TSR - Wiederbelebung von Handelssystemen - Seite 3
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Die Methode hingegen ist elementar:
Eine Art Diversifizierung, die es nicht wirklich ist. Aber es ist auch eine Methode. Warum nicht?
Hier geht es darum, die zu optimierenden Intervalle zu wählen. Denn es in gleiche Teile aufzuteilen, kommt nicht in Frage)) Nehmen wir an, es gibt jetzt 2 globale Marktphasen - innerhalb einer bestimmten Phase ist eine bestimmte Strategie optimal. Aber wir haben keinen Filter dafür, welche Strategie wir jetzt anwenden sollen (d.h. in welcher Marktphase). Dann wäre die beste Lösung, diese beiden Systeme zu kreuzen - selbst wenn das zweite (in der falschen Phase) einige Geschäfte ablehnt oder umgekehrt, wird das Ergebnis immer noch positiv sein.
In diesem Fall lässt sich das Glück der Erfahrung durch eine zufällige Aufteilung der Geschichte erklären. Zu anderen Zeiten mag das nicht so sein :) D.h. der wichtige Parameter hier ist, die Geschichte in passende Stücke zu unterteilen - wie man sie unterteilt. Eine zufällige Aufteilung kann auch auf der richtigen Wand zu zufälligen Gewinnen führen
Aber ein bisschen was zu den verschiedenen TCs:
Der Markt verändert sich, das ist offensichtlich, und diese Tatsache lässt sich nicht bestreiten.
Ich wage jedoch zu behaupten, dass sich die Ursache-Wirkungs-Beziehung (sagen wir, der Markt verändert sich) eher in Richtung Zukunft als in Richtung Vergangenheit entwickelt.
....
PS: Ich hatte keine Einwände gegen die Methode, sondern gegen die Praxis der Verwendung von OOS-DO-Proben. (Bemerkung für besonders begabte Nerds, nicht für Reshetov)
Sind diese Verbindungen bei der Probe aus dem Nichts aufgetaucht und haben sich in Richtung Zukunft verändert? Oder sie sind möglicherweise vor der Probe entstanden und haben sich dort reibungslos entwickelt, und deshalb werden sie für einige Zeit in dieser oder jener Form und vor der Probe und danach sein. ? Ok, vergessen wir das "vor der Probe" und gehen wir wie folgt vor: wir nehmen einen Zeitraum von 5 Monaten, trainieren EA für 1,2,4,5 Monate, das ist die Probe. Der 3. Monat ist "Einfach". Ist das vernünftig?
Unsere Aufgabe ist es, die Muster zu finden, und nicht, den Expert Advisor mit übermäßigen Freiheitsgraden an die Kurve anzupassen. OOS dient dazu, das eine vom anderen zu unterscheiden. In der Tat sind sowohl das "Vorher" als auch das "Nachher" blind falsch. Die Lernphase war UP-Trend, bei OOS auch wenn "danach" der DOWN-Trend ausfiel. Die SLO war ein Fehlschlag. Aber es wird wieder aufwärts gehen, und der TS kann sich noch besser zeigen. Kurz gesagt, jeder irrt sich nach dem Maß seiner "besonderen Begabung".
Aber ja, es ist nur off topic, aber zum Thema, wie für mich und für diejenigen, die fragen, "wie die Methode unterscheidet sich von der Kreuzung von zwei verschiedenen TS, in verschiedenen Abständen angebracht? Aber ich bin sicher, dass es "die ganze Welt" für jemanden öffnen kann, wie die Welt der neuronalen Netze wurde einmal für mich geöffnet, in der Tat, überhaupt nicht von neuronalen Netzberater AI des gleichen Autors, die alle zu Job)
Figar0 hat eine gute Alternative vorgeschlagen, nämlich OOS zwischen zwei Proben. Ich werde es versuchen. Was ist mit "vorher" oder "nachher": Manchmal sehen die Ergebnisse "vorher" und "nachher" besser aus. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte.
Ich habe versucht, sowohl zwischen und Aufbrechen in (viele und nicht so viele, speziell ausgewählte und zufällige) Plots, getestet dann auf Demo, real. Das Ergebnis ist dasselbe - es ist alles eine Lotterie. Ziemlich sparsam und sogar akzeptabel. Aber die Antwort auf die Frage, ob dieser bestimmte TS profitabel sein wird oder nicht, liefern diese Methoden nicht.
Was Ihren neuen Expert Advisor betrifft, so habe ich ihn noch nicht gesehen.
Aber ein bisschen was zu den verschiedenen TCs:
1. Ja.
2. Ja.
3. nicht unbedingt. Die vorgeschlagene Methode findet sie "von selbst". Genau das ist der Punkt. Sie denken vielleicht, dass dies nur ein Weg ist, sie zu finden. Und das geschieht automatisch.
4. Es wird nicht funktionieren. Sie sind beide außerhalb von OOS/ unrentabel.
5. Die fünfte ist in der Tat wünschenswert. Aber nicht bis hin zum Fanatismus. Im Allgemeinen besteht die Idee darin, dass sich die "abstrahierte wahre" Komponente der optimierten Strategien bei einer solchen gegenseitigen Filterung addiert, während sich die "Rauschanpassungskomponente" nicht addiert. Das Ergebnis ist ein Anstieg der "spezifischen Rentabilität".
Aber ein bisschen was über die verschiedenen TCs:
1. Ich kann Ihnen gleich ein schreckliches Geheimnis verraten. Ein und derselbe TS wird bei den Handelssignalen am stärksten korreliert und konsistent sein. Und das Kennzeichen eines falschen Signals ist das Vorhandensein von Inkonsistenzen bei verschiedenen Optimierungsergebnissen. Ein weiterer Punkt ist, dass ein falsches Signal konsistent oder inkonsistent sein kann, so dass es keine triviale Aufgabe ist, es vollständig zu eliminieren. Und wenn wir verschiedene TS nehmen, z.B. einen, der nach dem Trend handelt, und einen, der gegen den Trend handelt, erhalten wir eine Fabel mit dem Namen "ein Schwan, ein Flusskrebs und ein Hecht" von Großvater Krylov.
2. Die Anpassung ist nicht obligatorisch. D.h. wenn TS auf die eine oder andere Weise die OOS-Tests besteht, dann ist es für diese Methode sogar noch besser und viel zuverlässiger. Ich habe TS bewusst nur als Beispiel genommen, um zu demonstrieren, wie man Signale auch aus bloßen Laufwerken angemessen filtern kann. Denn auch ein Narr kann ohne Anpassung Gewinn machen, d.h. diese Variante ist kein gutes Beispiel. Aber jetzt gibt es keine Notwendigkeit mehr, eine Linie zwischen Anpassung und ihrem Fehlen durch leere Forenüberflutung zu suchen, weil die Regelmäßigkeiten auch aus angepassten Ergebnissen gefunden werden können, was öffentlich gezeigt wurde.
Hier geht es darum, die zu optimierenden Intervalle zu wählen. .................
Was Ihren neuen EA betrifft, so habe ich ihn mir noch nicht angesehen.
Da hätten Sie ansetzen sollen: Ich habe es nicht gelesen, aber ich habe meine eigene Meinung dazu abgegeben.
Nein. Das ist nicht wahr. Das ist nicht der Punkt. Und die Wahl der Intervalle ist nicht besonders wichtig. Obwohl... je mehr Zufall, desto besser. :)
können Sie das beweisen? oder blah, blah, blah? :)
können Sie das beweisen? oder blah, blah, blah? :)
Da Sie sich als Erster geäußert haben, sind Sie derjenige, der es beweisen muss. Sie können jetzt beginnen.
Ich gehe Popcorn holen...
;)