzung geschlossen werden. Ich habe hier keine konstruktiven Vorschläge gefunden. Sie können Rückschlüsse auf die lokale Öffentlichkeit ziehen...
können Sie Rückschlüsse auf Ihre Einstellung zu sich selbst und zu jeder anderen "Öffentlichkeit" ziehen.
Wenn Sie mit Ihrem Oszillator spielen, lesen Sie den Thread noch einmal durch, denn man hat versucht, Ihnen etwas zu sagen
Sie können Rückschlüsse auf Ihre Einstellung zu sich selbst und zu jeder anderen "Öffentlichkeit" ziehen.
Wenn Sie mit Ihrem Oszillator spielen, lesen Sie den Thread noch einmal, da gibt es etwas, was ich Ihnen zu sagen versucht habe
"Versucht vorzuschlagen?" - Es ist nicht nötig, "zu versuchen". Sie müssen entweder etwas Bestimmtes sagen oder schweigen. Überschwemmungen sind ohnehin sinnlos.
Sie selbst haben erklärt, dass es keine Kursumkehrpunkte gibt, so dass die von mir gestellte Frage keinen Sinn ergibt. Ich bin mit dieser Aussage nicht einverstanden. Und der alte Mann Dow auch nicht... Ich werde mich nicht mit Ihnen darüber streiten. Es hat keinen Sinn, darüber zu streiten. Zumal Sie, offenbar aus Mangel an Argumenten, sofort persönlich werden.
Ich gehe davon aus, dass diese Tricks nicht formulierbar sind.
2 andreybs: Ich habe mir Ihre Zeichnungen angesehen. Ich sehe dort 5 Indikatoren. Sind Sie sicher, dass sie alle paarweise unabhängig sind (statistisch gesehen)?
Es gibt nur 3 Indikatoren, die auf dem Bild arbeiten - Oszillator, Zickzack und Trend. Ja, sie sind statistisch gesehen völlig unabhängig und beruhen auf unterschiedlichen Prinzipien.
Der Indikator basiert auf gleitenden Durchschnitten und verfügt über einen Parameter zur Einstellung der Periode des gleitenden Durchschnitts. Ja, ich habe den Indikator erstellt. Sie haben Recht, der Indikator zeigt die Stärke des Trends, die Richtung des Trends, das Vorhandensein einer Flaute usw. Es gibt nur ein paar kleine Tricks, um mit dem Indikator zu arbeiten, wenn ich das sagen darf.
Zunächst gefiel mir die Idee des Indikators, doch als ich versuchte, ihn zu reproduzieren, stieß ich auf ein Problem - bei starken Kursbewegungen während eines Flats (d.h. bei einem breiten horizontalen Kanal) durchbricht ein Chart mit bärischer oder bullischer Komponente immer die Flat-Einstellungsebene. Ich erinnerte mich daran, dass ich schon einmal versucht hatte, einen Indikator nach demselben Prinzip zu erstellen, und vor demselben Problem stand. Die Kanalbreite sollte im Indikator berücksichtigt werden, d.h. es sollte die adaptive flache Ebene berücksichtigt werden. Ansonsten täuscht der Indikator oft. Vielleicht kann das Auge es sehen, aber es wird nicht für MTS funktionieren, dort sollte alles klar sein.
Sie missverstehen etwas die Aussage, die Sie machen. Das Wesentliche ist wie folgt. Anhand historischer Daten können Sie den Algorithmus zum Auffinden der Umkehrpunkte leicht und natürlich finden. Aber die Probleme treten auf, wenn Sie mit dem Handel beginnen - bei zukünftigen Daten, die Sie und Ihr TS nicht kennen, wird Ihr Algorithmus diese Umkehrpunkte nicht leicht und reibungslos finden. Und warum? - Da sich der Markt ändert, ändern sich auch die Muster. Und daran kann der TS leicht und mühelos scheitern, vor allem wenn man sich 1 Stunde pro Woche damit beschäftigt )))). Das ist die Essenz der Anpassung, was man Ihnen hier zu sagen versuchte - alles ist einfach und mühelos bei historischen Daten, aber nicht bei zukünftigen Daten ))))
Zunächst gefiel mir die Idee des Indikators, aber als ich versuchte, ihn zu reproduzieren, stand ich vor einem Problem - bei starken Kursbewegungen während des Flats (d.h. bei einem breiten horizontalen Kanal) durchbricht der Chart der bärischen oder bullischen Komponente immer das Niveau des Flats. Ich erinnerte mich daran, dass ich schon einmal versucht hatte, einen Indikator nach demselben Prinzip zu erstellen, und vor demselben Problem stand. Die Kanalbreite sollte im Indikator berücksichtigt werden, d.h. es sollte die adaptive flache Ebene berücksichtigt werden. Ansonsten täuscht der Indikator oft. Vielleicht kann das Auge es sehen, aber es wird nicht für MTS funktionieren, dort sollte alles klar sein.
Sie haben das von Ihnen angesprochene Problem nicht ganz verstanden. Und das Wesentliche ist folgendes. Sie können den Algorithmus zum Auffinden der Umkehrpunkte anhand historischer Daten immer leicht und zwanglos finden. Aber die Probleme treten auf, wenn Sie mit dem Handel beginnen - bei zukünftigen Daten, die Sie und Ihr TS nicht kennen, wird Ihr Algorithmus diese Umkehrpunkte nicht leicht und reibungslos finden. Und warum? - Da sich der Markt ändert, ändern sich auch die Muster. Und daran kann der TS leicht und mühelos scheitern, vor allem wenn man sich 1 Stunde pro Woche damit beschäftigt )))). Das ist die Essenz der Anpassung, was man Ihnen hier zu sagen versuchte - alles ist einfach und mühelos bei historischen Daten, aber nicht bei zukünftigen Daten ))))
Sie sagen also, dass das Testen einer Strategie in der Vergangenheit und ihr Verhalten im wirklichen Leben völlig unvereinbar sind. Warum sollte man dann überhaupt einen Strategietester in das Terminal einbauen?
Nur für den Fall - die Arbeit von Indikatoren und TS wird "ehrlich" umgesetzt, d.h. weder Indikator noch TS "kennen" die zukünftigen Kurse zu jedem Zeitpunkt der simulierten Zeit. Sie arbeiten nur mit historischen Daten zum Zeitpunkt des simulierten Ticks. Im Allgemeinen glaube ich, dass die Effizienz einer solchen Modellierung die im Terminal angegebenen 90 % erreicht. Zumindest wird dies durch die Praxis bestätigt. Und es gibt keine Tricks, nur reine Mathematik und Statistik...
Hier sind die MTS-Ergebnisse unter Verwendung des gleichen Berechnungsalgorithmus wie der Indikator.
Nun, das können wir anhand eines Bildes nicht überprüfen... :) Sie wissen nicht, welche anderen Filter Ihr MTS verwendet. Es ist unwahrscheinlich, dass sie sich auf einen einzigen Indikator stützt.Haben Sie schon einmal einem Kind etwas erklären müssen, das es nicht verstehen kann?
Sie müssen zugeben, dass dies keine leichte Aufgabe ist.
Das Kind nimmt es nicht oder auf seine Weise wahr, und es entstehen immer mehr Fragen in seinem Kopf, die selbst einen Erwachsenen verblüffen können.
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Seien Sie nicht faul, lesen Sie die alten Threads.
Jede Erfindung eines Fahrrads muss auf bereits bekanntem Wissen beruhen.
Und bitte mäßigen Sie Ihren Selbsthass - er sieht von außen betrachtet ungesund aus.