TSR - Wiederbelebung von Handelssystemen - Seite 10
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Das tue ich. Geben Sie mir einen Tipp, wie man es tun (wenn überhaupt, können Sie es persönlich tun), pls!
Sie müssen das nicht persönlich tun - Sie müssen nur den Prozess iterativ gestalten, was zwar etwas technischer ist, aber viel repräsentativer.
Ich habe es nicht verstanden. Was ist in der Iteration enthalten? Optimierung - Test - Handel? Es hat nicht geklappt - alles noch einmal?
Mit anderen Worten, fast der gesamte Testzeitraum wird zu OOS.
Aber die amüsante Sache ist, dass gerade gestern (vor der Aktivierung in mehreren Zweigen Reshetov), äußerte ich eine bestimmte Methode (etwas anders als Reshetov), die Sie eindeutig das Vorhandensein der gefundenen Muster TC etablieren können, und es gibt eine Möglichkeit, mehrere Muster gleichzeitig zu identifizieren (die Zahl ist nur durch die Hardware-Fähigkeiten und die Menge der verfügbaren Geschichte für die Analyse begrenzt). Ich kündigte das örtliche angesehene Forumsmitglied in einem persönlichen Gespräch an (wenn er es für richtig hält, die Existenz der Methode zu bestätigen).
Ja, ein produktives Gespräch, ganz sicher.
Es geht auch ohne personenbezogene Daten - man muss nur den Prozess iterativ gestalten, das ist technisch etwas komplizierter, aber es ist viel aussagekräftiger.
Ist es möglich, dass Joo tatsächlich einen Weg gefunden hat, ein Muster zu fälschen? Aber genau diese Methode ist wahrscheinlich aufschlussreicher als das Demo-Beispiel aus dem ersten Beitrag dieses Threads, aber kaum aufschlussreicher als mein Arbeitspferd:
1. joo meldet eine große Menge an zu ladenden Daten und hohe Anforderungen an die Rechenleistung. Ich benutze R-Net, auf den gleichen Betrag von 2 Monaten Probe und 1 Monat OOS, Performance-Anforderungen sind minimal - celron mit 500 MB RAM - konnte nicht finden, weniger Leistung, weil EA auf mql läuft nur ein Test auf 2 Monate und speichert die Ergebnisse als Signale von Indikatoren vor einem Handel und Gewinn nach seiner Schließung in der Datei im CSV-Format erhalten. Ein externes Programm nimmt diese Daten, zerlegt sie in zwei Teile, formalisiert sie in mql-Code und gibt sie als fertige EA mit einem einzigen Filtermodus aus. Das Einzige, was bleibt, ist, diesen EA auf OOS zu testen, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist und wir handeln können. Darüber hinaus sorgt R-Net dafür, dass kein einziger Handel auf Sample-Ebene verloren geht, d.h. die anfängliche Filterung auf TC-Ebene beträgt 100 %, und daher werden auch in diesem Stadium alle falschen und echten Handelssignale klar voneinander getrennt, d.h. selbst wenn es einen Fehler gibt, dann nur auf der letzten Stufe und dieser ist minimal.
2. Joo sagt, dass seine Methode eine ständige zusätzliche Optimierung erfordert. Meine Gewinne bei OOS steigen innerhalb von 3 bis 5 Monaten stetig an. Es besteht also keine Notwendigkeit, den Computer systematisch und kontinuierlich zu überarbeiten.
Also, Kinder, ihr könnt das schreckliche Geheimnis von Joos streng geheimer Methode zum Fälschen von Mustern mit ins Grab nehmen, denn es ist überhaupt nicht von Interesse, zumindest nicht für mich, ganz sicher.
Ist es möglich, dass Joo tatsächlich einen Weg gefunden hat, ein Muster zu fälschen? Aber genau diese Methode ist wahrscheinlich aufschlussreicher als das Demo-Beispiel aus dem ersten Beitrag dieses Threads, aber kaum aufschlussreicher als mein Arbeitspferd:
1. joo meldet eine große Menge an zu ladenden Daten und hohe Anforderungen an die Rechenleistung. Ich benutze R-Net, auf den gleichen Betrag von 2 Monaten Probe und 1 Monat OOS, Performance-Anforderungen sind minimal - celron mit 500 MB RAM - konnte nicht finden, weniger Leistung, weil EA auf mql läuft nur ein Test auf 2 Monate und speichert die Ergebnisse als Signale von Indikatoren vor einem Handel und Gewinn nach seiner Schließung in der Datei im CSV-Format erhalten. Ein externes Programm nimmt diese Daten, zerlegt sie in zwei Teile, formalisiert sie in mql-Code und gibt sie als fertige EA mit einem einzigen Filtermodus aus. Das Einzige, was bleibt, ist, diesen EA auf OOS zu testen, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist und wir handeln können. Darüber hinaus sorgt R-Net dafür, dass kein einziger Handel auf Sample-Ebene verloren geht, d.h. die anfängliche Filterung auf TC-Ebene beträgt 100 %, und daher werden auch in diesem Stadium alle falschen und echten Handelssignale klar voneinander getrennt, d.h. selbst wenn es einen Fehler gibt, dann nur auf der zweiten Stufe und dieser ist minimal.
2. Joo sagt, dass seine Methode eine ständige zusätzliche Optimierung erfordert. Meine Gewinne bei OOS steigen innerhalb von 3 bis 5 Monaten stetig an. D.h. es besteht keine Notwendigkeit, den Wettbewerb systematisch und kontinuierlich durchzuführen.
Also, Kinder, ihr könnt das schreckliche Geheimnis von Joos streng geheimer, vertraulicher Methode zum Fälschen von Mustern mit ins Grab nehmen, denn es ist überhaupt nicht von Interesse, zumindest für mich, ganz sicher.
Reshetov, Sie haben meine Beiträge etwas missverstanden.
1. In der Tat, das tun Sie nicht. Es werden große Mengen an Geschichte benötigt, wenn man (z. B. aus sportlichem Interesse) möglichst viele Regelmäßigkeiten finden will. Für einen gewinnbringenden Handel sind 1-2 Regelmäßigkeiten völlig ausreichend, und das große Datum ist nicht mehr notwendig.
2. Eine zusätzliche Optimierung ist wünschenswert, aber nicht zwingend für alle TZ im Allgemeinen, nicht nur für meine im Besonderen, und diese "Wünschbarkeit" ergibt sich gerade aus der Veränderbarkeit der Muster im Laufe der Zeit. Es ist nicht notwendig, ständig gegen den Computer anzutreten, d.h. sich mit Compophilie zu beschäftigen.
Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen alles Gute!
Und Ihnen wünsche ich von ganzem Herzen alles Gute!
GUT. Die Frage "Wo ist die Grenze zwischen passenden und echten Mustern?" kann also als gelöst betrachtet werden, da sie derzeit völlig nutzlos ist:
1. Es gibt verschiedene Methoden zur Erkennung von Mustern aus der Anpassung und Methoden zur Erkennung und Beseitigung falscher Signale
2. Fitting ist nicht böse, sondern eine Quelle von Informationen über Muster oder falsche Signale
Aber das Lustige ist, dass ich gerade gestern (vor Reshetovs Aktivierung in mehreren Threads) eine spezifische Methode (etwas anders als Reshetovs) vorstellte, die es erlaubt, das Vorhandensein der von TC gefundenen Muster eindeutig zu identifizieren, und es besteht die Möglichkeit, mehrere Muster gleichzeitig zu identifizieren (die Anzahl ist nur durch die Hardware und die Menge der für die Analyse verfügbaren Historie begrenzt).
Übrigens ist es doppelt amüsant, dass ich am selben Tag das gleiche Dilemma für mich selbst gelöst habe. Entweder sind die Sterne so ausgerichtet, oder "intelligente" Menschen gehen in Gruppen, oder Nibiru öffnet unsere Chakren, oder vielleicht Telepathie?) Wunder. Aber die Tatsache ist da. Nach einem sehr umfangreichen Test der Methodik sind nun mindestens 80-90% meiner NS-Trainingsergebnisse erfolgreich umsetzbar. Ich kann es selbst nicht glauben...
Nur hatte ich das alles schon viel früher. Um das Datum herauszufinden, lesen Sie bitte den letzten Beitrag über den Pony. Ich habe versucht, an diesem Tag etwas über Lärm zu erklären, aber alle machten Lärm und niemand hörte zu. Paukas hat auch einen guten Witz darüber gemacht, dass Lärm nur im Kopf stattfindet. Es war mir klar, dass es sinnlos ist, das zu erklären, denn (ich werde kein Gleichnis über irgendwelche Tiere und Perlen aufführen). Was ich brauchte, war ein konkretes Beispiel. Am Abend habe ich schließlich das Prinzip des Filters formuliert. Und am nächsten Tag war der erste Expert Advisor fertig und lieferte sofort positive Ergebnisse.
Sagen wir, es hat mich mehr Zeit gekostet, TS für die Demo-Beispiele auszuwählen, weil viele von ihnen nach mindestens einer Anprobe mehr oder weniger erfolgreich im Vorwärtstest waren. Und wir brauchten beide, um OOS ohne Filter zu bestehen.
Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass ich in der Zwischenzeit bereits einen ganzen Artikel geschrieben habe, der sich später für das gewählte Thema als ungeeignet erwies. Und die Demo wurde genau auf diesen Artikel abgestimmt.
Das sind die Torten.
Die Sterne standen also nicht gleichzeitig günstig. Aber was soll's, das Wichtigste ist, dass die Ergebnisse von fast allen (mit Ausnahme einiger hartnäckiger Nörgler, die nichts zu beweisen oder zu demonstrieren haben) im Ergebnis übereinstimmen und die Frage der (un)erfolgversprechenden TA nun endgültig ad acta gelegt werden kann.
Hm. Das ist alles gut, ich freue mich wirklich für alle. Ich habe ~70-90% der ausgewählten Systeme, die irgendeine Art von Überlebenszeit zeigen, und das für eine lange Zeit (eineinhalb Jahre). Aber hier geht es nicht um empirische Methoden, sondern um mathematische Methoden.
Übrigens habe ich bereits eine ähnliche Idee wie die von Reschetow vorgeschlagene erwähnt. Im Allgemeinen handelt es sich um eine zusätzliche Filterung. Die Idee des Filters ist einfach, aber nicht sehr leicht umzusetzen. Ich habe also willkürlich einen TS genommen, ihn auf ein anderes Symbol und einen anderen Zeitrahmen gelegt, einen zusätzlichen Filter auf das Sample angewandt ( die Parameter des TS wurden nicht verändert) und mir das OOS angesehen - es funktioniert. :)