eine Rückkehr zum Märchen - Seite 5
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Sie haben einen völlig berechtigten Versuch unternommen, die Vorausschau in diesem EA abzuschaffen - nur am Anfang eines Taktes zu öffnen. Wenn, wenn richtig implementiert, diese EA würde Gewinn zeigen, dann wäre es ebenso geeignet für reale. Denn alles, was man tun müsste, wäre, die Synthese der Tester-Ticks zu simulieren.
All dies ist natürlich Unsinn. Es ist besser, solche Ideen von Anfang an mit Tickdaten zu testen.
aber nur nützlich, wenn frühere Ticks zum Zeitpunkt des Öffnens synthetisiert werden und nicht, wenn frühere echte Ticks verwendet werden...
Ja, in diesem Fall würde ein positives Testergebnis nur eine grundlegende Synthese früherer Zecken erfordern.
Bei kleinen Pips, insbesondere bei Marktaufträgen, ist es immer wünschenswert, mit echten Tick-Daten zu testen.
P.S. Und natürlich ist es dumm, mit einem A-NDD zu testen. Für Pipsing ist es immer notwendig, die besten Handelsbedingungen zu schaffen, und nicht irgendwelche.
P.P.S. Sie können zunächst mit einem Spread und einer Provision von Null testen. Dann beginnen Sie, die Gemeinkosten zu erhöhen, und analysieren Sie, wie sich dies auf das Ergebnis auswirkt.
Ja, in diesem Fall würde ein positives Testergebnis nur eine grundlegende Synthese früherer Zecken erfordern.
Bei kleinen Pips, insbesondere bei Marktaufträgen, ist es immer wünschenswert, die realen Tick-Daten zu testen.
Nun, es ist klar, dass man es am Ende auf dem Konto überprüfen sollte und nicht im Tester... Aber solange es kein funktionierendes System gibt, schreiben Sie einfach einen Prüfstand mit flexiblen Einstellungen... ...und dann an dem Emulator zu arbeiten...
Zeitrahmen m1
Das ist selbstzerstörerisch:
Das ist selbstzerstörerisch:
Natürlich ist das keine exakte Einstiegsbedingung... es ist nur eine Möglichkeit, Grenzen für weitere Experimente zu setzen.
moskau wurde nicht an einem tag erbaut...
Ich denke, es gibt Leute, die Ihnen besser als ich erklären können, warum Ihr Zustand selbstzerstörerisch ist.
Ich glaube nicht, dass die, die es können, es für nötig halten...
Ich habe die Ursache des Problems im Wok auf Duke herausgefunden... Ich habe die Wurzel des Problems in Wok herausgefunden... In mt4 addieren sich die Einsen zum Speed-Wert... und in Wok wird diese Summe bei jedem Zyklus zurückgesetzt... also kann ich den Code dort nicht wortwörtlich übertragen...(Ich muss einen Taschenrechner erfinden)
Aber es schlug eine Idee - nicht zu vergleichen, Tick-Werte, sondern diskret in der Zeit (da reale Ticks nicht auftreten, gleichmäßig in der Zeit wie in der Tester) kann es möglich sein, Tester Ergebnisse auf eine Berechnung zu erreichen ...( und auch wenn ich glätten das Ergebnis ... zum Beispiel durch die Verwendung eines Durchschnittswertes von mehreren Ticks)
Ich konnte nicht anders, ich sage es schon seit 1000 Jahren... über die Zeckengeschichte... ich brauche so lange, um es zu verstehen. Aber ich bin froh, dass wenigstens jemand diese einfache Wahrheit (in rot hervorgehoben) verstanden hat... und dass man Ticks glätten muss, nicht Balken. auch gut gemacht (man muss nur die richtigen Algorithmen bügeln...)
HI ... viele Candlesticks hier analysiert (sperandeo ... etc ) mindestens einmal einen Bleistift nehmen und zeichnen, wie die Zecken in der Kerze positioniert sind ... viel wird klarer werden. Nimm einen Bleistift und zeichne einmal...
...Bügeln sollte nur mit den richtigen Algorithmen erfolgen...
Was sind die "Richtigen" nach Ihren Kriterien? Vielleicht könnten Sie einige konkrete Beispiele nennen? Vielleicht habe ich etwas übersehen... Ich würde mich freuen, Sie einzutragen :)
...Bei kleinen Pips, insbesondere bei Market Orders, ist es immer ratsam, mit echten Tick-Daten zu testen...
Ich würde auch hinzufügen - auf einer ECN-Demo