Der Markt ist ein kontrolliertes dynamisches System. - Seite 305
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das Widget funktioniert nicht.
Um ein Widget einzufügen, müssen Sie der Administrator der Ressource sein. Dies ist auf Ihrer eigenen Website oder z. B. auf einer WordPress-basierten Website möglich (wenn eine HTML-Erweiterung installiert ist).
Um ein Widget einzufügen, müssen Sie der Administrator der Ressource sein. Dies ist z. B. auf Ihrer eigenen Website oder auf einer WordPress-basierten Website möglich (wenn Sie die HTML-Erweiterung installieren).
Es ist ein seltsamer Ansatz - der Händler muss der Administrator der Ressource sein oder mit dem Administrator der Ressource verhandeln, um das Widget einfügen zu können... Mit diesem Ansatz ist das Widget nutzlos.
Sie werden sich daran erinnern, wofür das Widget erstellt wurde und für wen, welche Funktion das Widget hat.
Widgets können zum Beispiel problemlos eingefügt werden.
Bedenken Sie, dass Sie, wenn Sie die Differenzen als Input nehmen, die Trendkomponente aus der Betrachtung ausschließen und damit genau den Quatsch bekommen, den Sie brauchen,
Dies ist jedoch das Eingangssignal. Der Marktplatz ist nur der Addierer (Integrator) dieses Eingangssignals. Wie Sie auf dem Bild sehen können, gibt es dort nichts Offensichtliches (Trends). Andernfalls würde es zu Rauschschwankungen um den Nullpunkt herum kommen. D.h. alle Bewegungen sind tief unter dem Lärm.
Nehmen wir nun die Brownsche Bewegung - anfangs gibt es keine Trends, nur Rauschen und sonst nichts. Wenn wir sie addieren, erhalten wir Trends, flache Muster und ein vom Markt nicht zu unterscheidendes Bild. Alles kann in jeder "Matrix" in 15 Minuten erledigt werden, wenn Sie wollen.
Hier ist ein Bild der Brownschen Bewegung. Es ist nur ein Fall). Marktzeitreihen weisen die meisten Eigenschaften von Brownschen Bewegungsreihen auf.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Винеровский_процесс
Die Normalverteilung lässt sich leicht auf die reale Marktverteilung reduzieren, dann sind die Bilder überhaupt nicht mehr unterscheidbar. Mit anderen Worten, ein Zufallsprozess hat die Zeitreihen erzeugt, die den Marktreihen entsprechen, die wir analysieren und versuchen, einige Regelmäßigkeiten in ihnen zu finden.
Denken Sie daran, dass Sie die Trendkomponente außer Acht lassen, wenn Sie Differenzen als Einstieg nehmen, und somit genau auf dem Holzweg sind,
Das ist kein Quatsch - es ist volatil und lässt sich wunderbar handeln.
Das Bild zeigt große Abweichungen von drei Sigmas - dies sind nur die dicken Schwänze, und es ist das Verhalten des Handelssystems bei der Rückkehr zu einem stationären Zustand, das grundlegend ist. Weltkrisen sind einfach dicke Brocken: selten, aber schnell.
Und was ist ein Trend, wenn wir eine Umkehrung nicht von einer Korrektur unterscheiden können?
Es ist kein Müll - es ist Volatilität, die perfekt gehandelt wird.
Das Bild zeigt große Abweichungen von drei Sigmas - dies sind nur die dicken Schwänze, und es ist das Verhalten des Handelssystems bei der Rückkehr zu einem stationären Zustand, das grundlegend ist. Weltkrisen sind einfach dicke Brocken: selten, aber schnell.
Und was ist ein Trend, wenn wir eine Umkehrung nicht von einer Korrektur unterscheiden können?
San Sanych, Handel im Kanal, wenn Sie wissen, wie, verteidigen die Ehre des 101. Instituts :)
Es ist kein Müll - es ist Volatilität, die perfekt gehandelt wird.
Das Bild zeigt große Abweichungen von drei Sigmas - dies sind nur die dicken Schwänze, und es ist das Verhalten des Handelssystems bei der Rückkehr zu einem stationären Zustand, das grundlegend ist. Weltkrisen sind einfach dicke Brocken: selten, aber schnell.
Und was ist ein Trend, wenn wir eine Umkehrung nicht von einer Korrektur unterscheiden können?
Genau, anstatt mit einem Addierer (Markt) zu handeln, der tief unter dem Rauschen liegt und nicht von der Brownschen Bewegung zu unterscheiden ist, ist es viel effizienter und einfacher, mit statistisch stabilem Input-Müll zu handeln. Und es ist effizienter, nicht mit den unwahrscheinlichen Schwänzen zu handeln, sondern mit der Mitte der Verteilung, die beim Höchststand bei etwa 50-60 p (für Futures) liegt. Und die Schwänze werden von selbst kommen und sich dort einfügen, ohne dass man es vorhersagen kann.
Und warum nicht alle auf einmal? Nehmen wir eine schräge t-Verteilung und go....
Anstatt also mit dem Ausgang des Addierers (des Marktes) zu handeln, der tief unter dem Rauschen liegt und von der Brownschen Bewegung nicht zu unterscheiden ist, ist es viel effizienter und einfacher, mit statistisch stabilem Input-Müll zu handeln. Und es ist effizienter, nicht mit den unwahrscheinlichen Schwänzen zu handeln, sondern mit der Mitte der Verteilung, die beim Höchststand etwa 50-60 Punkte beträgt (bei Futures). Und die Schwänze werden von selbst kommen und sich dort einfügen, ohne Vorhersage.
Na ja... Wenn für Sie die Marktbewegungen"nicht von der Brownschen Bewegung zu unterscheiden" sind undes "einfacher für Sieist, mit statistisch stabilem Input-Müll zu handeln", dann soll es so sein.
Aber erwähnen Sie nicht"Schwänze", geschweige denn, dass"Schwänze kommen und sich selbst anpassen".
Und was die"Vorhersage" angeht - das ist nicht der richtige Ort. Es gab irgendwo einen riesigen Thread, in dem sie versuchten, alles vorherzusagen und mit dem Schwanz zu wedeln. Ich weiß nicht, wo die Schwänze hin sind und wo sie hingehören... Da gehören Sie hin. Darum geht es hier nicht.
Warum nicht alle auf einmal? Nehmen Sie die abgeschrägte t-Verteilung und go....
Das verstehe ich nicht. Was meinen Sie mit "Warum nicht alle auf einmal?"?
Wenn der Schwanz, es ist automatisch gehandelt, es muss nicht in irgendeiner besonderen Weise für diese gehandelt werden. Und die Mitte, von 50 Pips der Bewegung, werden wir 30-40 nehmen. Unter Berücksichtigung möglicher Einstiegsfehler werden wir im Durchschnitt ~20 Pips aus einer Position erhalten.
Oder meinen Sie den Marktaustritt? Im Allgemeinen verstehe ich das nicht, klären Sie das.