Der Markt ist ein kontrolliertes dynamisches System. - Seite 238
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Als erstes muss definiert werden, was ein kontrolliertes dynamisches System ist und wie es sich zum Markt verhält, der von vielen als zufällig und chaotisch angesehen wird.
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Ich werde das später korrigieren ...
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Fangen wir noch einmal damit an. Bezieht sich UDS auf die TK oder das Marktverhalten?
TS wird entsprechend dem Marktverhalten aufgebaut. Es gibt eine unendliche Anzahl von TS-Varianten.
Wir gehen immer von dem zukünftigen Verhalten des Symbolpreises aus. Wir gehen davon aus, dass sich der Kurs in die für uns notwendige Richtung bewegen wird, um einen gewissen Gewinn zu erzielen. Worin liege ich falsch?
Also gut. Lassen Sie uns zurückgehen. Doch fangen wir von vorne an.
Schauen wir uns zunächst die Definition eines dynamischen Systems an, um zu verstehen, was ein dynamisches System ist. Dann wollen wir versuchen zu verstehen, wie ein dynamisches System kontrolliert werden kann.
Dazu werde ich nicht nur anschauliche Bilder machen, sondern auch ein paar Videos, um das dynamische System sozusagen live zu sehen. Aber das wird einige Zeit dauern.
Beginnen Sie ganz von vorne, vergessen Sie nicht, dass es hier Noubs gibt, geben Sie eine Definition eines dynamischen Systems. Und die UDS auch.
Genau da fangen wir an, mit derDefinition eines dynamischen Systems- das habe ich gerade oben gesagt. Dies setzt bereits eine gewisse Vertrautheit mit Differentialgleichungen voraus. Oder schlagen Sie vor, dass wir mit der Grundrechenart beginnen, nur mit den Grundlagen?
Und vielleicht wäre eine einfache Variante zur Vermeidung von Autoregression die multiple Regression? Vorhersage des Preises eines Währungspaares auf der Grundlage der Preise mehrerer Währungspaare, die sich von dem gesuchten Währungspaar unterscheiden. Und es wäre praktisch, die Optimierung des Testers zu nutzen, um Muster zu erkennen und Eingabe- und Ausgabepaare auszuwählen.
Dieses Schema ist komplizierter zu implementieren als das autoregressive Schema, aber es eignet sich sehr gut für herkömmliche Tests und Optimierungen, so dass die Ergebnisse recht eindeutig sein werden.
Währungspaare sind, gelinde gesagt, vom Papa, dem Dollar, abhängig. Und der Papa hängt von einer Vielzahl von kontinuierlichen und diskreten Faktoren ab.
Multiple Regression reicht imho nicht aus, ebenso wenig wie Autoregression, auch wenn das sermatische Gegenstück der letzteren es tut. Es handelt sich um eine einfache grafische Analyse.
Ich stimme Olegs Argument über die Unpraktikabilität statistischer Methoden bei Trendwechselpunkten zu (die interessantesten Punkte), möchte aber klarstellen, dass es sich nicht nur um statistische Methoden handelt, sondern um alle Methoden, die eine Bewertung anhand einer Reihe früherer Werte implizieren, d. h. eine Mittelwertbildung für einen bestimmten Zeitraum.
Fangen wir dort wieder an. Hängt UDS mit der TK oder dem Marktverhalten zusammen?
Der TS wird entsprechend dem Marktverhalten aufgebaut. Es gibt eine unendliche Anzahl von Varianten der TS-Konstruktion.
In jedem Fall nehmen wir das zukünftige Verhalten des Symbolpreises an. Wir gehen davon aus, dass sich der Kurs in die für uns notwendige Richtung bewegen wird, um einen gewissen Gewinn zu erzielen. Worin liege ich falsch?
Und der "Markt" ist ein kontrolliertes dynamisches System.
Und das "TS" ist ein kontrolliertes dynamisches System.
Und der "Markt&TC" ist ein kontrolliertes dynamisches System.
Ein weiterer Punkt ist, dass sie unterschiedliche Ziele und Aufgaben, unterschiedliche Signale und unterschiedliche Inputs/Outputs haben.
Bildlich gesprochen können wir uns den Markt als einen gewundenen Fluss und den TS als ein Boot vorstellen.
Brücke" aus heißem Plasma von 10 Millionen Lichtjahren Länge zwischen zwei Galaxienhaufen.
http://www.nkj.ru/news/23581/
Es ist nur eine Zellteilung
Währungspaare sind, gelinde gesagt, vom Papa, dem Dollar, abhängig. Und der Papa hängt von einer Vielzahl von kontinuierlichen und diskreten Faktoren ab.
Multiple Regression reicht imho nicht aus, ebenso wenig wie Autoregression, auch wenn das sermatische Gegenstück der letzteren es tut. Es handelt sich um eine einfache grafische Analyse.
Ich stimme mit Olegs Argument überein, dass statistische Methoden bei Trendwechselpunkten (den interessantesten Punkten) nicht funktionieren, aber ich möchte klarstellen, dass es sich nicht nur um statistische Methoden handelt, sondern um alle Methoden, die eine Bewertung anhand einer Reihe früherer Werte implizieren, d. h. eine Mittelwertbildung für einen bestimmten Zeitraum.
Leider habe ich im Code nichts gesehen, was dem nahe kommt.
Es gibt so etwas, aber ich würde wirklich gerne die multiple Regression ausprobieren. Daddy ist Daddy, aber Kinder sind nicht immer linear gehorsam.
Leider habe ich im Code nichts gesehen, was dem nahe kommt.
Alles ist immer NUR mit Gold und Krieg verbunden. Vor einem Krieg geht EURUSD immer nach unten - während eines Krieges steigt er... Dies deutet darauf hin, dass der Dollar vor einem Krieg im Preis steigt, und während eines Krieges natürlich im Preis sinkt.
Dann kommen Öl, Gold, etc.
Aber, der Markt - beginnt nicht im Raum-Zeit-Kontinuum, sondern am Anfang =) Die auf dem Protokoll zu finden sind, und offenbar nur erweitern